網(wǎng)絡(luò)金融信息挖掘?qū)д?/h1>

出版時(shí)間：2008-1  出版社：北京大學(xué)出版社  作者：梁循  頁數(shù)：212  
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內(nèi)容概要

　　網(wǎng)絡(luò)金融信息挖掘是一個(gè)涉及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、垂直搜索引擎、信息論、計(jì)算智能、自然語言處理、金融學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等多個(gè)學(xué)科的領(lǐng)域。目前，它還是一個(gè)很新的交叉領(lǐng)域?！　　毒W(wǎng)絡(luò)金融系列叢書：網(wǎng)絡(luò)金融信息挖掘?qū)д摗烦醪浇榻B了作者的一些研究成果。第1章緒論對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融信息挖掘輪廓做了一個(gè)勾畫。緒論后的部分從結(jié)構(gòu)上分為3篇。第1篇主要介紹網(wǎng)絡(luò)金融信息的淺層挖掘，討論了互聯(lián)網(wǎng)金融信息半結(jié)構(gòu)化文本的挖掘問題和金融信息垂直搜索引擎。第2篇研究網(wǎng)絡(luò)金融信息流本身的特性，討論了網(wǎng)絡(luò)金融信息流的概率分布特性、平穩(wěn)性和GARCH建模問題及殘差的正態(tài)性、異方差性和自相關(guān)性，并初步探討了網(wǎng)絡(luò)金融信息流時(shí)間序列的形態(tài)挖掘問題。第3篇研究網(wǎng)絡(luò)金融信息流與交易量和收益率時(shí)間序列的關(guān)聯(lián)問題?！　　毒W(wǎng)絡(luò)金融系列叢書：網(wǎng)絡(luò)金融信息挖掘?qū)д摗返淖x者可以是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)垂直金融信息搜索進(jìn)行專項(xiàng)研究的計(jì)算機(jī)專業(yè)人士，也可以是對(duì)金融領(lǐng)域知識(shí)挖掘感興趣的金融專業(yè)人士。它可供電子商務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘、金融數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的科技人員和高校師生參考。

書籍目錄

第1章　緒論1.1　金融信息對(duì)市場影響的研究1.2　網(wǎng)絡(luò)金融信息挖掘的研究領(lǐng)域1.3　信息量W與股價(jià)P及交易量V的關(guān)聯(lián)1.4　信息量W自身的特性研究1.5　信息量W對(duì)交易量V替代作用的研究1.6　信息量W與股價(jià)P的關(guān)聯(lián)研究1.7 網(wǎng)絡(luò)金融信息挖掘的研究方法1.8　展望第1篇 網(wǎng)絡(luò)金融信息的淺層挖掘——網(wǎng)絡(luò)金融信息的垂直搜索和半結(jié)構(gòu)化文本的挖掘第2章　金融信息垂直搜索引擎2.1　搜索引擎概述2.2　垂直搜索引擎技術(shù)2.3　垂直搜索引擎的實(shí)現(xiàn)2.4　小結(jié)第3章 網(wǎng)絡(luò)金融信息半結(jié)構(gòu)化文本的挖掘3.1 網(wǎng)絡(luò)金融信息的去重3.2　網(wǎng)絡(luò)金融信息的分類3.3　信息特征熱度的排名3.4　網(wǎng)絡(luò)金融信息的情感分析第2篇　網(wǎng)絡(luò)金融信息的深層挖掘（Ⅰ）——網(wǎng)絡(luò)金融信息流時(shí)間序列的特性第4章 網(wǎng)絡(luò)金融信息流時(shí)間序列的簡單特性4.1 引言4.2　網(wǎng)絡(luò)金融信息量數(shù)據(jù)4.3　泊松分布檢驗(yàn)4.4　單位根檢驗(yàn)和平穩(wěn)性分析4.2 網(wǎng)絡(luò)全融信息流時(shí)間序列的自相關(guān)性第5章 網(wǎng)絡(luò)金融信息流時(shí)間序列的GARCH建模及殘差的正態(tài)性、異方差性和自相關(guān)性分析5.1 GARCH模型5.2　正態(tài)性分析5.3 GARCH模型殘差的異方差分析5.4　GARCH模型殘差的自相關(guān)分析5.5 GARCH建模的實(shí)證研究第6章 網(wǎng)絡(luò)信息量時(shí)間序列的形態(tài)挖掘初探6.1 引言6.2 時(shí)問序列形態(tài)挖掘預(yù)處理方法6.3 網(wǎng)絡(luò)金融信息量曲線的聚類分析初探第3篇　網(wǎng)絡(luò)金融信息的深層挖掘（Ⅱ）——網(wǎng)絡(luò)金融信息流與交易量及收益率的關(guān)聯(lián)第7章 網(wǎng)絡(luò)金融信息流和交易量時(shí)間序列的關(guān)聯(lián)（Ⅰ）——基于GARCH的建模7.1 交易量的GARCH模型7.2 交易量的EGARCH建模研究7.3　交易量與金融信息量的GARCH模型7.4　金融信息量對(duì)交易量的EGARCH建模實(shí)證研究第8章 網(wǎng)絡(luò)金融信息流和交易量時(shí)間序列的關(guān)聯(lián)（Ⅱ）——基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機(jī)的建模8.1　基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和GARCH模型的金融信息量與交易量的關(guān)聯(lián)8.2　基于支持向量機(jī)和GARCH模型的金融信息量與交易量的關(guān)聯(lián)第9章 網(wǎng)絡(luò)金融信息流與股價(jià)時(shí)間序列的關(guān)聯(lián)9.1　信息經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)信息傳導(dǎo)機(jī)制的研究9.2 網(wǎng)絡(luò)金融信息和股市的關(guān)聯(lián)研究9.3　金融信息量的異常變化對(duì)股市的影響9.4　基于金融信息熵的信息強(qiáng)度及其對(duì)股市的影響附錄A　滬深網(wǎng)絡(luò)金融信息舉例附錄8　滬深網(wǎng)絡(luò)金融信息流時(shí)間序列Wt附錄C　美國網(wǎng)絡(luò)金融信息舉例參考文獻(xiàn)

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