計量經(jīng)濟學

前言

　　計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學研究的基本方法論，是經(jīng)濟學實證研究的技術(shù)分析工具。本教材定位于初、中級計量經(jīng)濟學的難度和內(nèi)容，面向財經(jīng)類專業(yè)的本科生、自修者以及從事經(jīng)濟量化研究的人士，力求使讀者在三個方面得以入門和提高：①掌握計量經(jīng)濟學的基本原理，解決實際經(jīng)濟計量問題的基本思想和方法；②熟練使用EViews計量經(jīng)濟學專用軟件，掌握解決實際經(jīng)濟計量問題的工具；③把握計量經(jīng)濟學前沿理論和技術(shù)的進展。另外，本教材強調(diào)經(jīng)濟計量理論和經(jīng)濟計量軟件的學習相輔相成，理論學習為軟件學習的基礎，軟件學習是理論學習的目的?！　”窘滩牡幕究蚣苡伤牟糠謽?gòu)成：①線性回歸模型。本部分以對線性回歸模型的基本假定為核心，介紹線性回歸模型的設定、估計、檢驗和應用，并圍繞違背統(tǒng)計基本假定的問題探討多重共線、異方差、自相關(guān)和隨機解釋變量問題。②線性回歸模型的擴展。本部分將回歸模型的數(shù)學形式由線性擴展到非線性；將解釋變量由經(jīng)濟變量擴展到定性變量；將單一回歸模型擴展到聯(lián)立方程模型；將靜態(tài)模型擴展到動態(tài)模型；將模型估計方法由OLS法擴展到極大似然法、NLS法、RLS法、IV法、GLS法、ILS法、2SLS法和3SLS法等。并介紹了模型穩(wěn)定性檢驗、Granger因果關(guān)系檢驗，等等。同時介紹了二分變量的Probit、Logit模型，隨機時間序列的ECM模型、ARMA模型等前沿性的計量經(jīng)濟學理論和技術(shù)。③主要經(jīng)濟計量模型的應用。如生產(chǎn)函數(shù)模型、成本函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費函數(shù)模型、投資函數(shù)模型等。④EViews軟件的應用?！　”窘滩牡奶攸c是：①每章在系統(tǒng)地介紹基本理論的基礎上，運用EViews軟件處理實際統(tǒng)計資料進行經(jīng)濟計量分析和建模示范；②每章后附有小結(jié)及思考與練習題，便于對主要內(nèi)容及時把握和鞏固；③盡量給出經(jīng)濟計量理論中有關(guān)結(jié)論的數(shù)學推導和證明，便于讀者理解；④介紹了EViews軟件的基本操作和功能，目的是降低讀者學習計量經(jīng)濟學的難度，增加學習興趣并有效地掌握軟件的操作運用，提高動手能力。

內(nèi)容概要

　　計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學研究的基本方法論，是經(jīng)濟學實證研究的技術(shù)分析工具。本教材定位于初、中級計量經(jīng)濟學的難度和內(nèi)容，面向財經(jīng)類專業(yè)的本科生、自修者以及從事經(jīng)濟量化研究的人士，力求使讀者在三個方面得以入門和提高：①掌握計量經(jīng)濟學的基本原理，解決實際經(jīng)濟計量問題的基本思想和方法；②熟練使用EViews計量經(jīng)濟學專用軟件，掌握解決實際經(jīng)濟計量問題的工具；③把握計量經(jīng)濟學前沿理論和技術(shù)的進展。另外，本教材強調(diào)經(jīng)濟計量理論和經(jīng)濟計量軟件的學習相輔相成，理論學習為軟件學習的基礎，軟件學習是理論學習的目的。　　本教材的基本框架由四部分構(gòu)成：①線性回歸模型。本部分以對線性回歸模型的基本假定為核心，介紹線性回歸模型的設定、估計、檢驗和應用，并圍繞違背統(tǒng)計基本假定的問題探討多重共線、異方差、自相關(guān)和隨機解釋變量問題。②線性回歸模型的擴展。本部分將回歸模型的數(shù)學形式由線性擴展到非線性；將解釋變量由經(jīng)濟變量擴展到定性變量；將單一回歸模型擴展到聯(lián)立方程模型；將靜態(tài)模型擴展到動態(tài)模型；將模型估計方法由OLS法擴展到極大似然法、NLS法、RLS法、IV法、GLS法、ILS法、2SLS法和3SLS法等。并介紹了模型穩(wěn)定性檢驗、Granger因果關(guān)系檢驗，等等。同時介紹了二分變量的Probit、Logit模型，隨機時間序列的ECM模型、ARMA模型等前沿性的計量經(jīng)濟學理論和技術(shù)。③主要經(jīng)濟計量模型的應用。如生產(chǎn)函數(shù)模型、成本函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費函數(shù)模型、投資函數(shù)模型等。④EViews軟件的應用?！　”窘滩牡奶攸c是：①每章在系統(tǒng)地介紹基本理論的基礎上，運用EViews軟件處理實際統(tǒng)計資料進行經(jīng)濟計量分析和建模示范；②每章后附有小結(jié)及思考與練習題，便于對主要內(nèi)容及時把握和鞏固；③盡量給出經(jīng)濟計量理論中有關(guān)結(jié)論的數(shù)學推導和證明，便于讀者理解；④介紹了EViews軟件的基本操作和功能，目的是降低讀者學習計量經(jīng)濟學的難度，增加學習興趣并有效地掌握軟件的操作運用，提高動手能力。

書籍目錄

第1章 計量經(jīng)濟學的基本問題1.1 什么是計量經(jīng)濟學1.2 計量經(jīng)濟學分科1.3 計量經(jīng)濟學方法論1.4 經(jīng)濟計量模型的類型和構(gòu)成1.5 建模數(shù)據(jù)的收集與加工1.6 經(jīng)濟計量模型的應用1.7 經(jīng)濟計量應用軟件簡介第2章 簡單線性回歸模型2.1 相關(guān)和回歸的關(guān)系2.2 一元線性回歸模型2.3 過原點的一元線性回歸2.4 二元線性回歸模型2.5 EViews應用第3章 K元線性回歸模型3.1 回歸模型的設定3.2 回歸模型的參數(shù)估計3.3 擬合優(yōu)度測量3.4 參數(shù)假設檢驗3.5 預測應用3.6 偏相關(guān)系數(shù)和復相關(guān)系數(shù)3.7 評價回歸模型3.8 EViews應用第4章 K元線性回歸模型的擴展4.1 解釋變量設定偏誤及其檢驗4.2 虛擬變量（Dumb Variable）模型4.3 模型估計方法4.4 統(tǒng)計檢驗第5章 多重共線性5.1 多重共線性的含義5.2 多重共線性的來源和后果5.3 多重共線性的診斷5.4 多重共線性的補救措施5.5 EViews應用5.6 多重共線性一定要處理嗎第6章 異方差6.1 廣義最小二乘法原理6.2 異方差的來源及后果6.3 異方差的檢驗6.4 異方差的處理6.5 EViews應用第7章 自相關(guān)7.1 自相關(guān)的含義及類型7.2 自相關(guān)的來源及后果7.3 自相關(guān)的檢驗7.4 模型的估計和預測7.5 EViews應用第8章 隨機解釋變量8.1 統(tǒng)計量的漸近性質(zhì)8.2 隨機解釋變量問題8.3 工具變量法8.4 EViews應用第9章 滯后變量模型9.1 滯后效應9.2 滯后變量模型的類型9.3 分布滯后模型的估計9.4 自回歸模型的建立9.5 自回歸模型的估計9.6 EViews應用9.7 格蘭杰因果關(guān)系檢驗第10章 隨機時間序列分析10.1 平穩(wěn)性的概念10.2 單整的單位根檢驗10.3 協(xié)整（Unit Root Test）和協(xié)整檢驗10.4 誤差修正模型10.5 平穩(wěn)時間序列模型第11章 聯(lián)立方程模型11.1 聯(lián)立方程模型的基本概念11.2 聯(lián)立方程模型的類型11.3 遞歸系統(tǒng)模型11.4 模型識別（Identification）的概念11.5 識別條件11.6 聯(lián)立方程模型的估計方法11.7 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型的檢驗11.8  EViews應用第12章 經(jīng)濟計量模型的應用+12.1 單方程模型的應用12.2 宏觀經(jīng)濟計量模型——方程組模型的應用第13章 EViews經(jīng)濟計量軟件包基礎13.1 EViews軟件包的基本功能13.2 EViews軟件包的主要功能菜單13.3 EViews軟件的常用命令13.4 文件操作命令附錄附錄1A 矩陣代數(shù)預備知識附錄2A 統(tǒng)計預備知識附錄3A 參數(shù)線性約束F檢驗附表附表1 標準正態(tài)分布表附表2 t分布臨界值表附表3 x2分布臨界值表附表4 F分布臨界值表附表5 D.w.檢驗上下界表附表6 1％和5％臨界（A）DF檢驗t（=tT）統(tǒng)計量和F統(tǒng)計量附表7 協(xié)整檢驗EG或AEG的臨界值參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第1章  計量經(jīng)濟學的基本問題　　1.2  計量經(jīng)濟學分科　　根據(jù)研究內(nèi)容的不同，計量經(jīng)濟學可劃分為理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。根據(jù)研究特征的差異，計量經(jīng)濟學可劃分為經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學?！　?.2.1  理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學　　理論計量經(jīng)濟學探討對經(jīng)濟計量模型設定的經(jīng)濟關(guān)系式的測度方法。如對于本書中廣泛使用的最小二乘法（Least Squares），理論計量經(jīng)濟學探討此方法所涉及的假定、方法的性質(zhì)以及某些假定不成立時，對這些性質(zhì)的影響。應用計量經(jīng)濟學則以理論計量經(jīng)濟學作為工具，去研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題，如生產(chǎn)函數(shù)、投資函數(shù)、供求函數(shù)等，側(cè)重于建立與應用模型進行實際問題的處理。本書對理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學均有涉及?！　?.2.2  經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學　　經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學，它們具有顯著的共同特征：①模型類型：采用隨機模型；②模型導向：以經(jīng)濟理論為導向建立模型；③模型結(jié)構(gòu)：變量之間的關(guān)系表現(xiàn)為線性或者可以化為線性，屬于因果分析模型，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；④數(shù)據(jù)類型：以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑤估計方法：僅利用樣本信息，采用最小二乘法或者極大似然法估計變量。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以后發(fā)展的以微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學為主要內(nèi)容的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱現(xiàn)代計量經(jīng)濟學?！　?/pre>








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