期權

內容概要

長期以來，深交所對包括期權產品在內的股權類衍生品進行了大量研究和業(yè)務準備工作，本書力圖反映我們在期權研究上的部分成果。這本書的主要目的是從應用和監(jiān)管層面，給讀者一個對期權的總體了解。盡管我們是以股票和股指期權為原型來進行撰寫，但因為書中的絕大部分內容同樣試用于外匯、利率等期權，因此，我們并沒有特別強調期權的標的。此外，需要特別指出的是，這本書并不是一本教科書，大部分章節(jié)是我們研究和思索的結果，因此，全書的結構安排并不強調邏輯性，體例處理上也比較靈活。    全書分為三篇，第一篇是基礎篇。這一部分主要是使讀者對衍生品的總體狀況和期權基礎知識有所了解，力圖突出近年來衍生品市場發(fā)展的特點和趨勢，證券交易所發(fā)展期權的必要性、可行性和緊迫性。

作者簡介

　　傅德偉，畢業(yè)于加拿大渥太華大學，獲工商管理碩士學位（MBA），持有加拿大衍生品資格證書（DFC）和證券資格證書（CSC）。曾在芝加哥期權交易所（CBOE）、期權結算公司（OCC）、芝加哥商業(yè)交易所（CME）、證監(jiān)會國際組織（IOSCO）接受系統(tǒng)培訓。1992年加入深圳證券交易所，歷任結算部、監(jiān)察部、策劃部、國際部總監(jiān)、副總監(jiān)。發(fā)表學術論文多篇。現任深圳證券交易所衍生品工作小組副組長，負責期權、期貨等衍生產品研發(fā)。

書籍目錄

導言上篇　基礎篇　第1章　金融衍生品概述　　1.1　衍生品的主要類型　　1.2　金融衍生品的功能和特點　　1.3　交易所金融衍生品發(fā)展的趨勢和特點　　1.4　金融衍生品是證券交易所最重要的創(chuàng)新產品之一　　1.5　金融衍生品已經成為證券交易所最重要的業(yè)務之一　　1.6　股票和股指期權的發(fā)展狀況　第2章　期權基礎　　2.1　期權的基本要素　　2.2　期權的分類　　2.3　期權的到期日價值　　2.4　看漲和看遺期權平價　　2.5　布萊克－斯科爾斯期權定價公式中篇　應用篇　第3章　期權風險參數　　3.1　Delta　　3.2　Gamma　　3.3　Theta　　3.4　Vega　　3.5　Rho　　3.6　波動率　第4章　期權基本交易策略　　4.1　期權交易策略的相關概念　　4.2　投資單個股票期權　　4.3　投資單個股票期權與其標的股票的組合　第5章　期權組合交易策略　　5.1　期權的合成　　5.2　期權的擴展　　5.3　比例擴展組合　　5.4　期權與標的股票、債券的組合　　5.5　交易策略的選擇　第6章　期權與結構化產品　　6.1　結構化產品概述　　6.2　結構化產品詳解　　6.3　結構化產品的幾個相關問題　　6.4　結構化產品在中國的發(fā)展與展望　第7章　期權與金融市場效率　　7.1　期權與信息效率　　7.2　衍生品與現貨的領先落后關系　　7.3　期權與社會福利　　7.4　股票期權上市對股票市場的影響下篇　監(jiān)管篇　第8章　衍生品市場監(jiān)管的目標和原則　　8.1　衍生品市場監(jiān)管的目標　　8.2　衍生品市場的監(jiān)管原則　　8.3　我國金融衍生品市場監(jiān)管目標和基本要求　第9章　政府監(jiān)管　　9.1　衍生品市場法律法規(guī)　　9.2　衍生品市場的政府監(jiān)管　第10章　交易所監(jiān)管　　10.1　交易監(jiān)管　　10.2　結算監(jiān)管　　10.3　風險控制監(jiān)管　第11章　行業(yè)自律組織監(jiān)管　　11.1　行業(yè)自律體系的內涵　　11.2　行業(yè)自律組織的典范——美國全國期貨公會（NFA）　　11.3　NFA與美國商品期貨委員會（CFTC）和交易所的關系　　11.4　中國和美國行業(yè)自律組織比較　　11.5　英國和日本的行業(yè)自律組織附錄　金融衍生品術語參考文獻后記

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