DAC方法論及其在國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)分析與預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書(shū)從復(fù)雜系統(tǒng)的特點(diǎn)出發(fā)，基于分而治之的思想，以經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法為分解工具，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)為影響因素分析方法，集成信號(hào)處理方法、時(shí)間序列模型和人工智能模型，提出了一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)分析和預(yù)測(cè)方法論一一DAC方法論。同時(shí)，將此方法應(yīng)用到國(guó)際原油市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)中，以驗(yàn)證其有效性。首先，基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法對(duì)國(guó)際原油價(jià)格進(jìn)行了多尺度分解，總結(jié)了國(guó)際油價(jià)在長(zhǎng)期、中期和短期內(nèi)的主要影響因素及波動(dòng)特點(diǎn)；其次，針對(duì)三個(gè)重要的影響因素：重大突發(fā)事件、金融危機(jī)和投機(jī)活動(dòng)，分別分析了其對(duì)原油市場(chǎng)的影響模式；最后，在系統(tǒng)評(píng)估期貨市場(chǎng)對(duì)原油現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測(cè)能力，以及各種常用單變量預(yù)測(cè)模型對(duì)原油價(jià)格預(yù)測(cè)能力的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了符合DAC方法論的集成預(yù)測(cè)模型：基于支持向量回歸的多尺度預(yù)測(cè)模型，并探討了原油價(jià)格的拐點(diǎn)預(yù)測(cè)問(wèn)題。　　本書(shū)對(duì)于從事預(yù)測(cè)科學(xué)和能源經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的研究人員、政府有關(guān)決策和管理部門(mén)的工作人員、原油市場(chǎng)交易和相關(guān)企業(yè)的從業(yè)人員具有一定的參考價(jià)值。本書(shū)也適合高等院校管理學(xué)院、金融學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的師生閱讀、

書(shū)籍目錄

總序前言第1章　緒論　1.1國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)分析與預(yù)測(cè)的重要意義　1.2國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)分析與預(yù)測(cè)的研究現(xiàn)狀　1.3本書(shū)的結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容第2章　國(guó)際原油波動(dòng)分析理論框架與方法　2.1國(guó)際原油波動(dòng)分析理論框架：DAC方法論　2.2DAC方法論的模型與技術(shù)　　2.2.1經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法　　2.2.2集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解算法　　2.2.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型　　2.2.4人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)　　2.2.5支持向量回歸　　2.2.6集成預(yù)測(cè)　2.3本章　小結(jié)第3章　國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響因素分析　3.1引言　3.2原油價(jià)格分解　　3.2.1數(shù)據(jù)　　3.2.2IMF　　3.2.3IMF統(tǒng)計(jì)分析　3.3原油價(jià)格主要影響因素分析　　3.3.1趨勢(shì)　　3.3.2重大事件影響　　3.3.3短期市場(chǎng)供需失衡和不規(guī)則事件的影響　3.4本章　小結(jié)第4章　影響因素研究：重大突發(fā)事件對(duì)原油價(jià)格的影響分析——基于EMD的事件分析方法　4.1引言　……第5章　影響因素研究：2007～2008年金融危機(jī)對(duì)原油價(jià)格的影響分析第6章　影響因素研究：投機(jī)因素對(duì)原油價(jià)格的影響分析第7章　原油價(jià)格預(yù)測(cè)：期貨市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)能力評(píng)估第8章　原油價(jià)格預(yù)測(cè)：?jiǎn)巫兞款A(yù)測(cè)模型評(píng)估第9章　原油價(jià)格預(yù)測(cè)：EMD-SVR-SVR集成預(yù)測(cè)模型第10章　原油價(jià)格預(yù)測(cè)：先行指數(shù)方法第11章　原油價(jià)格預(yù)測(cè)：時(shí)變轉(zhuǎn)移概率馬爾科夫模型參考文獻(xiàn)后記

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