風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理論與應(yīng)用

內(nèi)容概要

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的迅速更新；投資者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)極為關(guān)注，尋找超額利益；20世紀(jì)90年代，一系列金融危機(jī)事件的發(fā)生，促使國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和監(jiān)管者非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理，在資產(chǎn)管理過(guò)程中，開(kāi)始重視不斷采用新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，建立風(fēng)險(xiǎn)控制流程與有移與投資流程相結(jié)合的管理體制。     本書(shū)搜集了相關(guān)的國(guó)內(nèi)外資料進(jìn)行整理，從介紹風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算入手，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算過(guò)程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)度量理論、資產(chǎn)配置理論、投資績(jī)效評(píng)價(jià)理論，并借鑒國(guó)外先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)——風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，最終結(jié)合我國(guó)的資本市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)投資者投資組合的資產(chǎn)配置實(shí)際情況，從風(fēng)險(xiǎn)分解、資產(chǎn)配置、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算幾個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理論在我國(guó)機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的應(yīng)用進(jìn)行分析和探討，并提出了我國(guó)機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模式。

作者簡(jiǎn)介

楊筱燕：博士，F(xiàn)RM，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系講師。研究領(lǐng)域：期貨與期權(quán)，金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。在各類刊物發(fā)表專業(yè)論文二十余篇。 
    2006年，畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院。對(duì)投資組合理論、衍生金融工具、資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理模型等有深入研究。 
    2003-2004年，就職于加拿大Algorithmics中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室，擔(dān)任金融工程師，從事金融產(chǎn)品定價(jià)和金融風(fēng)險(xiǎn)建模工作。對(duì)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)深入的考察、分析和研究。 
    2005-2006年，就職于PROGNOZ北京辦事處，擔(dān)任高級(jí)金融工程師，從事金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)在中國(guó)的本土化建模和配置，并負(fù)責(zé)其在金融行業(yè)的咨詢服務(wù)和應(yīng)用推廣。工作內(nèi)容涉及證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施、資產(chǎn)定價(jià)模型國(guó)內(nèi)驗(yàn)證、情景及期限結(jié)構(gòu)制定、報(bào)告模板設(shè)計(jì)、客戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分析等，具有豐富的實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

書(shū)籍目錄

導(dǎo)論第一章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理論體系  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的界定  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理論  第三節(jié) 基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的資產(chǎn)管理模式與資產(chǎn)配置的區(qū)別  本章小結(jié)第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的技術(shù)指標(biāo)體系  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的主要技術(shù)指標(biāo)介紹  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算中的TE及ⅡR的計(jì)算方法  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算中的資產(chǎn)配置模型選擇  第四節(jié) Sp、IR與最優(yōu)投資組合選擇  本章小結(jié)第三章 資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算理論  第一節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算及戰(zhàn)略資產(chǎn)配置  第二節(jié) 積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算與資產(chǎn)配置  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算與績(jī)效歸因  本章小結(jié)第四章 我國(guó)社?；鹳Y產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算應(yīng)用  第一節(jié) 我國(guó)社?；鸬膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算與資產(chǎn)配置  第二節(jié) 我國(guó)社?；鸬姆e極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算探討  第三節(jié) 我國(guó)社?；痫L(fēng)險(xiǎn)預(yù)算中的風(fēng)險(xiǎn)分解及報(bào)告  本章小結(jié)第五章 我國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算應(yīng)用  第一節(jié) 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理制度及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模式  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型——多因素模型分析  第三節(jié) 我國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  第四節(jié) 我國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理的積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  第五節(jié) 投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)算執(zhí)行報(bào)告  本章小結(jié)第六章 我國(guó)其他機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算應(yīng)用  第一節(jié) 我國(guó)基金管理公司的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  第二節(jié) 我國(guó)銀行資金運(yùn)用部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  第三節(jié) 我國(guó)企業(yè)年金的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算在我國(guó)機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的應(yīng)用建議本章小結(jié)  第七章 主要結(jié)論附錄一 保險(xiǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分析數(shù)據(jù)附錄二 文獻(xiàn)綜述  一、金融危機(jī)案例借鑒  二、風(fēng)險(xiǎn)管理理論和技術(shù)發(fā)展  三、收益風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù)估計(jì)及模型選擇  四、投資績(jī)效評(píng)價(jià)參考文獻(xiàn)后記

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