中國開放式基金績效評價

內(nèi)容概要

基金績效評價，主要是指對證券投資基金的投資績效的評價。評價的主要目的是為了幫助投資者綜合評價基金在過去一段時間內(nèi)取得的投資成果，分析基金管理人的投資管理能力和投資風(fēng)格，從而為判斷基金的未來表現(xiàn)提供依據(jù)。一個公正、實用的基金績效評價體系的建立，對我國基金投資的發(fā)展是非常必要的。證券投資績效相關(guān)研究對評估基金投資績效及投資者選擇投資對象有十分重要的作用，有關(guān)評價方法及應(yīng)用的研究已引起廣泛的關(guān)注。    同迅速發(fā)展的證券投資基金市場相比，有關(guān)基金績效評價的研究在我國卻發(fā)展得相對滯后。隨著證券投資基金業(yè)的迅速發(fā)展，特別是基金品種的不斷豐富，我國現(xiàn)階段相對滯后的基金績效評價研究越來越難以適應(yīng)基金市場的進(jìn)一步發(fā)展。建立一套科學(xué)、完備的評價體系，使市場各方能夠?qū)鸬目冃Ш屯顿Y效果進(jìn)行客觀評價，不僅具有很高的理論價值，對于我國證券投資基金業(yè)的健康發(fā)展來說，也有著非常重要而緊迫的現(xiàn)實意義。

書籍目錄

第一章　緒論　第一節(jié)　研究背景及目的　第二節(jié)　基金績效評價的內(nèi)容考察及國內(nèi)外研究綜述    一、基金績效評價的內(nèi)容及指標(biāo)    二、國外基金績效的研究    三、我國基金績效的研究  第三節(jié)　研究方法及創(chuàng)新之處    一、研究方法    二、本書創(chuàng)新之處第二章　  證券投資基金相關(guān)理論文獻(xiàn)回顧  第一節(jié)　金融市場及其理論發(fā)展．    一、金融市場及其分類    二、金融市場理論  第二節(jié)　現(xiàn)代投資理論  　一、投資組合理論  　二、資本市場理論  　三、有效市場假說  第三節(jié)　投資管理理論  　一、投資管理概述    二、股票組合管理    三、債券組合管理第三章　  證券投資基金資產(chǎn)組合理論——基金績效評價的理論依據(jù)分析  第一節(jié)　馬科維茨均值一方差模型  第二節(jié)　  資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)    第三節(jié)　  基金資產(chǎn)組合的風(fēng)險來源及風(fēng)險收益匹配    一、收益風(fēng)險的方差表述    二、收益風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差表述  第四節(jié)　總結(jié)第四章　基金績效評價的傳統(tǒng)方法及其實證分析  第一節(jié)　幾個經(jīng)典績效評價指標(biāo)    一、Sharpe比績效評價指標(biāo)    二、Treynor比績效評價指標(biāo)    三、Jensen 績效評價指標(biāo)    四、以上3個績效評價指標(biāo)間的相互關(guān)系    五、估價比率(appraisal ratio)績效評價指標(biāo)    六、傳統(tǒng)績效評價方法的適用性研究    七、傳統(tǒng)績效評價指標(biāo)的局限性分析  第二節(jié)　傳統(tǒng)績效評價方法實證分析    一、樣本基金選取    二、投資收益率的確定    三、無風(fēng)險收益率的確定    四、市場基準(zhǔn)組合的確定  第三節(jié)　實證結(jié)果    一、回歸分析    二、Sharpe比績效評價指標(biāo)實證結(jié)果分析    三、Treynor比績效評價指標(biāo)實證結(jié)果分析    四、Jensen 績效評價指標(biāo)實證結(jié)果分析……第五章　傳統(tǒng)基金績效評價方法的創(chuàng)新及其實證分析第六章　中國基金證券選擇和市場時機(jī)選擇能力的評價第七章　中國基金績效的持續(xù)性研究　第八章　本書研究的主要結(jié)論和若干思考附錄：數(shù)學(xué)推導(dǎo)參考文獻(xiàn)

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