交易制度交易策略與證券價格行為

內容概要

　　本書以交易制度、交易策略在證券價格決定中所扮演的重要角色為主線，以博弈論為分析工具，深入探討了非對稱信息的證券市場中的價格行為，尤其是系統(tǒng)地研究了隱性交易成本的日內變動模式。本書的研究采取理論分析和經驗分析相結合的分析方法，以理論分析為主、經驗分析為輔。本書的研究不僅在市場微觀結構相關研究領域具有一定的學術創(chuàng)新性，而且揭示了我國證券市場的微觀結構特征，為證券市場的政策制定者以及監(jiān)管者提供了旨在提高市場效率，降低交易成本的政策干預的理論依據(jù)。

作者簡介

　　田存志，男，1969年生，教授、博士生導師。經濟學博士、金融學博士后、數(shù)學博士后。主要講授《高級微觀經濟學》等課程；已在《經濟研究》等國內經濟學核心期刊上發(fā)表了四十多篇學術論文；主持國家社科基金《機構投資者對中國股市的波動與作用機制研究》等課題研究；專著《金融工程與衍生產品創(chuàng)新研究：一種基于鞅定價的分析方法》曾獲云南省政府第十一屆社科研究成果一等獎。

書籍目錄

第一章 導論
 第一節(jié) 問題的提出
 第二節(jié) 理論溯源
 第三節(jié) 研究內容
 第四節(jié) 研究方法
第二章 概念、方法及相關理論綜述
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 市場與交易制度
 第三節(jié) 價差模型
 第四節(jié) 相關理論研究綜述
 第五節(jié) 其他重要概念
第三章 連續(xù)做市商市場中的價格行為
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 麥德哈范同質偏好模型
 第三節(jié) 異質偏好模型
 附錄 本章命題數(shù)字證明
第四章 競價市場中的價格行為
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 異質偏好模型
 第三節(jié) 連續(xù)競價市場均衡
 第四節(jié) 集合競價市場均衡
 第五節(jié) 交易制度的比較
 附錄 本章命題數(shù)學證明
第五章 做市商的定價策略分析
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 模型
 第三節(jié) 連續(xù)價格變動下的做市商策略
 第四節(jié) 離散價格限制下的做市商策略
 第五節(jié) 數(shù)值模擬
第六章 機構投資者的交易策略分析
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 拉豐－馬斯金模型
 第三節(jié) 壟斷機構投資者與散戶博弈
 第四節(jié) 寡頭壟斷機構投資者與散戶
 第五節(jié) 市場有效性和無效性的進一步討論
 第六節(jié) 本章小結
第七章 交易制度與交易策略
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 信息、策略集與交易策略
 第三節(jié) 交易制度與交易策略
 第四節(jié) 不完全競爭下的策略與價格行為
 第五節(jié) 本章小結
第八章 買賣價差經驗研究(Ⅰ)
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 買賣報價價差估計方法
 第三節(jié) 實證結果及分析
第九章 買賣價差經驗研究(Ⅱ)
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 交易發(fā)起方指標估計法
 第三節(jié) 實證結果及分析
第十章 買賣價差經驗研究(Ⅲ)
 第一節(jié) 引言
 第二節(jié) 聯(lián)合估計方法
 第三節(jié) 實證結果及分析
第十一章 結束語
 第一節(jié) 主要結論
 第二節(jié) 啟示
參考文獻
后記

圖書封面

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無

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