金融波動理論.方法及其應用

內容概要

　　內容提要全書主要內容包括：園林工程施工準備階段監(jiān)理，園林土方工程監(jiān)理，園路、園橋與廣場工程監(jiān)理，園林綠化工程監(jiān)理，園林古（仿古）建筑工程監(jiān)理，園林水體工程監(jiān)理，園林假山置石工程監(jiān)理，園林供電工程監(jiān)理等。本書注重對園林工程監(jiān)理員管理能力和專業(yè)技術能力的培養(yǎng)，力求做到文字通俗易懂，敘述內容簡單明了，有助于監(jiān)理工作的規(guī)范化，增強了可操作性，可作為園林綠化工程施工管理人員、監(jiān)理人員常備的操作手冊。

作者簡介

　　周少甫，湖北天門人。1985年畢業(yè)于華中師范大學數(shù)學系，獲理學學士學位；1994年畢業(yè)于武漢大學數(shù)學系，獲概率統(tǒng)計專業(yè)碩士學位：2000年畢業(yè)于華中科技大學數(shù)學系，獲概率統(tǒng)計專業(yè)博士學位?，F(xiàn)為華中科技大學經濟學院副教授。近五年來，在《數(shù)量經濟技術經濟研究》、《統(tǒng)計研究》、《公共管理學報》、《中國人口資源與環(huán)境》等學術刊物上發(fā)表論文十余篇；承擔國家自然科學基金項目2項，主持省部級社科基金項目1項。主要研究方向：數(shù)量經濟學、金融計量和金融工程。

書籍目錄

第1章 緒論
 1.1 研究背景與意義
  l.1.1 選題背景
  1.1.2 波動率的基本特性
  1.1.3 我國股票市場的發(fā)展狀況
  1.1.4 研究意義
 1.2 文獻綜述
  1.2.1 廣義自回歸條件異方差模型和隨機波動率模型
  1.2.2 波動指數(shù)的理論和Copula技術
 1.3 結構安排與主要工作
  1.3.1 結構安排
  1.3.2 主要創(chuàng)新
第2章 多元GARCH模型
 2.1 幾種常用的多元GARCH模型
  2.1.1 多元GARCH模型
  2.1.2 對角多元GARCH模型
  2.1.3 BEKK模型
  2.1.4 CCG-多元GARCH模型
  2.1.5 DCC_多元GARCt{模型
 2.2 樹結構多元GARCH模型的貝葉斯分析
  2.2.1 樹結構多元GARCH模型及其先驗描述
  2.2.2 樹結構多元GARCH模型的貝葉斯推斷
  2.2.3 貝葉斯模型平均
 2.3 實證分析
  2.3.1 滬、深、港三地股票市場數(shù)據(jù)的特征
  2.3.2 樹結構模型構建及實證結果
 2.4 本章小結
第3章 隨機波動模型
 3.1 基本波動模型及其擴展
  3.1.1 基本的隨機波動模型
  3.1.2 帶厚尾的隨機波動模型
  3.1.3 受外生因素影響的隨機波動模型
  3.1.4 門限隨機波動模型(THSV)
  3.1.5 長記憶性的隨機波動模型
  3.1.6 連續(xù)時間的隨機波動模型
 3.2 隨機波動模型的估計
  3.2.1 一般隨機波動模型的MCMC估計
  3.2.2 其他估計方法
 3.3 實證分析
  3.3.1 上海、深圳股市指數(shù)收益的杠桿效應
  3.3.2 多元長記憶SV模型及其在滬深股市的應用
 3.4 本章小結
第4章 波動的非對稱性溢出效應分析
 4.1 ASVDJ模型介紹
  4.1.1 基于ASVDJ模型的波動率估計
  4.1.2 牛熊態(tài)勢劃分方法
  4.1.3 模型數(shù)據(jù)來源及說明
 4.2 消息沖擊對股市波動影響的實證研究
  4.2.1 初始值和數(shù)據(jù)輸入
  4.2.2 算法及估計結果
  4.2.3 結果分析
  4.2.4 ASV模型和EGARCH模型的比較
  4.2.5 行為金融學解釋
 4.3 GC-MSV模型介紹
  4.3.1 滬深300股指期貨合約
  4.3.2 GG-MSV模型估計
  4.3.3 數(shù)據(jù)來源和說明
 4.4 股指期貨對股市波動溢出效應分析
  4.4.1 先驗分布模型算法
  4.4.2 波動溢出效應檢驗
  4.4.3 模型估計結果
 4.5 本章小結
第5章 波動指數(shù)理論
 5.1 VIX指數(shù)簡介
  5.1.1 VIX指數(shù)的編制方式
  5.1.2 VIx指數(shù)的用途
  5.1.3 總結與啟示
 5.2 我國波動指數(shù)編制方案
  5.2.1 波動指數(shù)編制指標選擇
  5.2.2 波動指數(shù)編制方案設計
 5.3 已實現(xiàn)波動率估計
  5.3.1 已實現(xiàn)波動率簡介
  5.3.2 已實現(xiàn)波動率的自相關修正法
  5.3.3 超高頻數(shù)據(jù)的序列相關性分析
 5.4 我國波動指數(shù)CV序列實證分析
  5.4.1 長記憶性研究概述
  5.4.2 波動指數(shù)統(tǒng)計特征分析
  5.4.3 基于長記憶性建模與預測
  5.4.4 波動指數(shù)序列長記憶性建模分析
 5.5 本章小結
第6章 波動指數(shù)的相關性分析
 6.1 波動指數(shù)的功能
  6.1.1 市場情緒的評定標準
  6.1.2 投資決策的參考指標
 6.2 Copula模型介紹
  6.2.1 Copula函數(shù)的定義
  6.2.2 Copula函數(shù)的基本性質
  6.2.3 Copula函數(shù)的分類
  6.2.4 Copula函數(shù)的估計與選擇
 6.3 Copula理論相關性測度及其應用
  6.3.1 Copula理論的相關性測度
  6.3.2 尾部相依性與Copula函數(shù)
 6.4 波動指數(shù)與股指收益同期相關性實證分析
  6.4.1 數(shù)據(jù)
  6.4.2 實證分析
  6.4.3 模型估計結果的評價
  6.4.4 波動指數(shù)預測功能評估——基于均值一方差模型
 6.5 動態(tài)條件Copula模型波動指數(shù)預測功能檢驗
  6.5.1 動態(tài)條件Copula理論
  6.5.2 動態(tài)條件Copula模型的分類
  6.5.3 動態(tài)條件Copula在金融分析上的應用
  6.5.4 波動指數(shù)與股指收益率間的相關性分析——基于動態(tài)Copula模型
 6.6 本章小結

編輯推薦

　　《金融波動理論、方法及其應用》的內容建立在2003年諾貝爾經濟學獎獲得者美國經濟學家Engle以及國內外著名計量經濟學家工作的基礎之上，其理論部分屬波動理論中的國際前沿研究方向，其實證研究屬國內波動性研究方向的創(chuàng)新成果，部分成果已發(fā)表在《數(shù)量經濟技術經濟研究》、《統(tǒng)計研究》等雜志。全書共六章節(jié)，內容包括緒論、多元GARCH模型、隨機波動模型、波動的非對稱性溢出效應分析、波動指數(shù)理論等。本書可作為數(shù)量經濟學、統(tǒng)計和金融工程等領域研究生的教學參考書。

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