經(jīng)濟物理學導論
出版時間：2006-1 出版社：中國人民大學 作者：[美]羅薩里奧·N 頁數(shù)：178
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前言
當今時代，物理學家正致力于運用在統(tǒng)計力學與理論物理中發(fā)展起來的工具與方法對復雜系統(tǒng)建模。金融市場是定義非常明確的復雜系統(tǒng)，市場活動被連續(xù)監(jiān)控，監(jiān)控的時間間隔細至分秒。事實上，每筆經(jīng)濟交易都被記錄，研究者能夠獲得部分這些被記錄的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，且獲得的數(shù)據(jù)的比例正在不斷增加。正是由于這些原因使得金融市場對這些愛好建模以獲得對復雜系統(tǒng)深刻理解的研究者富有吸引力。. 在對金融系統(tǒng)的調(diào)查研究上，經(jīng)濟學家與數(shù)學家作為研究者有著很長的歷史傳統(tǒng)，而物理學家對經(jīng)濟系統(tǒng)及相關問題的調(diào)查研究只是偶爾為之?？墒亲罱找嬖龆嗟奈锢韺W家開始專注于對經(jīng)濟系統(tǒng)的分析。結(jié)果是，一大批與經(jīng)濟學..
內(nèi)容概要
本書討論如何運用統(tǒng)計物理學中的概念來描述金融系統(tǒng)。具體來說，作者首先對在概率論、臨界現(xiàn)象物理學和成熟的湍流理論中被廣泛使用的尺度（scaling）等概念進行了說明，然后將這些概念運用于分析金融時間序列，以獲得對金融市場行為新的理解。作者還提供了一個新的隨機模型，以展示在經(jīng)驗數(shù)據(jù)中觀察到的幾項統(tǒng)計特征?！ ⊥ǔ?，在研究經(jīng)濟系統(tǒng)時，用不同的尺度來考察經(jīng)濟系統(tǒng)是完全可能的。但要獲得描述特定系統(tǒng)中經(jīng)濟體（economic entity）交互作用的精確方程卻往往不可能。一些統(tǒng)計物理學概念，如隨機動力學、短程與長程相關、自相似性和尺度等，在不需要對所研究的經(jīng)濟系統(tǒng)事先做出詳細與精微描述的前提下，就能提供對該經(jīng)濟系統(tǒng)全局行為的一種理解。本書符合物理學家與經(jīng)濟學家的興趣。由于經(jīng)濟系統(tǒng)是我們可能研究的最具吸引力的復雜系統(tǒng)之一，物理學家在運用統(tǒng)計物理學概念到經(jīng)濟系統(tǒng)時會發(fā)現(xiàn)興趣與挑戰(zhàn)。經(jīng)濟學家與金融領域的工作人員將發(fā)現(xiàn)這里所提供的實證分析方法和表述清晰的理論工具是非常有用的，它們將有助于描述那些由大量交互作用的子系統(tǒng)所組成的復雜系統(tǒng)?！ ”緯菫榫哂醒芯可降慕?jīng)濟學或物理學學生和研究者，以及金融領域?qū)I(yè)人員準備的。對概率理論與統(tǒng)計物理學比較熟悉的大學生也能閱讀本書。
作者簡介
羅薩里奧·N.曼惕杰納博士的研究興趣是對復雜系統(tǒng)進行理論與實證建模。1989年以來，他的研究主要集中在使用統(tǒng)計物理學方法研究金融系統(tǒng)。需要特別指出，他創(chuàng)立了截尾勒維曲線理論模型并發(fā)現(xiàn)這一隨機過程描述了標準普爾股票指數(shù)的幾個統(tǒng)計特征。他也把超度量空間和交叉相關的概念運用于對金融市場的建模。羅薩里奧·N.曼惕杰納博士是巴勒莫大學的物理學教授。
H.尤金·斯坦利博士在麻省理工學院與波士頓大學物理學院的工作時間已超過30年。他是專著《相變與臨界現(xiàn)象導論》（牛津大學出版社，1971年）的作者。本書將尺度不變性這一重要思想帶給更廣泛范圍內(nèi)的讀者，尺度不變性已在許多科學研究領域證明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探討尺度概念對經(jīng)濟學及與生物學和醫(yī)學有關的其他許多問題的分析能力。
書籍目錄
第1章 導論 1.1 研究動機 1.2 早期方法 1.3 混沌方法 1.4 現(xiàn)在的焦點第2章 有效市場假說 2.1 概念、范式和變量 2.2 套利 2.3 有效市場假說 2.4 算法復雜性理論 2.5 金融時間序列的信息量 2.6 物理與金融中的理想系統(tǒng)第3章 隨機游走 3.1 一維離散情形 3.2 連續(xù)極限 3.3 中心極限定理 3.4 收斂速度 3.5 吸引盆第4章 列維隨機過程與極限定理 4.1 穩(wěn)定分布 4.2 尺度與自相似性 4.3 穩(wěn)定分布的極限定理 4.4 冪率分布 4.5 價格變化統(tǒng)計學 4.6 無限可分隨機過程 4.7 小結(jié)第5章 金融數(shù)據(jù)的尺度 5.1 金融市場中的價格尺度 5.2 金融市場中的時間尺度 5.3 小結(jié)第6章 平穩(wěn)性與時間相關 6.1 平穩(wěn)隨機過程 6.2 相關性 6.3 短程相關隨機過程 6.4 長程相關隨機過程 6.5 短程相關與長程相關噪聲的比較第7章 金融時間序列中的時間相關第8章 價格動態(tài)的隨機模型第9章 標度特性第10章 ARCH過程和GARCH過程第11章 金融市場和湍流第12章 股票之間的正相關和負相關第13章 股票投資組合的分類第14章 理想市場中的期權(quán)第15章 現(xiàn)實市場中的期權(quán)附錄A 概念指引附錄B 鞅參考文獻術(shù)語表
編輯推薦
《經(jīng)濟物理學導論:金融中的相關性與復雜性》是為具有研究生水平的經(jīng)濟學或物理學學生和研究者，以及金融領域?qū)I(yè)人員準備的。對概率理論與統(tǒng)計物理學比較熟悉的大學生也能閱讀《經(jīng)濟物理學導論:金融中的相關性與復雜性》?！督?jīng)濟物理學導論:金融中的相關性與復雜性》討論如何運用統(tǒng)計物理學中的概念來描述金融系統(tǒng)。具體來說，作者首先對在概率論、臨界現(xiàn)象物理學和完全擾動湍流(fully developed turbulent)理論中被廣泛使用的標度(scaling)等概念進行了說明，然后將這些概念運用于對金融時間序列的分析，以獲得對金融市場行為的新理解。作者還提供了一個新的隨機模型，以描述在經(jīng)驗數(shù)據(jù)中觀察到的幾項統(tǒng)計特征。
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用戶評論 (總計24條)
- 經(jīng)濟物理學導論：金融中的相關性與復雜性好
- 經(jīng)濟物理學是一門嶄新的學科，在國外已有先例。國內(nèi)如中國社會科學院也有部分學者將物理學與社會學等結(jié)合起來研究。該書對同領域研究有提綱挈領的作用，受益匪淺！
書不厚，卻開啟了一扇大門！ - 值得一看。其實是講關于復雜經(jīng)濟系統(tǒng)方法論的書。
- 非常好的金融物理的入門書。
- 內(nèi)容寫得非常規(guī)范，介紹的比較全面，部分內(nèi)容不是很深入
- 居然一周就看完了，眼界小開
- 內(nèi)容好，值得學習
- 初次接觸經(jīng)濟物理學，很不錯！感覺打開一個新的思路！
- 屬于少眾的理論書。經(jīng)濟與物理交叉的邊緣學科。對于對此領域有興趣的人來講，枯燥中能補充一些知識。
- 畢竟是導論，書不厚，讀起來沒有什么壓力，適合既懂物理又懂經(jīng)濟的人讀，這種交叉學科中的有趣之處還是很多的
- 國內(nèi)很缺乏很多高新領域的相關書籍，希望我們以后能更多地引進國外這些經(jīng)典的教材
- 寫的有點保留但提供了思路。
- 純粹是沖著作者中有Stanley去的，每一章節(jié)都很短很短，只能算導論吧。最近統(tǒng)計物理在各個領域都有進展，并非是學經(jīng)濟學的，順便了解一下還是可以的。
- 總體內(nèi)容不錯，很多是根據(jù)作者們自己的研究成果寫的。有條件的讀者最好多看他們的paper，或者看原版的英文書。因為這一類的中譯本常有的通病就是翻譯常不盡如人意，這本也不例外。剛翻了翻，導論就把我雷翻了,Bachelier被翻譯成龐加萊，還說人家1900年發(fā)博士論文。。。我勒個去，龐加萊早20年就是大家了，二十年后才博士？真正的龐加萊(Poincare)被翻譯成什么普安卡羅。。。真的很無語；后面也常碰到翻譯不確切之處。。。
不過總體還是不錯的，如果對相應內(nèi)容已有一點了解，就能看出這些不足之處，不會受干擾；否則可能會造成誤會的；還是小心為好。所以，恩，更推薦英文原版。。。 - 比較接近時間序列的書……還不錯，就是書感覺有點舊。
- 很薄的書，專業(yè)性很強
- 簡潔 提供了一個思路 一種新的角度
- 方法中有一些在計量中是有的，個人認為算不上經(jīng)濟物理，很多方法現(xiàn)在還是很常用的，也不是很復雜。
- 比較高深的書，適合專業(yè)人士閱讀
- 我還是保存用的，藏書迷是我，不需理解，不需解釋！
- 太抽象，巴菲特搞不懂，搞得懂的成不了巴菲特。
- 對這方面，是個介紹比較全面的書。
- 抽象,只能看看其中的思想
- 這個書正如書名，可以使你慢慢認識金融中的相關性與復雜性。用統(tǒng)計物理學的方法，分析金融問題，把物理學與金融結(jié)合起來。