隨機利率模型及相關衍生品定價

內(nèi)容概要

　　《隨機利率模型及相關衍生品定價》介紹了利率和債券市場的隨機模型和相關衍生產(chǎn)品的定價。全書共分十三章：前面兩章介紹了隨機微積分和關于股票期權的經(jīng)典Black-Scholes定價理論；第三章簡要介紹了短期利率模型；第四章介紹了零息債券的定義和定價；第六章介紹了遠期利率建模的隨機模型Heath-Jarrow-Morton和相應的無套利條件；第七章介紹了遠期測度的構造及其在利率衍生產(chǎn)品的定價中的應用，同時也給出其在債券期權定價中的應用；第八章給出了估計和擬合利率曲線中出現(xiàn)的問題；第九章和第十章分別介紹LIBOR市場和Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型，并給出模型校正的要點?！峨S機利率模型及相關衍生品定價》還包括兩個附錄，附錄A是關于數(shù)學的準備工具，附錄B是關于該領域未來的發(fā)展和展望。每章中附帶練習的完整答案在《隨機利率模型及相關衍生品定價》的最后部分給出，部分練習是原創(chuàng)的，而另一部分是典型習題。 　　《隨機利率模型及相關衍生品定價》主要針對高年級的本科生和初級階段的研究生，并假設讀者已掌握基本的概率知識。

書籍目錄

序言中文版序言第一章　隨機微積分的回顧1.1　布朗運動1.2　隨機積分1.3　平方變差1.4　伊藤公式1.5　練習第二章　Black.Scholes定價理論的回顧2.1　看漲和看跌期權2.2　市場模型和投資組合2.3　偏微分方程方法2.4　Girsanov定理2.5　鞅方法2.6　練習第三章　短期利率模型3.1　均值回歸模型3.2　常數(shù)方差彈性（CEV）模型3.3　時間相依模型3.4　練習第四章　零息債券的定價4.1　定義和基本性質(zhì)4.2　無套利和馬氏性4.3　無套利和鞅性4.4　偏微分方程的解：概率方法4.5　偏微分方程的解：分析方法4.6　數(shù)值模擬4.7　練習第五章　遠期利率模型5.1　遠期合約5.2　瞬時遠期利率5.3　短期利率5.4　遠期利率的參數(shù)化5.5　曲線估計5.6　練習第六章　Heath.Jarrow.Morton（HJM）模型6.1　目標重述6.2　遠期Vasicek利率6.3　遠期即時利率的動態(tài)過程6.4　HJM條件6.5　短期利率的馬氏性6.6　Hull—White模型6.7　練習第七章　遠期測度和衍生產(chǎn)品定價7.1　遠期測度7.2　遠期測度下的動態(tài)過程7.3　衍生產(chǎn)品的定價7.4　測度逆變換7.5　練習第八章　擬合曲線和雙因子模型8.1　曲線擬合8.2　確定性函數(shù)變換8.3　相關性問題8.4　雙因子模型8.5　練習第九章　LIBOR模型中利率上限和利率互換期權的定價9.1　利率上限的定價9.2　遠期利率測度和期權結構9.3　互換和互換期權9.4　倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LIBOR）.模型9.5　LIBOR市場中的互換率9.6　遠期互換測度9.7　LIBOR模型中的互換期權定價9.8　練習第十章　Brace-Gatarek-Musiela（BGM）模型第十一章　附錄A：數(shù)學工具第十二章　附錄B：相關進展第十三章　習題答案參考文獻索引

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