商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化管理

內(nèi)容概要

　  資產(chǎn)負(fù)債管理是一種總體風(fēng)險(xiǎn)控制與資源配給方法，是把資產(chǎn)與負(fù)債組合視為有機(jī)整體，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債在總量上平衡、結(jié)構(gòu)上對(duì)稱、質(zhì)量上優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的方法。利率市場(chǎng)化是大勢(shì)所趨，這使得商業(yè)銀行以前所享有的穩(wěn)定的利差空間逐漸消失，貸款收益日益減少，迫使銀行大力發(fā)展依靠以手續(xù)費(fèi)收入為主要來(lái)源的中間業(yè)務(wù)。近年來(lái)，雖然商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占銀行總收入的比重日益增大，但是息差收入仍為銀行收入的主要組成部分，這種現(xiàn)象在短期內(nèi)將繼續(xù)存在，所以商業(yè)銀行傳統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)仍然是資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理對(duì)銀行具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

作者簡(jiǎn)介

　  許文，1964年4月出生，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所博士后，工學(xué)博士，教授研究員級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。先后畢業(yè)于遼寧師范大學(xué)和大連理工大學(xué)管理學(xué)院?，F(xiàn)擔(dān)任大連銀行董事、常務(wù)副行長(zhǎng)、博士后工作站指導(dǎo)委員會(huì)主任，兼任大連理工大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo)師，《銀行家》特約編委，享受大連市政府特殊津貼。長(zhǎng)期以來(lái)，在教育學(xué)、心理學(xué)和管理學(xué)方面進(jìn)行研究，近年來(lái)主要致力于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究。先后出版了《個(gè)性發(fā)展與教育》、《中國(guó)教育百科全書(shū)》、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：理論與實(shí)踐》、《商業(yè)銀行貸款組合優(yōu)化模型研究》、《金融學(xué)》等二十余部著作。先后在《管理學(xué)報(bào)》、《控制與決策》、《管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《預(yù)測(cè)》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文近百篇。

書(shū)籍目錄

第一章 緒論
　第一節(jié)　研究背景
　第二節(jié)　研究意義
　第三節(jié) 研究框架
　第四節(jié) 創(chuàng)新觀點(diǎn)
第二章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)展分析
　第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論概述
　第二節(jié) 國(guó)外銀行的先進(jìn)做法
　第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型的研究現(xiàn)狀
　第四節(jié) 現(xiàn)有研究存在的主要問(wèn)
第三章 基于風(fēng)險(xiǎn)最小化的資產(chǎn)負(fù)債管理
　第一節(jié) 基于全部貸款綜合風(fēng)險(xiǎn)度控制的新增資產(chǎn)組合優(yōu)化模型
　第二節(jié) 基于信用風(fēng)險(xiǎn)遷移條件的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最小化的貸款組合優(yōu)化模型
　第三節(jié) 基于存量與增量全部組合風(fēng)險(xiǎn)最小化的貸款優(yōu)化決策模型
　第四節(jié) 兼控利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債組合優(yōu)化模型
第四章　基于收益最大化的資產(chǎn)負(fù)債管理
第五章　基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益的資產(chǎn)負(fù)債管理
第六章　基于流動(dòng)性約束的資產(chǎn)負(fù)債管理
第七章　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債組合的流動(dòng)性壓力測(cè)試研究
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　  一、資產(chǎn)負(fù)債組合風(fēng)險(xiǎn)最小化的研究創(chuàng)新　  通過(guò)控制新增貸款組合的綜合風(fēng)險(xiǎn)度來(lái)控制全部貸款組合的綜合風(fēng)險(xiǎn)度，解決了在一組新的貸款發(fā)放時(shí)，全部新、舊貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的控制問(wèn)題，改變了現(xiàn)有研究和實(shí)踐僅僅立足于新增貸款組合自身風(fēng)險(xiǎn)控制的問(wèn)題，開(kāi)拓了金融資產(chǎn)組合優(yōu)化的新思路?！? 把企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)遷移的思路引入貸款收益率標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算中，反映了企業(yè)信用等級(jí)遷移對(duì)企業(yè)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的影響，更加客觀地反映了貸款的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，解決了現(xiàn)有研究?jī)H簡(jiǎn)單求解各筆貸款的收益率標(biāo)準(zhǔn)差而忽略信用風(fēng)險(xiǎn)遷移的問(wèn)題?！? 通過(guò)將VaR作為防范貸款風(fēng)險(xiǎn)的一道防線，用組合的VaR來(lái)控制貸款收益率風(fēng)險(xiǎn)限額，以0-1規(guī)劃為工具，以VaR風(fēng)險(xiǎn)控制為約束條件，直接反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理地考慮貸款存量組合與貸款增量組合的關(guān)系，真正地控制銀行全部貸款組合風(fēng)險(xiǎn)?！? 通過(guò)持續(xù)期缺口的控制和免疫條件來(lái)控制利率風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)銀行股東權(quán)益的安全，解決了資產(chǎn)與負(fù)債利率的協(xié)調(diào)與匹配的問(wèn)題，使得銀行股東的權(quán)益在市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)不受到影響和損失，解決了決策模型與方法的服務(wù)對(duì)象問(wèn)題。 二、資產(chǎn)負(fù)債組合收益最大化的研究創(chuàng)新 通過(guò)考慮不同區(qū)段貸款效益對(duì)全部區(qū)段貸款總體效益的相互影響，運(yùn)用逆向遞推原理，在考慮所有貸款區(qū)間全部收益最優(yōu)化的前提下，優(yōu)化配給區(qū)間段的貸款配給，使得全部區(qū)段的整體貸款配給達(dá)到最優(yōu)?！? ……

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