計量經(jīng)濟模型在中國股票市場的應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書系統(tǒng)地闡述了國際學(xué)術(shù)界用來解釋中國A、B股和A、H股價格差異的各種假說，并進行了理淪模型推導(dǎo)。借鑒動態(tài)組合分析的思想，按各因素構(gòu)造動態(tài)組合的方法，通過因子分析進行實證分析。通過面板數(shù)據(jù)的靜態(tài)模型和動態(tài)模型兩方面分析導(dǎo)致B股和H股折價的顯著因素，并且在動態(tài)模型中應(yīng)用廣義矩估計法，有效克服了變量內(nèi)生性問題，為我國股票市場走向成熟、規(guī)范、市場化、國際化提供一點參考。

作者簡介

　　婁峰 安徽臨泉人，1999年及2002年在大連理工大學(xué)先后獲得學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位；2005年在對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，金融專業(yè)。2005年至今，在中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所工作。主要研究領(lǐng)域：宏微觀經(jīng)濟建模、預(yù)測及預(yù)警，非參數(shù)與半?yún)?shù)計量經(jīng)濟學(xué)。

書籍目錄

第一章 股票市場分割概述第一節(jié) 國際股票市場分割背景第二節(jié) 中國股票市場分割的概況第三節(jié) 中國A、B、H股股票市場與世界其他股票市場的比較第四節(jié) 中國股票市場B、H股折價率的特征第二章 國內(nèi)外研究股票市場分割的成果評述第三章 雙重上市公司A、B股和A、H股股票價格差異現(xiàn)象的理論假說及模型分析第一節(jié) 信息不對稱假說及模型第二節(jié) 投資理念差異假說及模型第三節(jié) 流動性差異假說及模型第四節(jié) 需求差異假說及模型第四章 雙重上市公司的A、B、H股價格差異行為的實證研究第一節(jié) 研究方法第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)處理第三節(jié) 實證變量選取第四節(jié) 因子分析（Factor Analysis）第五節(jié) 各影響因素的動態(tài)組合分析第六節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型分析第五章 A、B、H股市場間的信息流分析及協(xié)整研究第一節(jié) 信息不對稱與股票市場分割第二節(jié) Granger因果檢驗與信息傳遞路徑實證分析第三節(jié) 向量自回歸（VAR）模型與信息流的分解第四節(jié) 雙重上市公司A、B股和A、H股的協(xié)整關(guān)系實證分析第六章 結(jié)論附錄參考文獻

編輯推薦

　　股票市場分割概述，國內(nèi)外研究股票市場分割的成果評述，雙重上市公司A、B股和A、H股股票價格差異現(xiàn)象的理論假說及模型分析，A、B、H股市場間的信息流分析及協(xié)整研究等。希望本書的出版，能為我國股票市場走向成熟、規(guī)范、市場化、國際化提供一點參考。

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