金融工程學

內(nèi)容概要

　　《21世紀全國高等院校財經(jīng)管理系列實用規(guī)劃教材：金融工程學》對金融工程、風險、金融衍生工具、投機、套期保值、套利、定價原理等重要的核心范疇和內(nèi)容進行了全面系統(tǒng)的闡述。全書共分為3大模塊：期貨模塊、期權(quán)模塊和其他衍生產(chǎn)品模塊。每一模塊內(nèi)容的介紹遵循由簡單到復雜，由交易原理到定價技術(shù)的順序。第1章簡要介紹金融工程的概念及其在實際生活中的應用，介紹了基本的金融衍生工具；第2～4章是期貨模塊，介紹遠期和期貨的交易原理及其定價理論；第5～8章是期權(quán)模塊，介紹期權(quán)的交易原理及其定價理論，以及期權(quán)的敏感性分析及其動態(tài)套期保值原理；第9～10章是其他衍生產(chǎn)品模塊，講述互換的交易原理、定價以及互換在實踐中的應用，介紹一些其他的衍生產(chǎn)品、定價理論與應用。
　　《21世紀全國高等院校財經(jīng)管理系列實用規(guī)劃教材：金融工程學》強調(diào)金融工程知識的應用性，注重理論模型的嚴謹性，配有大量豐富且貼近現(xiàn)實的分析案例，還有進一步深化知識的閱讀材料。本書除可用作高等院校金融學、金融工程、工商管理等專業(yè)的本科生和研究生的教材外，還可作為金融機構(gòu)從業(yè)人員的培訓教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、行業(yè)監(jiān)管人員的參考書。

書籍目錄

第1章 金融工程概述
1.1 金融工程的定義
1.2 金融工程在實際生活中的應用
1.3 金融創(chuàng)新的動因及其金融衍生工具產(chǎn)生的前提條件
1.4 最基本的衍生工具
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第2章 期貨與期貨市場
2.1 期貨交易的產(chǎn)生
2.2 期貨市場的制度性特征
2.2.1 集中交易和統(tǒng)一清算
2.2.2 標準化的期貨合約
2.2.3 結(jié)清期貨頭寸
2.2.4 保證金制度和每日盯市結(jié)算制度
2.2.5 其他相關(guān)的交易制度
2.2.6 期貨報價與行情表解讀
2.3 期貨合約的種類
2.4 期貨的功能
2.4.1 價格發(fā)現(xiàn)
2.4.2 規(guī)避價格風險
2.5 期貨的應用
2.5.1 投機
2.5.2 套期保值
2.6 中國的期貨市場
2.6.1 商品期貨市場
2.6.2 金融期貨市場
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第3章 金融期貨交易
3.1 利率期貨
3.1.1 短期利率期貨
3.1.2 中長期利率期貨合約
3.1.3 利率期貨的運用
3.2 外匯期貨
3.2.1 外匯期貨的概念
3.2.2 外匯期貨的合約規(guī)格
3.2.3 外匯期貨的運用
3.3 股指朔貨
3.3.1 股指簡介
3.3.2 世界著名股價指數(shù)簡介
3.3.3 股價指數(shù)期貨合約
3.3.4 股指期貨的運用
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第4章 遠期和期貨的定價
4.1 無套利定價理論
4.2 遠期價格和期貨價格的關(guān)系
4.2.1 基本假設(shè)
4.2.2 使用的符號
4.2.3 遠期價格和期貨價格的關(guān)系
4.3 無收益資產(chǎn)遠期合約的價格
4.3.1 現(xiàn)貨遠期平價公式
4.3.2 遠期價格的期限結(jié)構(gòu)
4.4 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠期合約的價格
4.5 支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約的價格
4.5.1 一般的現(xiàn)貨——遠期平價公式
4.5.2 外匯遠期和期貨的定價
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第5章 期權(quán)與期權(quán)市場
5.1 期權(quán)的基本概念
5.2 期權(quán)的分類
5.2.1 不同標的資產(chǎn)的期權(quán)合約
5.2.2 常規(guī)期權(quán)和奇異期權(quán)
5.2.3 有擔保的期權(quán)和無擔保的期權(quán)
5.2.4 場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)
5.3 期權(quán)市場
5.3.1 期權(quán)交易所的標準化合約及其相關(guān)規(guī)定
5.3.2 基本交易制度
5.3.3 交易所的清算制度
5.3.4 主要的期權(quán)交易所
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第6章 期權(quán)組合交易策略及盈虧分析
6.1 基本的期權(quán)交易策略及其盈虧分析
6.1.1 買方看漲期權(quán)與賣方看漲期權(quán)
6.1.2 買方看跌期權(quán)與賣方看跌期權(quán)
6.2 期權(quán)組合交易策略與盈虧分析
6.2.1 混合期權(quán)
6.2.2 差價期權(quán)
6.3 期權(quán)組合盈虧圖的算法
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第7章 期權(quán)定價理論
7.1 期權(quán)價格的影響因素
7.1.1 內(nèi)在價值和時間價值
7.1.2 期權(quán)價格的影響因素
7.2 期權(quán)價格的上下界及其相互關(guān)系
7.2.1 有效期內(nèi)無收益標的資產(chǎn)的歐式期權(quán)的上下界
7.2.2 右效期內(nèi)有固定收益標的資產(chǎn)的歐式期權(quán)價格的上下界
7.2.3 無收益標的資產(chǎn)的美式期權(quán)價格的上下界
7.2.4 有固定收益標的資產(chǎn)的美式期權(quán)價格的上下界
7.2.5 歐式看漲和看跌期權(quán)的平價關(guān)系
7.3 期權(quán)價格曲線
7.3.1 看漲期權(quán)的價格曲線
7.3.2 看跌期權(quán)的價格曲線
7.4 二叉樹期權(quán)模型
7.4.1 二叉樹的一期模型
7.4.2 一般的二叉樹期權(quán)模型
7.5 B-S期權(quán)定價模型
7.5.1 基本假定
7.5.2 基礎(chǔ)知識
7.5.3 B-S微分方程
7.5.4 B-S期權(quán)定價公式及其
拓展
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第8章 期權(quán)價格的敏感性因素分析及其動態(tài)套期保值
8.1 Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta
8.2 期權(quán)套期保值的基本原理
8.3 期權(quán)的動態(tài)套期保值策略
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第9章 金融互換理論
9.1 互換市場的起源與發(fā)展
9.2 最基本的互換品種
9.2.1 互換原理
9.2.2 最基本的互換合約
9.3 利率互換的定價
9.3.1 零息票定價法
9.3.2 運用債券組合給利率互換定價
9.4 貨幣互換的定價
9.5 互換的基本應用
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
第10章 其他衍生產(chǎn)品
10.1 遠期價格
10.2 遠期利率協(xié)議
10.3 綜合的遠期外匯協(xié)議
本章小結(jié)
練習題
閱讀材料
參考文獻

編輯推薦

　　《21世紀全國高等院校財經(jīng)管理系列實用規(guī)劃教材：金融工程學》特點：　　1．科學實用：面向應用型人才就業(yè)，具備大量當前實用案例，注重培養(yǎng)學生實踐能力　　2．內(nèi)容新穎：借鑒國內(nèi)外最新教材，融會當前最新理論，遵循最新發(fā)布的各項準則、規(guī)范　　3．系列完整：把握財經(jīng)管理專業(yè)相關(guān)學科、課程之間的關(guān)系，整個系列體系嚴密完整　　4．方便教學：網(wǎng)上（http：//www．pup6．cn)提供完備的電子教案、習題參考答案等教學資源，適合教學需要　　以金融產(chǎn)品的應用和定價為主線　　注重金融衍生產(chǎn)品在實踐中的運用　　降低數(shù)學推導難度并精選例題分析

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