中國銀行業(yè)風險評估及預警系統(tǒng)研究

內(nèi)容概要

銀行業(yè)是個高風險的行業(yè)，尤其是中國銀行業(yè)一體化和國際化進程大大加快的今天，深入研究中國銀行業(yè)風險的問題顯得十分必要。近年來，動蕩不安的國際金融領(lǐng)域險象環(huán)生，從墨西哥金融危機到巴林銀行破產(chǎn)，從阿爾巴尼亞的金融風潮到東南亞金融危機，使各國經(jīng)濟遭受沉重打擊，金融體系遭到嚴重破壞。因此，深入研究銀行業(yè)風險形成的原因，尋求適應我國國情的銀行業(yè)風險控制方法，就成為當前我國金融研究領(lǐng)域最重要的課題，本書彌補了國內(nèi)這一研究領(lǐng)域的空白。 　　近年來，國內(nèi)外學者對銀行業(yè)風險的綜合評價和預警方法做了很多研究，并提出了一些有應用價值的方法，諸如信用風險評價的專家方法、CAMEL銀行評級方法、PATROL年度銀行評級方法、風險權(quán)重分析方法、銀行業(yè)流動性風險的流動性缺口分析方法、凈流動性資產(chǎn)分析法和融資缺口法等，但這些分析方法多數(shù)是統(tǒng)計理論在銀行業(yè)風險領(lǐng)域研究中的運用，一是缺乏系統(tǒng)性，沒有對銀行業(yè)風險的形成因素做系統(tǒng)的分析，不能從總體上全面地把握銀行風險形成的原因；二是部分定量分析方法的數(shù)學過程過于復雜化、抽象化，實際運用效果差；三是部分模型評估結(jié)果只能維持相對較短的時間，并不具有預見性和前瞻性。此外，在運用這些模型分析我國銀行業(yè)風險的過程中，它們有一個共同的且致命的缺陷，即不合乎我國銀行業(yè)風險的特殊性。而在本書中，作者在國內(nèi)首次采用VaR方法與層次分析法相結(jié)合的方式研究了我國銀行業(yè)的信用風險及其預警與防范，結(jié)果與當前我國監(jiān)管當局對銀行風險的評價實踐基本一致，具有較強的操作性。 　　本書是一本既有理論高度，又具有較強操作性的金融研究領(lǐng)域的新作，本書的優(yōu)點和特點主要反映在以下幾個方面： 　　第一，體例結(jié)構(gòu)安排比較合理。銀行業(yè)風險具有較強的隱蔽性、滯后性和多因素綜合決定等特點，及時和準確地把握銀行業(yè)風險難度較大，特點是對其進行定量分析和判斷就顯得更加困難和復雜。作者深刻意識到分析銀行業(yè)風險是一個十分龐雜的系統(tǒng)工程，故本書只是對一些主要的、不易量化的因素的分析留作后續(xù)研究的課題。這樣的安排使得讀者能在了解、分析和控制銀行業(yè)風險的過程中把握幾條清晰主干線。 　　第二，編寫的內(nèi)容具有理論的高度和較強的系統(tǒng)性。在建立銀行業(yè)風險的計量分析模型前，對銀行業(yè)風險的概念和特征，銀行業(yè)風險的一般生成機制以及我國銀行業(yè)風險形成的特殊原因進行深入的理論分析，有助于從理論的高度，從更深的層次和系統(tǒng)化的角度去認識和把握銀行業(yè)的風險問題。 　　第三，本書得出的結(jié)論具有很強的可操作性。作者運用層次分析法來建立中國銀行業(yè)風險的綜合評價模型，并對樣本行的風險進行綜合評價分析，運用經(jīng)濟計量學方法來建立銀行業(yè)風險預警模型，運用VaR模型對我國銀行業(yè)主風險——信貸風險進行分析。在這些詳細而深入分析的基礎(chǔ)上，得出強化我國信貸風險管理的幾點啟示。 　　第四，本書具有很強的啟示性。在本書的最后部分，作者詳盡地分析了國際銀行業(yè)風險管理的新趨勢、新形勢下中國銀行業(yè)風險管理的基本框架和我國銀行業(yè)風險的防范與化解對策，這些都將給讀者留下廣闊的思考空間。     《中國銀行業(yè)風險的評估及預警系統(tǒng)研究》一書在分析與評述國內(nèi)外銀行業(yè)風險綜合評價和預警方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國銀行業(yè)風險的實際，深入研究了我國經(jīng)濟制度中的產(chǎn)權(quán)和治理結(jié)構(gòu)、企業(yè)融資結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)、信用環(huán)境、經(jīng)濟增長方式和政府干預對中國銀行業(yè)風險的影響，論述了中國銀行業(yè)風險生成的特殊機制，應用層次分析法對中國銀行業(yè)風險進行了綜合評價，運用回歸分析法建立了中國銀行業(yè)風險的預警模型，在國內(nèi)首次采用VAR方法與層次分析法相結(jié)合的方式研究了中國銀行業(yè)的信用風險及其預警與防范，結(jié)果與當前我國監(jiān)管當局對銀行風險的評價實踐基本一致，具有較強的操作性?！　”緯\用VaR方法對我銀行業(yè)的信用風險進行的評估，不僅能準確反映銀行總體信用風險的大小，而且能反映各種信用等級的企業(yè)對銀行總風險的貢獻，是科學有效的，對中國銀行業(yè)監(jiān)管具有較強的指導性。

作者簡介

閻慶民，漢族，1961年5月出生，中國人民大學經(jīng)濟學博士、重慶大學管理學博士，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任中國銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會銀行監(jiān)管一部副主任。主要著作有：《中國貨幣政策傳導機制研究》、《中國銀行業(yè)監(jiān)管問題研究》、《中國金融前沿課題研究》、《中外同業(yè)執(zhí)借比較研究》、《加入WTO對重慶金融業(yè)的影響研究》等7部，在《金融研究》、《改革》、《管理世界》、《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》、《現(xiàn)代法學》、《金融時報》等國家核心刊物發(fā)表學術(shù)論文60余篇。

書籍目錄

自序摘要導言 第一章 銀行業(yè)風險的基本理論分析  第一節(jié) 銀行業(yè)風險定義的理論界定及其分類  第二節(jié) 銀行業(yè)風險的特征及其功能  第三節(jié) 銀行業(yè)風險的生成機制第二章 中國銀行業(yè)風險的特殊生成機制  第一節(jié) 國有銀行的產(chǎn)權(quán)制度與中國銀行業(yè)風險  第二節(jié) 企業(yè)融資機制與中國銀行業(yè)風險  第三節(jié) 銀行業(yè)結(jié)構(gòu)與中國銀行業(yè)風險  第四節(jié) 信用制度與中國銀行業(yè)風險  第五節(jié) 經(jīng)濟增長方式和政府行業(yè)與中國銀行業(yè)風險第三章 銀行業(yè)風險的評估和預警方法及其評價  第一節(jié) 單一風險的定量分析方法及其評價  第二節(jié) 西方國家銀行業(yè)風險評估預警系統(tǒng)及其評價  第三節(jié) 中國銀行監(jiān)管當局對銀行業(yè)風險的定量分析方法與評價第四章 中國銀行業(yè)風險的綜合評價和預警模型  第一節(jié) 中國銀行業(yè)風險的綜合評價模型  第二節(jié) 中國銀行業(yè)風險的綜合評價分析  第三節(jié) 中國銀行業(yè)風險的預警模型及其分析第五章 銀行業(yè)風險評估中的VaR模型及其比較  第一節(jié) VaR方法的基本內(nèi)涵  第二節(jié) VaR模型的優(yōu)點及作用  第三節(jié) 幾種常用VaR模型的比較分析第六章 中國銀行業(yè)信用風險的VaR分析  第一節(jié) 信用風險在我國銀行業(yè)風險中占據(jù)重要地位  第二節(jié) 對我國商業(yè)銀行信用風險評估體系的初步評價  第三節(jié) 《巴塞爾協(xié)議》有關(guān)信用資本充足的弱點及其改進  第四節(jié) 信用風險VaR分析的基本框架  第五節(jié) 我國銀行信用風險的VaR分析  第六節(jié) 強化我國信用風險管理的幾點啟示第七章 中國銀行業(yè)風險的防范與化解  第一節(jié) 國際銀行業(yè)風險管理的新趨勢及其借鑒  第二節(jié) 新形勢下中國銀行業(yè)風險管理的基本框架  第三節(jié) 消減外部環(huán)境對中國銀行業(yè)風險的負面影響結(jié)論參考文獻后記

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