企業(yè)貸款風(fēng)險測度與預(yù)警管理研究

內(nèi)容概要

本書緊緊圍繞企業(yè)貸款風(fēng)險的分類問題，從風(fēng)險的測度和預(yù)警角度重點研究和闡述了五個方面的問題。一是，在對我國商業(yè)銀行貸款形成原因進行深入分析的基礎(chǔ)上，針對我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險管理的特點和貸款風(fēng)險分類管理的一般流程，建立了商業(yè)銀行貸款風(fēng)險因素關(guān)鍵框圖模型和貸款風(fēng)險評價數(shù)學(xué)模型，并據(jù)此闡述了貸款風(fēng)險系統(tǒng)所包括的指標體系構(gòu)建、貸款風(fēng)險評價模型函數(shù)關(guān)系的擬合、風(fēng)險預(yù)警模型的設(shè)計三個主要部分具體實現(xiàn)的基本思路；二是，在闡述貸款風(fēng)險評價指標選擇的原則及需要注意的問題的同時，建立了貸款風(fēng)險評價預(yù)選指標集，對每個指標的含義、算法及其作用進行了概述；三是，在分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本特點的基礎(chǔ)上，重點研究了基于三層單結(jié)點輸出BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的貸款擔(dān)保風(fēng)險模糊評價和基于三層五結(jié)結(jié)點輸出BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的貸款風(fēng)險分類方法；四是，在討論商業(yè)銀行貸款風(fēng)險預(yù)警的涵義、性質(zhì)的基礎(chǔ)上，指出了其三方面的局限性，據(jù)此對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險預(yù)警的涵義進行了重新界定；五是，在對貸款風(fēng)險管理相關(guān)理論和技術(shù)方法研究的基礎(chǔ)上，對集成式商業(yè)銀行貸款管理系統(tǒng)的風(fēng)險評價指標體系生成模塊、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練模塊、貸款風(fēng)險五級分類模塊及貸款風(fēng)險預(yù)警模塊的結(jié)構(gòu)、功能和界面設(shè)計進行了深入研究。

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