面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法

內(nèi)容概要

　　《面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法》的主要內(nèi)容為面板數(shù)據(jù)模型的相關(guān)檢驗(yàn)方法研究。一方面梳理說明面板數(shù)據(jù)理論中涉及的檢驗(yàn)估計(jì)方法；另一方面，緊隨國際研究前沿方向，結(jié)合現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)象創(chuàng)新檢驗(yàn)方法?！　　睹姘鍞?shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法》的特點(diǎn)是：1.全面具體的介紹面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)方法，從選擇模型檢驗(yàn)到非平穩(wěn)性檢驗(yàn)，力求提高模型設(shè)定和估計(jì)的準(zhǔn)確度。2.在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的宏觀大背景下，對(duì)結(jié)構(gòu)變化和截面相關(guān)的檢驗(yàn)方法進(jìn)行了更多更細(xì)的研究，進(jìn)一步完善了面板數(shù)據(jù)理論，更有力的推動(dòng)了實(shí)汪研究的可信性。

作者簡介

陳海燕，重慶市人。2004年6月獲西南大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，2007年6月獲天津大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，2010年6月獲天津大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè)博士學(xué)位?，F(xiàn)為重慶工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教師。在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》、《商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理》、《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》等國內(nèi)核心期刊發(fā)表論文10余篇，主持國家社會(huì)科學(xué)基金西部項(xiàng)目和重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃青年項(xiàng)目各一項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目三項(xiàng)。主要從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法研究及應(yīng)用。

書籍目錄

第一章引言 第一節(jié)面板數(shù)據(jù)概況 第二節(jié)面板數(shù)據(jù)的特點(diǎn) 第三節(jié)面板數(shù)據(jù)模型的分類 第四節(jié)面板數(shù)據(jù)模型的研究概況 第五節(jié)本書主要內(nèi)容 第二章面板數(shù)據(jù)模型的基本估計(jì)方法 第一節(jié)最小二乘估計(jì) 第二節(jié)廣義矩估計(jì) 第三節(jié)最大似然估計(jì) 第四節(jié)面板分位數(shù)回歸 第五節(jié)其他估計(jì)方法 第三章面板數(shù)據(jù)模型的基本檢驗(yàn) 第一節(jié)面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)方差分析 第二節(jié)基于最大似然估計(jì)的檢驗(yàn) 第三節(jié)面板隨機(jī)／固定效應(yīng)檢驗(yàn) 第四節(jié)面板結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)的檢驗(yàn) 第五節(jié)面板Granger因果關(guān)系檢驗(yàn) 第六節(jié)其他檢驗(yàn)方法 第四章面板異方差和序列相關(guān) 第一節(jié)面板異方差 第二節(jié)面板異方差的確定性檢驗(yàn) 第三節(jié)面板GARCH效應(yīng)檢驗(yàn) 第四節(jié)面板序列自相關(guān)檢驗(yàn) 第五節(jié)面板截面相關(guān)檢驗(yàn) 第六節(jié)聯(lián)合檢驗(yàn) 第五章面板單位根檢驗(yàn) 第一節(jié)截面獨(dú)立的面板單位根檢驗(yàn) 第二節(jié)截面相關(guān)的面板單位根檢驗(yàn) 第三節(jié)結(jié)構(gòu)變化的面板單位根檢驗(yàn) 第四節(jié)面板單位根檢驗(yàn)的其他問題 第六章面板協(xié)整檢驗(yàn) 第一節(jié)面板數(shù)據(jù)偽回歸 第二節(jié)基于殘差的單一協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn) 第三節(jié)多個(gè)協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn) 第四節(jié)截面相關(guān)的面板協(xié)整檢驗(yàn) 第五節(jié)面板變結(jié)構(gòu)協(xié)整檢驗(yàn) 第六節(jié)面板誤差修正模型 第七章面板協(xié)整模型的估計(jì)與推斷 第一節(jié)單一方程估計(jì) 第二節(jié)系統(tǒng)方法估計(jì) 第八章基于LSTR的面板變結(jié)構(gòu)協(xié)整檢驗(yàn) 附錄A基本數(shù)學(xué)工具 附錄B概率和統(tǒng)計(jì) 附錄C極限理論 參考文獻(xiàn) 后記

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   2.面板單位根檢驗(yàn)研究現(xiàn)狀 在菲利普斯和穆恩（Phillips&Moon，1999）給出了非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)的相關(guān)漸近極限理論之后，面板單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)得到迅速發(fā)展。十年來，非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)的研究已成為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的熱點(diǎn)之一。 一般地，在進(jìn)行協(xié)整分析之前，為了避免“偽回歸”現(xiàn)象的發(fā)生，有必要對(duì)序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，確定序列是否是平穩(wěn)序列。因?yàn)橹挥型A的序列才有可能存在協(xié)整關(guān)系。面板單位根檢驗(yàn)的研究大致可以分為三個(gè)階段。 第一階段是假設(shè)面板截面之間相互獨(dú)立，再依據(jù)檢驗(yàn)式中一階自回歸系數(shù)是否相同可以分為同質(zhì)和異質(zhì)面板單位根檢驗(yàn)，截面獨(dú)立的同質(zhì)面板單位根檢驗(yàn)有LLC檢驗(yàn)、布瑞特（Breitung）檢驗(yàn)等。萊文、林和朱（Levin，Lin＆Chu，2002）對(duì)每個(gè)截面時(shí)間序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，構(gòu)造兩組相互正交的殘差序列，再對(duì)正交殘差序列合并OLS回歸系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行修正，得到修正的t統(tǒng)計(jì)量，漸近極限分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，以此統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的單位根，此方法稱為LLC檢驗(yàn)。截面獨(dú)立的異質(zhì)面板單位根檢驗(yàn)有IPS檢驗(yàn)、費(fèi)雪－PP檢驗(yàn)、費(fèi)雪－ADF檢驗(yàn)等。伊姆、皮薩然和申（Im，Pesaran&Shin，2003）提出了一個(gè)基于截面時(shí)間序列DF或ADF統(tǒng)計(jì)量的單位根檢驗(yàn)方法，簡稱為IPS檢驗(yàn)，IPS檢驗(yàn)主要針對(duì)存在趨勢(shì)項(xiàng)或常數(shù)項(xiàng)的序列。馬德拉和吳（Maddala&Wu，1999）提出了組合P值檢驗(yàn)，是基于費(fèi)雪（Fisher，1932）的組合統(tǒng)計(jì)量，利用相互獨(dú)立的各時(shí)間序列的ADF檢驗(yàn)的顯著性水平pi取對(duì)數(shù)的和，此統(tǒng)計(jì)量漸近極限分布為X2（2N），此檢驗(yàn)的原假設(shè)為存在單位根，簡稱為費(fèi)雪－ADF（Fisher－ADF）檢驗(yàn)。喬伊（Choi，2001）基于逆正態(tài)檢驗(yàn)和邏輯（logit）檢驗(yàn)提出了面板單位根檢驗(yàn)方法，稱為費(fèi)雪－PP（Fisher－PP）檢驗(yàn)。以上檢驗(yàn)的原假設(shè)均為面板序列存在單位根。

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