隨機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià)

內(nèi)容概要

　　《隨機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià)》介紹了利率和債券市場(chǎng)的隨機(jī)模型和相關(guān)衍生產(chǎn)品的定價(jià)。全書共分十三章：前面兩章介紹了隨機(jī)微積分和關(guān)于股票期權(quán)的經(jīng)典Black-Scholes定價(jià)理論；第三章簡要介紹了短期利率模型；第四章介紹了零息債券的定義和定價(jià)；第六章介紹了遠(yuǎn)期利率建模的隨機(jī)模型Heath-Jarrow-Morton和相應(yīng)的無套利條件；第七章介紹了遠(yuǎn)期測(cè)度的構(gòu)造及其在利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)中的應(yīng)用，同時(shí)也給出其在債券期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用；第八章給出了估計(jì)和擬合利率曲線中出現(xiàn)的問題；第九章和第十章分別介紹LIBOR市場(chǎng)和Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型，并給出模型校正的要點(diǎn)?！峨S機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià)》還包括兩個(gè)附錄，附錄A是關(guān)于數(shù)學(xué)的準(zhǔn)備工具，附錄B是關(guān)于該領(lǐng)域未來的發(fā)展和展望。每章中附帶練習(xí)的完整答案在《隨機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià)》的最后部分給出，部分練習(xí)是原創(chuàng)的，而另一部分是典型習(xí)題。 　　《隨機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià)》主要針對(duì)高年級(jí)的本科生和初級(jí)階段的研究生，并假設(shè)讀者已掌握基本的概率知識(shí)。

書籍目錄

序言中文版序言第一章　隨機(jī)微積分的回顧1.1　布朗運(yùn)動(dòng)1.2　隨機(jī)積分1.3　平方變差1.4　伊藤公式1.5　練習(xí)第二章　Black.Scholes定價(jià)理論的回顧2.1　看漲和看跌期權(quán)2.2　市場(chǎng)模型和投資組合2.3　偏微分方程方法2.4　Girsanov定理2.5　鞅方法2.6　練習(xí)第三章　短期利率模型3.1　均值回歸模型3.2　常數(shù)方差彈性（CEV）模型3.3　時(shí)間相依模型3.4　練習(xí)第四章　零息債券的定價(jià)4.1　定義和基本性質(zhì)4.2　無套利和馬氏性4.3　無套利和鞅性4.4　偏微分方程的解：概率方法4.5　偏微分方程的解：分析方法4.6　數(shù)值模擬4.7　練習(xí)第五章　遠(yuǎn)期利率模型5.1　遠(yuǎn)期合約5.2　瞬時(shí)遠(yuǎn)期利率5.3　短期利率5.4　遠(yuǎn)期利率的參數(shù)化5.5　曲線估計(jì)5.6　練習(xí)第六章　Heath.Jarrow.Morton（HJM）模型6.1　目標(biāo)重述6.2　遠(yuǎn)期Vasicek利率6.3　遠(yuǎn)期即時(shí)利率的動(dòng)態(tài)過程6.4　HJM條件6.5　短期利率的馬氏性6.6　Hull—White模型6.7　練習(xí)第七章　遠(yuǎn)期測(cè)度和衍生產(chǎn)品定價(jià)7.1　遠(yuǎn)期測(cè)度7.2　遠(yuǎn)期測(cè)度下的動(dòng)態(tài)過程7.3　衍生產(chǎn)品的定價(jià)7.4　測(cè)度逆變換7.5　練習(xí)第八章　擬合曲線和雙因子模型8.1　曲線擬合8.2　確定性函數(shù)變換8.3　相關(guān)性問題8.4　雙因子模型8.5　練習(xí)第九章　LIBOR模型中利率上限和利率互換期權(quán)的定價(jià)9.1　利率上限的定價(jià)9.2　遠(yuǎn)期利率測(cè)度和期權(quán)結(jié)構(gòu)9.3　互換和互換期權(quán)9.4　倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LIBOR）.模型9.5　LIBOR市場(chǎng)中的互換率9.6　遠(yuǎn)期互換測(cè)度9.7　LIBOR模型中的互換期權(quán)定價(jià)9.8　練習(xí)第十章　Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型第十一章　附錄A：數(shù)學(xué)工具第十二章　附錄B：相關(guān)進(jìn)展第十三章　習(xí)題答案參考文獻(xiàn)索引

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    隨機(jī)利率模型及相關(guān)衍生品定價(jià) PDF格式下載

---