時間、不確定性與資產(chǎn)定價

內(nèi)容概要

本書以時間、不確定性與資產(chǎn)定價作為主要研究內(nèi)容，由三個部分組成：第一部分包括第一章和第二章，主要研究時間，分析確定性下的跨時期消費、投資行為與固定收益證券定價；第二部分包括第三章至第七章，主要研究不確定性，并分析投資者行為；第三部分包括第八章至第十一章，主要研究資產(chǎn)定價?！　”緯晒└叩仍盒＝鹑趯W(xué)專業(yè)科研人員、研究生和高年級本科生以及高級金融從業(yè)人員研究參考。

書籍目錄

前言第一章　確定性下的跨時期消費與投資　1.1　偏好與效用　1.2　消費決策　1.3　跨時期選擇　1.4　Fisher分離定理第二章　固定收益證券定價　2.1　固定收益證券內(nèi)涵　2.2　固定收益證券定價原理　2.3　利率期限結(jié)構(gòu)第三章　不確定性下的期望效用理論　3.1　偏好與效用　3.2　期望效用理論第四章　風(fēng)險厭惡　4.1　風(fēng)險厭惡內(nèi)涵　4.2　風(fēng)險厭惡度量　4.3　常用效用函數(shù)第五　隨機占優(yōu)　5.1　一階隨機占優(yōu)　5.2　二階隨機占優(yōu)第六章　資產(chǎn)組合　6.1　資產(chǎn)組合與風(fēng)險報酬　6.2　資產(chǎn)組合與風(fēng)險厭惡性質(zhì)　6.3　兩項基金貨幣分離第七章　均值-方差分析　7.1　理論基礎(chǔ)　7.2　前沿證券組合　7.3　零協(xié)方差證券組合　7.4　引入無風(fēng)險資產(chǎn)的前沿證券組合第八章　資本資產(chǎn)定價模型　8.1　零貝塔CAPM　8.2　引入無風(fēng)險資產(chǎn)的CAPM　8.3　兩項基金分離與CAPM第九章　套利定價理論　9.1　因子模型　9.2　精確因子模型與APT　9.3　漸近無套利與APT　9.4　誤差估計與均衡APT第十章　離散時間資產(chǎn)定價：兩期模型　10.1　阿羅-德布魯證券　10.2　普通證券市場　10.3　消費資本資產(chǎn)定價模型　10.4　無套利定價第十一章　離散時期資產(chǎn)定價：多期模型　11.1　完全市場競爭均衡　11.2　不完全市場競爭均衡　11.3　多期消費資本資產(chǎn)定價模型　11.4　多期五套利定價主要參考文獻(xiàn)

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