金融投資學(xué)

內(nèi)容概要

　　《普通高?！笆濉币?guī)劃教材·金融學(xué)系列·金融投資學(xué)：理論·應(yīng)用·實(shí)驗(yàn)》內(nèi)容包括：（1）投資環(huán)境及其內(nèi)容；（2）證券交易與基金；（3）投資收益與風(fēng)險(xiǎn)；（4）最優(yōu)投資組合與有效邊界；（5）投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用；（6）指數(shù)模型及其應(yīng)用；（7）資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其應(yīng)用；（8）套利定價(jià)理論及其應(yīng)用；（9）證券收益的實(shí)證依據(jù)與有效市場(chǎng)假說(shuō)；（10）固定收益證券定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理；（11）股權(quán)估價(jià)模型與證券分析；（12）期權(quán)與二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型及其應(yīng)用；（13）Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型與應(yīng)用；（14）期貨合約及其套期保值；（15）投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)與投資組合策略；（16）金融投資學(xué)計(jì)算實(shí)驗(yàn)?！　　镀胀ǜ咝！笆濉币?guī)劃教材·金融學(xué)系列·金融投資學(xué)：理論·應(yīng)用·實(shí)驗(yàn)》內(nèi)容新穎、全面，實(shí)用性強(qiáng)，融理論、方法、應(yīng)用、實(shí)驗(yàn)于一體，是一部供金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué).MBA等專業(yè)的本科高年級(jí)學(xué)生與研究生使用的教材或參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

第一篇 金融投資學(xué)導(dǎo)論第1章 投資環(huán)境及其內(nèi)容1.1 投資與投資學(xué)1.2 實(shí)物資產(chǎn)和金融資產(chǎn)1.3 金融資產(chǎn)分類與金融市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)1.3.1 金融資產(chǎn)分類1.3.2 金融市場(chǎng)1.3.3 金融市場(chǎng)的參與者（或金融系統(tǒng)的主體或客戶）1.3.4 金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品1.4 投資的市場(chǎng)原則1.5 投資環(huán)境的變化趨勢(shì)1.6 現(xiàn)代投資理論內(nèi)容簡(jiǎn)述1.6.1 投資組合理論1.6.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型1.6.3 套利定價(jià)理論1.6.4 有效市場(chǎng)假說(shuō)1.6.5 固定收益證券1.6.6 布萊克－斯科爾斯的期權(quán)定價(jià)理論1.6.7 二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)理論1.6.8 投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)及其應(yīng)用思考題第2章 證券交易與基金2.1 證券交易原則與指令2.1.1 交易優(yōu)先的原則2.1.2 指令的類型2.2 保證金賬戶2.3 賣空2.4 交易成本2.5 證券市場(chǎng)監(jiān)管2.5.1 美國(guó)政府對(duì)證券市場(chǎng)的管理2.5.2 我國(guó)現(xiàn)行證券監(jiān)管體制2.6 股票指數(shù)2.7 基金思考題第二篇 投資組合理論與應(yīng)用第3章 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)3.1 持有期收益率3.2 資產(chǎn)的期望收益率（期望）3.3 資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（方差）3.4 期望和方差的統(tǒng)計(jì)估計(jì)量3.5 資產(chǎn)之間的協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)3.6 下半方差3.7 絕對(duì)偏差3.8 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值3.9 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值3.10 投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差3.11 資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的報(bào)酬—風(fēng)險(xiǎn)比率（夏普比率）3.12 效用函數(shù)及其應(yīng)用3.12.1 效用函數(shù)的含義3.12.2 凹性效用函數(shù)——厭惡風(fēng)險(xiǎn)3.12.3 凸性效用函數(shù)——喜好風(fēng)險(xiǎn)3.12.4 中性效用函數(shù)3.12.5 效用函數(shù)的討論3.12.6 均值方差的效用函數(shù)3.12.7 無(wú)差異曲線（簇）思考題……第三篇 均衡資本市場(chǎng)第四篇 固定收益證券第五篇 權(quán)益證券的做人方法與證券分析第六篇 金融衍生證券第七篇 投資組合管理第八篇 實(shí)驗(yàn)參考文獻(xiàn)

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