實(shí)物期權(quán)定價(jià)理論與應(yīng)用研究

內(nèi)容概要

本書主要研究實(shí)物期權(quán)的定價(jià)理論和應(yīng)用。全書以無(wú)套利定價(jià)理論繼線索，以復(fù)制定價(jià)、動(dòng)態(tài)規(guī)劃為基本工具，以Hilbert空間投影理論為指導(dǎo)，在理論上重點(diǎn)研究非完全市場(chǎng)條件下實(shí)物期權(quán)的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖問(wèn)題；在應(yīng)用上重點(diǎn)研究柔性合約的設(shè)計(jì)與定價(jià)、融資靈活性與企業(yè)資本結(jié)構(gòu)理論、不良資產(chǎn)最優(yōu)處置等。    本書適合于從事實(shí)物期權(quán)理論與應(yīng)用研究的人員參考，也可作為高等學(xué)校碩士研究生、博士研究生的學(xué)習(xí)參考書，還可作為青年教師科研和教學(xué)的參考資料。

書籍目錄

第一章 緒論  第一節(jié) 研究背景與研究意義  第二節(jié) 實(shí)物期權(quán)定價(jià)研究綜述  第三節(jié) 研究思路及主要研究?jī)?nèi)容理論部分  第二章 無(wú)套利定價(jià)基本理論    第一節(jié) 無(wú)套利與線性定價(jià)函數(shù)    第二節(jié) 無(wú)套利與風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度    第三節(jié) 測(cè)度變換與Girsanov    本章小結(jié)  第三章 完全市場(chǎng)條件下的衍生資產(chǎn)定價(jià)理論與方法    第一節(jié) 完全市場(chǎng)的概念與特征    第二節(jié) 完全市場(chǎng)條件下的衍生資產(chǎn)定價(jià)方法  第四章 非完全市場(chǎng)條件下的衍生資產(chǎn)定價(jià)理論與方法    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 區(qū)間定價(jià)法    第三節(jié) 衍生資產(chǎn)近似定價(jià)理論與方法    第四節(jié) 市場(chǎng)新出現(xiàn)信息對(duì)期權(quán)定價(jià)的影響    本章小結(jié)  第五章 非完全市場(chǎng)效用定價(jià)理論    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 單周期資產(chǎn)的0-水平定價(jià)法    第三節(jié) 連續(xù)時(shí)間期權(quán)的0-水平定價(jià)法    本章小結(jié)  第六章 資產(chǎn)的價(jià)格分布與實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型    第一節(jié) 市場(chǎng)特征與資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方式    第二節(jié) 資產(chǎn)價(jià)格分布模型    第三節(jié) 不同資產(chǎn)分布下的實(shí)物期權(quán)定價(jià)模型    本章小結(jié)  第七章 基本資產(chǎn)不可交易的實(shí)物期權(quán)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 基本資產(chǎn)不可交易時(shí)無(wú)套利定價(jià)存在的問(wèn)題    第三節(jié) 實(shí)物期權(quán)的相關(guān)定價(jià)方法  第八章 實(shí)物期權(quán)的比較定價(jià)法    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 比較定價(jià)法的基本原理    第三節(jié) 比較定價(jià)法的一個(gè)應(yīng)用    本章小結(jié)應(yīng)用部分  第九章 融資靈活性與公司資本結(jié)構(gòu)    第一節(jié) 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)理論的擴(kuò)展    第二節(jié) 融資靈活性及其定價(jià)    第三節(jié) 我國(guó)股權(quán)融資偏好的經(jīng)濟(jì)解釋    本章小結(jié)  第十章 不確定環(huán)境下不良資產(chǎn)處置決策    第一節(jié) 我國(guó)不良資產(chǎn)處置概況    第二節(jié) 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置模式    第三節(jié) 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置決策總結(jié)與展望參考文獻(xiàn)

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