出版時間:2005-8 出版社:北京大學(xué)出版社 作者:吳嵐 頁數(shù):365
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內(nèi)容概要
本書是高等院校金融數(shù)學(xué)方向本科生的專業(yè)基礎(chǔ)課教材。本書著重于提煉和綜合金融計算分析中的基本數(shù)學(xué)模型和方法。 本書由八章組成。第一章介紹利息計算的基本概念和方法;第二章介紹年金現(xiàn)金流模式的計算;第三章介紹一般性投資收益率計算的基本方法;第四、五和六章圍繞金融中的一些基本問題介紹相應(yīng)的計算方法;第七章介紹利率風(fēng)險分析的基礎(chǔ);第八章對隨機情形的金融收益計算問題進行基礎(chǔ)性的介紹。本書內(nèi)容選取貼切實際,敘述清楚,通俗易懂;例題典型、豐富,且與實際相結(jié)合,具有一定的實際應(yīng)用價值。另外,本書力求對常見的和基本的金融計算給出一致的和內(nèi)在的數(shù)學(xué)表態(tài),注重訓(xùn)練讀者的定量分析和計算能力,并適當(dāng)?shù)亟o出這些計算的金融背景。根據(jù)教學(xué)的需要,本書每章配置了適量的練習(xí)題,并在書末附有部分練習(xí)題答案與提示,便于教師和學(xué)生使用。 本書可作為高等院校應(yīng)用數(shù)學(xué)和金融學(xué)專業(yè)的金融數(shù)學(xué)、精算學(xué)和金融工程方向本科生的相關(guān)基礎(chǔ)課教材,也可用作金融從業(yè)人員在定量金融方法和數(shù)理金融方面的培訓(xùn)教材,同時又可作為其他相關(guān)人員在數(shù)理金融方面的入門讀物。本書的內(nèi)容涵蓋了北美精算師協(xié)會精算師考試的課題2中利息理論部分的內(nèi)容,也可以作為參加各種精算師考試的參考用書。
作者簡介
吳嵐,北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)系副教授,博士。研究方向為精算學(xué)、金融風(fēng)險管理的統(tǒng)計方法。1993年開始精算方向的教學(xué),承擔(dān)“利息理論與應(yīng)用”、“風(fēng)險理論”和“金融統(tǒng)計方法”等課程的課程建設(shè)及教學(xué)工作。
書籍目錄
第一章 利息基本計算 1.1 利息基本函數(shù) 1.2 利息基本計算 1.3 實例分析 練習(xí)題第二章 年金 2.1 基本年金 2.2 廣義年金 2.3 變化年金 2.4 實例分析 練習(xí)題第三章 投資收益分析 3.1 基本投資分析 3.2 收益率計算 3.3 資本預(yù)算 3.4 實例分析 練習(xí)題第四章 本金利息分離技術(shù) 4.1 攤還法 4.2 償債基金法 4.3 償債基金法與攤還法的比較 4.4 其他償還方式分析 4.5 實例分析 練習(xí)題第五章 固定收益證券 5.1 固定收益證券的類型和特點 5.2 債券基本定價 5.3 廣義債券定價與收益分析 5.4 實例分析 練習(xí)題第六章 實際應(yīng)用 6.1 抵押貸款分析 6.2 固定資產(chǎn)折舊分析 6.3 資本化成本計算 6.4 實例分析 練習(xí)題第七章 利率風(fēng)險分析 7.1 利率風(fēng)險的一般分析 7.2 利率期限結(jié)構(gòu) 7.3 資產(chǎn)負(fù)債管理 練習(xí)題第八章 隨機模型 8.1 隨機利率基本模型 8.2 資本資產(chǎn)定價模型 8.3 期權(quán)定價模型 練習(xí)題附錄 復(fù)利函數(shù)表練習(xí)題答案與提示名詞索引符號索引參考文獻(xiàn)
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《金融數(shù)學(xué)引論》可作為高等院校應(yīng)用數(shù)學(xué)和金融學(xué)專業(yè)的金融數(shù)學(xué)、精算學(xué)和金融工程方向本科生的相關(guān)基礎(chǔ)課教材,也可用作金融從業(yè)人員在定量金融方法和數(shù)理金融方面的培訓(xùn)教材,同時又可作為其他相關(guān)人員在數(shù)理金融方面的入門讀物?!督鹑跀?shù)學(xué)引論》的內(nèi)容涵蓋了北美精算師協(xié)會精算師考試的課題2中利息理論部分的內(nèi)容,也可以作為參加各種精算師考試的參考用書。
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