中國(guó)開(kāi)放式基金績(jī)效評(píng)價(jià)

內(nèi)容概要

基金績(jī)效評(píng)價(jià)，主要是指對(duì)證券投資基金的投資績(jī)效的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的主要目的是為了幫助投資者綜合評(píng)價(jià)基金在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)取得的投資成果，分析基金管理人的投資管理能力和投資風(fēng)格，從而為判斷基金的未來(lái)表現(xiàn)提供依據(jù)。一個(gè)公正、實(shí)用的基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系的建立，對(duì)我國(guó)基金投資的發(fā)展是非常必要的。證券投資績(jī)效相關(guān)研究對(duì)評(píng)估基金投資績(jī)效及投資者選擇投資對(duì)象有十分重要的作用，有關(guān)評(píng)價(jià)方法及應(yīng)用的研究已引起廣泛的關(guān)注。    同迅速發(fā)展的證券投資基金市場(chǎng)相比，有關(guān)基金績(jī)效評(píng)價(jià)的研究在我國(guó)卻發(fā)展得相對(duì)滯后。隨著證券投資基金業(yè)的迅速發(fā)展，特別是基金品種的不斷豐富，我國(guó)現(xiàn)階段相對(duì)滯后的基金績(jī)效評(píng)價(jià)研究越來(lái)越難以適應(yīng)基金市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。建立一套科學(xué)、完備的評(píng)價(jià)體系，使市場(chǎng)各方能夠?qū)鸬目?jī)效和投資效果進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，不僅具有很高的理論價(jià)值，對(duì)于我國(guó)證券投資基金業(yè)的健康發(fā)展來(lái)說(shuō)，也有著非常重要而緊迫的現(xiàn)實(shí)意義。

書(shū)籍目錄

第一章　緒論　第一節(jié)　研究背景及目的　第二節(jié)　基金績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容考察及國(guó)內(nèi)外研究綜述    一、基金績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容及指標(biāo)    二、國(guó)外基金績(jī)效的研究    三、我國(guó)基金績(jī)效的研究  第三節(jié)　研究方法及創(chuàng)新之處    一、研究方法    二、本書(shū)創(chuàng)新之處第二章　  證券投資基金相關(guān)理論文獻(xiàn)回顧  第一節(jié)　金融市場(chǎng)及其理論發(fā)展．    一、金融市場(chǎng)及其分類    二、金融市場(chǎng)理論  第二節(jié)　現(xiàn)代投資理論  　一、投資組合理論  　二、資本市場(chǎng)理論  　三、有效市場(chǎng)假說(shuō)  第三節(jié)　投資管理理論  　一、投資管理概述    二、股票組合管理    三、債券組合管理第三章　  證券投資基金資產(chǎn)組合理論——基金績(jī)效評(píng)價(jià)的理論依據(jù)分析  第一節(jié)　馬科維茨均值一方差模型  第二節(jié)　  資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)    第三節(jié)　  基金資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源及風(fēng)險(xiǎn)收益匹配    一、收益風(fēng)險(xiǎn)的方差表述    二、收益風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差表述  第四節(jié)　總結(jié)第四章　基金績(jī)效評(píng)價(jià)的傳統(tǒng)方法及其實(shí)證分析  第一節(jié)　幾個(gè)經(jīng)典績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)    一、Sharpe比績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)    二、Treynor比績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)    三、Jensen 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)    四、以上3個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)間的相互關(guān)系    五、估價(jià)比率(appraisal ratio)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)    六、傳統(tǒng)績(jī)效評(píng)價(jià)方法的適用性研究    七、傳統(tǒng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的局限性分析  第二節(jié)　傳統(tǒng)績(jī)效評(píng)價(jià)方法實(shí)證分析    一、樣本基金選取    二、投資收益率的確定    三、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的確定    四、市場(chǎng)基準(zhǔn)組合的確定  第三節(jié)　實(shí)證結(jié)果    一、回歸分析    二、Sharpe比績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)證結(jié)果分析    三、Treynor比績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)證結(jié)果分析    四、Jensen 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)證結(jié)果分析……第五章　傳統(tǒng)基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法的創(chuàng)新及其實(shí)證分析第六章　中國(guó)基金證券選擇和市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇能力的評(píng)價(jià)第七章　中國(guó)基金績(jī)效的持續(xù)性研究　第八章　本書(shū)研究的主要結(jié)論和若干思考附錄：數(shù)學(xué)推導(dǎo)參考文獻(xiàn)

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