風險預算理論與應用

內(nèi)容概要

現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，促進了風險管理技術的迅速更新；投資者對收益和風險極為關注，尋找超額利益；20世紀90年代，一系列金融危機事件的發(fā)生，促使國內(nèi)外機構(gòu)投資者和監(jiān)管者非常重視風險管理，在資產(chǎn)管理過程中，開始重視不斷采用新的風險管理技術，建立風險控制流程與有移與投資流程相結(jié)合的管理體制。     本書搜集了相關的國內(nèi)外資料進行整理，從介紹風險預算入手，結(jié)合風險預算過程中涉及的風險度量理論、資產(chǎn)配置理論、投資績效評價理論，并借鑒國外先進的風險管理技術——風險預算，最終結(jié)合我國的資本市場和機構(gòu)投資者投資組合的資產(chǎn)配置實際情況，從風險分解、資產(chǎn)配置、戰(zhàn)略風險預算和積極風險預算幾個方面對風險預算理論在我國機構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的應用進行分析和探討，并提出了我國機構(gòu)投資者的風險預算模式。

作者簡介

楊筱燕：博士，F(xiàn)RM，中央財經(jīng)大學金融學院金融工程系講師。研究領域：期貨與期權，金融工程與風險管理。在各類刊物發(fā)表專業(yè)論文二十余篇。 
    2006年，畢業(yè)于中央財經(jīng)大學金融學院。對投資組合理論、衍生金融工具、資產(chǎn)定價與風險管理模型等有深入研究。 
    2003-2004年，就職于加拿大Algorithmics中國金融風險實驗室，擔任金融工程師，從事金融產(chǎn)品定價和金融風險建模工作。對國內(nèi)金融機構(gòu)信用風險、市場風險、資產(chǎn)負債風險等領域進行持續(xù)深入的考察、分析和研究。 
    2005-2006年，就職于PROGNOZ北京辦事處，擔任高級金融工程師，從事金融風險系統(tǒng)在中國的本土化建模和配置，并負責其在金融行業(yè)的咨詢服務和應用推廣。工作內(nèi)容涉及證券公司、保險公司等金融機構(gòu)風險系統(tǒng)項目的實施、資產(chǎn)定價模型國內(nèi)驗證、情景及期限結(jié)構(gòu)制定、報告模板設計、客戶風險報告分析等，具有豐富的實際業(yè)務經(jīng)驗。

書籍目錄

導論第一章 風險預算理論體系  第一節(jié) 風險預算的界定  第二節(jié) 風險預算理論  第三節(jié) 基于風險預算的資產(chǎn)管理模式與資產(chǎn)配置的區(qū)別  本章小結(jié)第二章 風險預算的技術指標體系  第一節(jié) 風險預算的主要技術指標介紹  第二節(jié) 風險預算中的TE及ⅡR的計算方法  第三節(jié) 風險預算中的資產(chǎn)配置模型選擇  第四節(jié) Sp、IR與最優(yōu)投資組合選擇  本章小結(jié)第三章 資產(chǎn)管理中的風險預算理論  第一節(jié) 戰(zhàn)略風險預算及戰(zhàn)略資產(chǎn)配置  第二節(jié) 積極風險預算與資產(chǎn)配置  第三節(jié) 風險預算與績效歸因  本章小結(jié)第四章 我國社保基金資產(chǎn)管理中的風險預算應用  第一節(jié) 我國社?；鸬膽?zhàn)略風險預算與資產(chǎn)配置  第二節(jié) 我國社保基金的積極風險預算探討  第三節(jié) 我國社?；痫L險預算中的風險分解及報告  本章小結(jié)第五章 我國保險資產(chǎn)管理中的風險預算應用  第一節(jié) 保險資產(chǎn)管理制度及風險預算模式  第二節(jié) 風險預算模型——多因素模型分析  第三節(jié) 我國保險資產(chǎn)管理中的戰(zhàn)略風險預算  第四節(jié) 我國保險資產(chǎn)管理的積極風險預算  第五節(jié) 投資組合風險分析和預算執(zhí)行報告  本章小結(jié)第六章 我國其他機構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的風險預算應用  第一節(jié) 我國基金管理公司的風險預算  第二節(jié) 我國銀行資金運用部門的風險預算  第三節(jié) 我國企業(yè)年金的風險預算  第四節(jié) 風險預算在我國機構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的應用建議本章小結(jié)  第七章 主要結(jié)論附錄一 保險組合風險分析數(shù)據(jù)附錄二 文獻綜述  一、金融危機案例借鑒  二、風險管理理論和技術發(fā)展  三、收益風險的參數(shù)估計及模型選擇  四、投資績效評價參考文獻后記

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