不完全金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值及其應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書(shū)主要內(nèi)容如下。第一章主要敘述本書(shū)所采用的基本模型和金融背景及其有關(guān)概念，并給出一些預(yù)備知識(shí)。第二章首先考慮一般未定權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值問(wèn)題。其次討論一般支付過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值問(wèn)題。第三章首先給出未定權(quán)的局部風(fēng)險(xiǎn)最小策略的定義，然后證明一個(gè)交易策略是局部風(fēng)險(xiǎn)最小的充分必要條件是其成本過(guò)程是與貼現(xiàn)價(jià)格的鞅部分正交的鞅。其次，我們討論局部風(fēng)險(xiǎn)最小策略的存在性以及如何確定局部風(fēng)險(xiǎn)最小策略。最后，我們討論局部風(fēng)險(xiǎn)最小策略關(guān)于計(jì)價(jià)單位變化的不變性。第四章首先在一般的框架下討論均值－方差套期保值問(wèn)題，其次研究×－投影問(wèn)題。然后討論均值－方差套期保值問(wèn)題。最后我們還給出了一個(gè)關(guān)于隨機(jī)利率下均值－方差最優(yōu)策略的確定。最后我們給出了一個(gè)關(guān)于隨機(jī)利率下均值－方差套期保值問(wèn)題的結(jié)果。第五章將風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值方法應(yīng)用于投資連結(jié)保險(xiǎn)合同。第六章考慮局部風(fēng)險(xiǎn)最小對(duì)沖方法的應(yīng)用。第七章研究由于不完全信息而導(dǎo)致隨機(jī)波動(dòng)率的利率模型的套期保值問(wèn)題。第八章在不完全信息情形下研究到期時(shí)間為T(mén)0未定權(quán)的均值－方差最小套期保值問(wèn)題。第九章研究不完全市場(chǎng)情形中期貨的套期保值問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

王春發(fā)，1957年出生。1987年畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系并獲碩士學(xué)位。1999年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院，獲博士學(xué)位?，F(xiàn)為浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院金融分院金融工程與投資學(xué)副教授，金融工程研究所所長(zhǎng)。主要從事金融工程和投資學(xué)的教學(xué)與研究工作。著有《現(xiàn)代金融工程原理——一般均衡方法及其應(yīng)用》。先后在《數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用》、《數(shù)學(xué)的認(rèn)識(shí)與實(shí)踐》、《應(yīng)用數(shù)學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文40多篇。先后在國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)第七次東京世界大會(huì)和丹麥University of Aarhus金融與保險(xiǎn)數(shù)學(xué)國(guó)際會(huì)議上作大會(huì)和小組發(fā)言。

書(shū)籍目錄

第一章 基本模型和預(yù)備知識(shí)   1.1 基本模型和一般背景  1.2 預(yù)備知識(shí) 第二章 風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值  2.1 未定權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值  2.2 一般支付過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值第三章 局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值  3.1 未定權(quán)的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值   3.2 一般支付過(guò)程的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值   3.3 局部風(fēng)險(xiǎn)最小策略關(guān)于計(jì)價(jià)單位變化的不變性第四章 均值－方差最小套期保值  4.1 一般問(wèn)題  4.2 ×－投影問(wèn)題  4.3 均值－方差最優(yōu)解的確定  4.4 隨機(jī)利率下的均值－方差最小套期保值第五章 投資連結(jié)保險(xiǎn)合同的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值  5.1 金融市場(chǎng)模型  5.2 一次性投資連結(jié)保險(xiǎn)合同的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值  5.3 多次支付投資連結(jié)保險(xiǎn)合同卓有成效期保值   5.4 非生命保險(xiǎn)中的指數(shù)連結(jié)賠付的風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值第六章 投資連結(jié)保險(xiǎn)合同的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值   6.1 金融市場(chǎng)模型  6.2 一次性支付投資連結(jié)保險(xiǎn)合同的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值   6.3 一般結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)的人壽保險(xiǎn)合同的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值  6.4 隨機(jī)利率下權(quán)益連結(jié)人壽保險(xiǎn)合同的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值第七章 利率模型的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值   7.1 一個(gè)具有隨機(jī)波動(dòng)率的利率期限結(jié)構(gòu)模型  7.2 具有隨機(jī)波動(dòng)率利模型的最小鞅測(cè)度  7.3 利率衍生工具的局部風(fēng)險(xiǎn)最小套期保值第八章 利率模型的均值－方差最小套期保值第九章 期貨的均值－方差最小套期保值參考文獻(xiàn)

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