金融時(shí)間序列分析

內(nèi)容概要

金融時(shí)問序列分析是一門新的金融統(tǒng)計(jì)學(xué)課程，匯總了時(shí)間序列在金融經(jīng)濟(jì)方面應(yīng)用的理論、辦法和應(yīng)用。本教材是以作者多年來在金融時(shí)間序列方面的科研和教學(xué)為基礎(chǔ)編寫的。該書體現(xiàn)了較強(qiáng)的理論深度和學(xué)術(shù)前沿性，同時(shí)針對(duì)我國金融市場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行了大量實(shí)證研究，具有理論和實(shí)際指導(dǎo)意義。在長(zhǎng)期的教學(xué)和相關(guān)研究中，我們匯集了大量巾國金融市場(chǎng)時(shí)間序列多方面的實(shí)證分析成果，這將是我們教材的重要內(nèi)容。    本書作作為財(cái)經(jīng)類或綜合類院校的數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等專業(yè)高年級(jí)本科生和棚天領(lǐng)域研究生的教科書，亦可作為數(shù)量經(jīng)濟(jì)、金融計(jì)量、金融工程等領(lǐng)域的研究人員、有關(guān)教帥、經(jīng)濟(jì)和金融工作者的參考書。

書籍目錄

前言　第一章　緒論　第一節(jié)  金融時(shí)間序列分析概述　第二節(jié)  金融時(shí)間序列的特點(diǎn)  第二章　時(shí)間序列分析　第一節(jié)  時(shí)間序列與隨機(jī)過程　第二節(jié)  時(shí)間序列模型　第三節(jié)  非平穩(wěn)及長(zhǎng)記憶時(shí)間序列ARFIMA模型　第四節(jié)  VAR模型與Granger因果分析　第五節(jié)  時(shí)間序列分析的狀態(tài)空間方法第三章  時(shí)間序列的單位根過程　第一節(jié)  單位根過程及其性質(zhì)　第二節(jié)  單位根過程的檢驗(yàn)　第三節(jié)  具有單位根的VAR模型第四章　協(xié)整理論與建?！〉谝还?jié)  協(xié)整與誤差校正模型　第二節(jié)  協(xié)整關(guān)系的估計(jì)與檢驗(yàn)　第三節(jié)  基于協(xié)整系統(tǒng)的預(yù)測(cè)　第四節(jié)  協(xié)整理論的擴(kuò)展第五章　條件異方差模型　第一節(jié)  ARCH模型及其性質(zhì)　第二節(jié)  GARCH模型及其性質(zhì)　第三節(jié)  ARCH類模型擴(kuò)展　第四節(jié)  多元GARCH模型　第五節(jié)  金融市場(chǎng)波動(dòng)性建模與Eviews軟件操作第六章  隨機(jī)波動(dòng)模型　第一節(jié)  SV模型及其統(tǒng)計(jì)性質(zhì)　第二節(jié)  SV模型的擴(kuò)展　第三節(jié)  多元SV模型　第四節(jié)  SV模型與GARCH模型對(duì)金融時(shí)間序列刻畫能力比較　第五節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值第七章　高頻金融時(shí)間序列分析　第一節(jié)  高頻金融時(shí)間序列特點(diǎn)與基本問題　第二節(jié)  超高頻金融時(shí)間序列的持續(xù)期模型與金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)　第三節(jié)  金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究第八章　金融時(shí)間序列的小波方法　第一節(jié)  離散小波變換與多分辨分析　第二節(jié)  基于小波分析的金融波動(dòng)分析　第三節(jié)  多分辨協(xié)整及誤差校正模型參考文獻(xiàn)附表

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