開(kāi)放式基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書(shū)從中國(guó)開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的需要出發(fā)，從開(kāi)放式基金管理體系和管理技術(shù)的應(yīng)用角度，分析了開(kāi)放式基金在證券投資時(shí)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及在資金安全排與基金投資人博弈過(guò)程中所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，力求建立中國(guó)開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本框架，為基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施提供有益的借鑒。

作者簡(jiǎn)介

劉家平，男，1963年出生，湖北仙桃人?，F(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院在站博士后，聚合日進(jìn)資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。曾先后就讀于武漢理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)和賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院，分別獲得工學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（會(huì)計(jì)）和經(jīng)濟(jì)博士（統(tǒng)計(jì)）學(xué)位。曾任大鵬證券、中國(guó)科技證券綜合研究所所長(zhǎng)。主要從事證券投資、受托資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的研究。近幾年來(lái)，發(fā)表論文十多篇。出版專(zhuān)著3部。

書(shū)籍目錄

第一章  導(dǎo)論   第一節(jié)  研究動(dòng)因及國(guó)內(nèi)外研究綜述   第二節(jié)  分析架構(gòu)與創(chuàng)新第二章  開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特性   第一節(jié)  開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)的特性   第二節(jié)  開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特性第三章  中國(guó)開(kāi)放基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析   第一節(jié) 開(kāi)放式基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的方法   第二節(jié) 開(kāi)放式基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量           ——VaR的計(jì)算   第三節(jié)  收益率時(shí)間序列模型   第四節(jié)  中國(guó)基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析第四章  中國(guó)開(kāi)放式基金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范   第一節(jié) 市場(chǎng)險(xiǎn)防范與金融資產(chǎn)配置    第二節(jié) 金融資產(chǎn)配置模型   第三節(jié) 國(guó)際開(kāi)放式基金資產(chǎn)配置技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用   第四節(jié) 中國(guó)證券投資基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析第五章  中國(guó)開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理   第一節(jié) 開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理分析   第二節(jié)  開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量   第三節(jié)  開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的決策模型   第四節(jié)  開(kāi)放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)律和對(duì)策結(jié)束語(yǔ)附錄參考文獻(xiàn)后記

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