現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（Certiffed Finacial Risk Manager，CFRM）項(xiàng)目是為了配合上海市建立金融人才戰(zhàn)略高地的戰(zhàn)略目標(biāo)，由上海市緊缺人才工程辦公室推出的專業(yè)證書。該認(rèn)證考試項(xiàng)目與全球風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì) （GARP）、香港金融風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)（HKARP）合作，引進(jìn)GARP美國金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（Financial Risk Manager，F(xiàn)RM）考試的最新知識(shí)體系，將金融風(fēng)險(xiǎn)管理最新的理念與最好的方法引入到中國，并結(jié)合中國金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)踐，培養(yǎng)適應(yīng)現(xiàn)代金融業(yè)需求的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的高端人才?！　”緯驖u進(jìn)、深入淺出地介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理中遇到的各種產(chǎn)品和方法。本書最大的特點(diǎn)在于作者結(jié)合具體實(shí)例討論了國際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理方法，即使是金融初學(xué)者，通過此書也會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生極大的興趣?！　”緯仁亲?cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（CFRM）和美國金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）考試的輔導(dǎo)教材。亦可作為高等院校金融相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的教材，同時(shí)也可供風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)人員作為專業(yè)操作指南。

作者簡(jiǎn)介

　　鄔瑜駿，新加坡南洋理工大學(xué)金融學(xué)博士，特許金融分析師（CFA）持證人，美國風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）持證人，2007年FRM考試全球命題人?，F(xiàn)任職于廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院，碩士生導(dǎo)師。先后任教于南洋理工大學(xué)南洋商學(xué)院，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院國際金融系，廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理和

書籍目錄

第一篇 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量與管理篇　第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)介　第2章 遠(yuǎn)期市場(chǎng)和遠(yuǎn)期合約　第3章 期貨市場(chǎng)和期貨合約　第4章 期權(quán)市場(chǎng)和期權(quán)合約　第5章 互換市場(chǎng)和互換合約　第6章 利率和利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量　第7章 利率衍生產(chǎn)品　第8章 奇異期權(quán)　第9章 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型　第10章 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型　第11章 期權(quán)價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)因素　第12章 基于期貨和遠(yuǎn)期合約的風(fēng)險(xiǎn)管理策略　第13章 基于期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)管理策略　第14章 基于互換合約的風(fēng)險(xiǎn)管理策略　第15章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR　第16章 壓力測(cè)試第二篇 信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量與管理篇　第17章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述　第18章 債券及貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量　第19章 交易對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量　第20章 國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)　第21章 信用風(fēng)險(xiǎn)的組合模型　第22章 運(yùn)用信用衍生工具管理信用風(fēng)險(xiǎn)　第23章 運(yùn)用資產(chǎn)證券化管理信用風(fēng)險(xiǎn)　第24章 貸款出售和其他信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)　第25章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略資本配置第三篇 操作風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量與管理篇　第26章 操作風(fēng)險(xiǎn)　第27章 其他風(fēng)險(xiǎn)　第28章 經(jīng)濟(jì)資本管理　第29章 公司范圍風(fēng)險(xiǎn)管理第四篇 風(fēng)險(xiǎn)管理定量分析篇　第30章 概率論基礎(chǔ)　第31章 數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)　第32章 隨機(jī)變量和概率分布　第33章 抽樣和估計(jì)　第34章 假設(shè)檢驗(yàn)　第35章 一元線性回歸　第36章 多元線性回歸　第37章 估計(jì)波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)附錄1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析——長(zhǎng)期資本管理公司（LTCM）的傳奇附錄2 LTCM大事記附錄3 金融危機(jī)的蔓延機(jī)制（financial contagion）附錄4 術(shù)語表參考文獻(xiàn)

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