固定收益證券

內(nèi)容概要

本書將前沿理論與大量實例相結(jié)合，圍繞定價與風(fēng)險管理，在介紹固定收益證券的基本特征、品種、風(fēng)險類別的基礎(chǔ)上，闡述分析了到期收益率曲線及利期限結(jié)構(gòu)、債券合成及套利機會的尋找、持續(xù)期與凸性在投資組合風(fēng)險管理中的應(yīng)用、互換的定價與風(fēng)險特征、利率遠期、期貨與回購協(xié)議的定價原理與風(fēng)險管理、含權(quán)證券的價值分析以及資產(chǎn)證券化的原理、步驟、定價與風(fēng)險特征等若干重要的內(nèi)容。    本書適合高等院校經(jīng)濟類、管理類專業(yè)的研究生、MBA以及金融業(yè)專業(yè)人士閱讀。

作者簡介

姚長輝，1964年生于遼寧省北鎮(zhèn)縣。1982年就讀于北京大學(xué)，并在北京大學(xué)先后獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士、金融學(xué)博士學(xué)位。1989年起任教于北大，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA中心主任，金融系副主任，北京大學(xué)金融與證券研究中心副主任，北京大學(xué)風(fēng)險投資研究中心副主任，中國金融學(xué)會理事，北京市金融學(xué)會理事，北京市投資學(xué)會理事，《經(jīng)濟科學(xué)》編委。
    研究領(lǐng)域為貨幣銀行、固定收入證券等。主持了多項國家級和省部級科研項目。至今在經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)核心期刊上發(fā)表論文50多篇，出版專著、教材8部?？蒲谐晒啻潍@獎，曾獲得“霍英東科研獎”（1995）、“安子介科研獎”（1996）兩項國家級獎勵。
    1995年10月-12月，在澳大利亞新南威爾士大學(xué)做訪問學(xué)者。1998年8月-1999年7月，在美國沃頓商學(xué)院從事金融學(xué)研究。2000年8-10月，在香港中文大學(xué)從事合作研究。2002年9月-2003年3月，在美國西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院做訪問教授。

書籍目錄

第一章 固定收益證券概述  第一節(jié) 固定收益證券的重要地位  第二節(jié) 固定收益證券的特征  第三節(jié) 固定收益證券的風(fēng)險  第四節(jié) 計息與計價習(xí)慣  第五節(jié) 國外固定收益證券種類  第六節(jié) 中國市場中的債券種類與創(chuàng)新第二章 到期收益率與總收益分析  第一節(jié) 到期收益率   第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程  第三節(jié) 收益率隘價  第四節(jié) 持有收益率與總收益分析  第五節(jié) 再投資收益率風(fēng)險第三章 零息債券與附息債券分析  第一節(jié) 零息債券  第二節(jié) 債券合成  第三節(jié) 尋找套利機會  第四節(jié) 債券價格的時間效應(yīng)——θ值第四章 持續(xù)期與凸性  第一節(jié) 影響債券價格一利率  第二節(jié) 持續(xù)期  第三節(jié) 凸性  第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險第五章 互換  第一節(jié) 互換的基本概念與互換種類  第二節(jié) 互換的利益來源與互換市場發(fā)展  第三節(jié) 互換的定價  第四節(jié) 互換的風(fēng)換  第五節(jié) P&G公司的案例第六章 利率遠期、期貨與回購協(xié)議  第一節(jié) 利率遠期與期貨的基本概念  第二節(jié) 遠期的定價原理  第三節(jié) 歐洲美元期貨  第四節(jié) 美國國債期貨  第五節(jié) 回購協(xié)議第七章 利率期限結(jié)構(gòu)理論  第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的基本理論  第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構(gòu)建利率期限結(jié)構(gòu)第八章 含權(quán)證券的價值分析  第一節(jié) 期權(quán)的特點  第二節(jié) Black-Scholes模型在含權(quán)證券定價中的問題  第三節(jié) 二項式模型與無風(fēng)險定價  第四節(jié) 二項式模型與含權(quán)證券定價  第五節(jié) 可轉(zhuǎn)債的定價第九章 資產(chǎn)證券化  第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述  第二節(jié) MBS與住房貸款規(guī)模擴張  第三節(jié) 轉(zhuǎn)手證券的創(chuàng)新  第四節(jié) 基于轉(zhuǎn)手證券之上的衍生證券的創(chuàng)新  第五節(jié) MBS的定價  第六節(jié) MBS的風(fēng)險指標  第七節(jié) 我國資產(chǎn)證券化的進展各章部分習(xí)題參考答案參考文獻術(shù)語索引

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