銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型

內(nèi)容概要

本書能夠有助于國有銀行以及民族銀行業(yè)建立起一種真正的風(fēng)險文化，這也是作者寫作本書的主要動機所在。由于體制上的原因，目前國有銀行的管理還不是風(fēng)險導(dǎo)向的。例如，國有銀行采取的風(fēng)險緩沖機制是財政機制，而不是真正的私有資本機制。儲戶和市場對銀行的信心取決于政府信用及財政的支持力度；國有銀行的管理導(dǎo)向不是股東價值的最大化，而是政府目標(biāo)(國有銀行的前身是國家專業(yè)銀行，從風(fēng)險管理的角度看，這雖然有悖于組合多樣化原則，但卻有助于推動政府的經(jīng)濟發(fā)展計劃)；國有銀行在確定信貸計劃方面，不是根據(jù)資本預(yù)算決定風(fēng)險承擔(dān)，而是根據(jù)中央銀行的貨幣控制計劃來決定信貸總量；國有銀行的公司治理不是采取沿業(yè)務(wù)線的垂直路徑，而是實行分級核算和分級管理。在國有銀行激勵機制不到位、財政分權(quán)化（fiscal federalization）以及行員利益本地化的大環(huán)境下，分級核算和分級管理制已經(jīng)被證明是誘發(fā)道德風(fēng)險并進一步形成內(nèi)部人控制的一個主要根源。

作者簡介

趙先信，2000年畢業(yè)于北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，是該中心首批畢業(yè)的博士生 。曾服務(wù)于中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司，現(xiàn)就聖于中國銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部。
    主要研究領(lǐng)域為金融機構(gòu)及金融風(fēng)險管理、宏觀經(jīng)濟分析、中國經(jīng)濟問題

書籍目錄

序前言 倡導(dǎo)一種真正的風(fēng)險文化1 利率風(fēng)險  1.1 利率及相關(guān)概念  1.2 利率風(fēng)險來源  1.3 利率風(fēng)險與再定價模型  1.4 存續(xù)期模型  1.5 小結(jié)2 價格風(fēng)險  2.1 固定收益工具  2.2 衍生工具  2.3 遠(yuǎn)期與期貨  2.4 互換  2.5 期權(quán)  2.6 小結(jié)3 VAR基礎(chǔ)  3.1統(tǒng)計準(zhǔn)備  3.2風(fēng)險與回報  3.3 vAR參數(shù)的選擇  3.4獲取vAR的兩種計算方法  3.5 VAR參數(shù)轉(zhuǎn)換  3.6驗證VAR  3.7小結(jié)4 波動性與相關(guān)性  4.1組合的VAR  4.2里森的VAR  4.3波動性與相關(guān)性  4.4預(yù)測波動性和相關(guān)性的常用方法  4.5小結(jié)  附錄4.1  恩格爾的ARCH模型  附錄4.2 GARCH模型與EWMA模型  附錄4.3  GARCH模型的最大似然估計法5 計算風(fēng)險值的參數(shù)化方法  5.1 方差一協(xié)方差方法  5.2 實施舉例  5.3 小結(jié)6 模擬估計、極值估計及壓力測試  6.1 歷史模擬法  6.2 蒙特卡羅模擬  6.3 極限值模型  6.4 壓力測試  6.5 小結(jié)  附錄6.1 極值理論基礎(chǔ)  附錄6.2 全球股市、債市和匯市波動情況(1987—1998)7 市場風(fēng)險的監(jiān)管模型  7.1 巴塞爾資本協(xié)議關(guān)于市場風(fēng)險的資本充足率要求  7.2 市場風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)計量法  7.3 標(biāo)準(zhǔn)模型與內(nèi)部模型比較  7.4 用兩種方法計算組合的資本要求  7.5 小結(jié)8 信貸產(chǎn)品與信用風(fēng)險9 信用風(fēng)險因子與風(fēng)險損失10 信貸組合與違約相關(guān)性11 CreditMetrics信貸組合模型12 穆迪KMV EDFs信貸組合模型13 CSFP CreditRisk+信貸組合模型14 麥肯錫CPV信貸組合模型15 BASEL II信用風(fēng)險監(jiān)管模型（CP2）16　BASEL II信用風(fēng)險監(jiān)管模型（CP3）17 操作性風(fēng)險及其計量18 經(jīng)濟資本與股東價值19 資本分配主要參考文獻主要專業(yè)詞匯中英文對照

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