金融系統(tǒng)魯棒優(yōu)化

內(nèi)容概要

　　本書(shū)介紹了金融系統(tǒng)魯棒性和金融魯棒優(yōu)化模型以及國(guó)內(nèi)外學(xué)者在金融魯棒優(yōu)化方面的相關(guān)成果；以我國(guó)金融市場(chǎng)為依托，建立了基于線性矩陣不等式的跟蹤誤差投資組合魯棒優(yōu)化模型、具有VaR約束的跟蹤誤差投資組合魯棒優(yōu)化模型、銀行卡網(wǎng)絡(luò)資金運(yùn)作魯棒優(yōu)化模型、多階段最壞情況的金融資產(chǎn)配置魯棒優(yōu)化模型和動(dòng)態(tài)金融資產(chǎn)配置的魯棒運(yùn)作保成本控制模型，并進(jìn)行了應(yīng)用研究。對(duì)于不確定環(huán)境下投資決策的合理有效、對(duì)于加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)于滿足金融機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)配置理論的應(yīng)用實(shí)踐要求具有重要的理論意義和實(shí)際價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

高瑩，博士、副教授、碩士生導(dǎo)師，任教于東北大學(xué)工商管理學(xué)院。1982年畢業(yè)于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)電子工程系，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1995年畢業(yè)于東北大學(xué)工商管理學(xué)院，獲管理學(xué)碩士學(xué)位，后留校任教；2007年畢業(yè)于東北大學(xué)工商管理學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位。主要研究方向是金融風(fēng)險(xiǎn)管理。主持和參加多項(xiàng)國(guó)家、部委和地方的科研課題；曾獲遼寧省優(yōu)秀碩士學(xué)位論文指導(dǎo)教師；在國(guó)內(nèi)外重要期刊發(fā)表論文十余篇，編著教材3部。

書(shū)籍目錄

前言第1章  緒論  1.1  金融系統(tǒng)與金融風(fēng)險(xiǎn)  1.2  金融優(yōu)化  1.3  金融系統(tǒng)的魯棒性第2章  魯棒優(yōu)化方法的理論基礎(chǔ)  2.1  魯棒優(yōu)化方法的框架和機(jī)理  2.2  魯棒優(yōu)化方法的若干應(yīng)用領(lǐng)域  2.3  金融系統(tǒng)中的魯棒優(yōu)化模型  2.4  本章小結(jié)第3章  基于線性矩陣不等式的投資組合魯棒優(yōu)化模型及應(yīng)用  3.1  線性矩陣不等式  3.2  跟蹤誤差投資組合優(yōu)化問(wèn)題  3.3  基于線性矩陣不等式的跟蹤誤差投資組合魯棒優(yōu)化模型  3.4  模型的應(yīng)用  3.5  本章小結(jié)第4章  具有VaR約束的跟蹤誤差投資組合魯棒優(yōu)化模型及應(yīng)用  4.1  模型描述  4.2  VaR的計(jì)算  4.3  模型的應(yīng)用  4.4  本章小結(jié)第5章  銀行卡網(wǎng)絡(luò)資金運(yùn)作魯棒優(yōu)化模型研究  5.1  網(wǎng)絡(luò)金融與銀行卡網(wǎng)絡(luò)  5.2  銀行卡網(wǎng)絡(luò)資金魯棒運(yùn)作問(wèn)題  5.3  銀行卡網(wǎng)絡(luò)資金運(yùn)作魯棒優(yōu)化模型  5.4  本章小結(jié)第6章  動(dòng)態(tài)金融資產(chǎn)配置魯棒運(yùn)作的保成本控制  6.1  魯棒運(yùn)作的保成本控制  6.2  動(dòng)態(tài)金融資產(chǎn)配置的保成本控制  6.3  保成本控制的實(shí)現(xiàn)  6.4  本章小結(jié)第7章  多階段最壞情景均值-方差魯棒優(yōu)化模型及應(yīng)用  7.1  多階段情景生成  7.2  多階段最壞情景均值-方差投資組合選擇魯棒優(yōu)化模型  7.3  模型的應(yīng)用  7.4  本章小結(jié)總結(jié)與展望參考文獻(xiàn)致謝

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