固定收益證券

內(nèi)容概要

　　與固定收益證券市場的發(fā)展水平相類似，我國對固定收益證券的理論和應(yīng)和研究也處于剛起步的階段。目前，國內(nèi)有關(guān)固定收益證券的教材更多地是介紹一些有關(guān)債券的基礎(chǔ)知識，或者是從宏觀上介紹中國債券市場，側(cè)重于定性描述，詳細地介紹了利率期限結(jié)構(gòu)理論、固定收益證券的定價理論以及固定收益證券特征。具體而言，本教材的內(nèi)容主要包括以下幾個部分：　　第一部分內(nèi)容是有關(guān)利率的一些基本知識。本書從介紹貨幣的時間價值著手，介紹了即期利率、遠期利率和折現(xiàn)因子的計算以及它們之間的相互關(guān)系，在此基礎(chǔ)上介紹了利率期限結(jié)構(gòu)理論?！　〉诙糠謨?nèi)容是固定收益證券的定價理論。對于固定現(xiàn)金流的固定收益證券，可以采用折現(xiàn)因子、即期利率、遠期利率和到期收益率的多種定價方法。對于嵌有期權(quán)的固定收益證券的定價，實質(zhì)上是對利率衍生產(chǎn)品的定價，主要有無套利和風(fēng)險中性定價兩種方法?！　〉谌糠謨?nèi)容是對固定收益證券一些特征的定量描述，主要包括PVBP、久期和凸現(xiàn)?！　〉谒牟糠謨?nèi)容是對固定收益證券產(chǎn)品的介紹，分別介紹了國債、市政債券、國際債券、資產(chǎn)支持債券、抵押支持債券以及固定收益證券的一些衍生產(chǎn)品，最后還介紹了中國的固定證券市場?！　〉谖宀糠謨?nèi)容是固定收益證券的投資策略。

書籍目錄

前言第一章 貨幣的時間價值第一節(jié) 利息和利率第二節(jié)　到期收益北第三節(jié)　即期利率和遠期利率第四節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)本章小結(jié)思考題練習(xí)題參考文獻第二章　固定收益?zhèn)▋r理論第一節(jié)　固定收益證券的定價方法第二節(jié)　債券的到期期限、價格和回報率第三節(jié)　實際債券價格本章小結(jié)思考題練習(xí)題參考文獻第三章　利率衍生產(chǎn)品的定價和短期利率動態(tài)模型第一節(jié)　利率衍生產(chǎn)品的無套利定價第二節(jié)　風(fēng)險中性定價第三節(jié)　多期的無套利定價第四節(jié)　短期利率動態(tài)模型本章小結(jié)思考題練習(xí)題參考文獻第四章　價格敏感性的分析第一節(jié)　價格的利率函數(shù)和安的微分第二節(jié)　債券價格對利率的敏感性度量……第五章　國債以及政府機構(gòu)債券第六章　市政債券第七章　公司債券第八章　國際債券第九章　資產(chǎn)支持債券第十章　抵押支持債券第十一章　固定收益證券的衍生產(chǎn)品第十二章　債券管理和投資技巧第十三章　中國固定收益證券市場后記

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