股票指數(shù)期貨交易策略及風(fēng)險(xiǎn)管理研究

內(nèi)容概要

本書對(duì)股票指數(shù)期貨交易及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)研究。共分為七章，分別研究了股票指數(shù)期貨的基本理論、標(biāo)的指數(shù)的要求與期貨合約的設(shè)計(jì)原則；股票指數(shù)期貨的套利、套期保值、投機(jī)交易策略；股票指數(shù)期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和體系。    本書立足于理論前沿和股票指數(shù)期貨的實(shí)踐，在股票指數(shù)期貨的交易和風(fēng)險(xiǎn)管理上多處創(chuàng)新，知識(shí)性與操作性兼?zhèn)?，注重案例，可讀性好。本書可用作經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)高年級(jí)本科生和研究生相關(guān)課程的教材和教學(xué)參考書，也可供金融業(yè)從業(yè)人員或右興趣的讀者閱讀參考。

書籍目錄

第一章　導(dǎo)論　1.1　股票指數(shù)　1.2　股票指數(shù)期貨　1.3　文獻(xiàn)綜述第二章　股票指數(shù)期貨的必要性及其合約設(shè)計(jì)　2.1　股指期貨的必要性　2.2　股指期貨交易的可行性　2.3　股指期貨合約設(shè)計(jì)第三章　股票指數(shù)期貨定價(jià)與套利交易策略　3.1　股指期貨套利交易概述　3.2　無(wú)套利理論定價(jià)　3.3　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利　3.4　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利策略的變形　3.5　其他類型套利交易策略　3.6　我國(guó)的股指期貨套利策略及風(fēng)險(xiǎn)分析第四章　股票指數(shù)期貨套期保值交易策略　4.1　股指期貨套期保值的特征和類型　4.2　套期保值的交易原則及策略　4.3　套期保值對(duì)期貨市場(chǎng)的作用　4.4　基差理論　4.5　股指期貨不確定性最小風(fēng)險(xiǎn)保值比率的綜合處理　4.6　套期保值原理模型第五章　股票指數(shù)期貨的投機(jī)交易策略及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用　5.1　股指期貨的投機(jī)交易概述　5.2　人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)　5.3　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在投機(jī)交易預(yù)測(cè)分析中的應(yīng)用　5.4　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在S&P500股指期貨投機(jī)中的實(shí)例分析　5.5　我國(guó)的股指期貨投機(jī)交易第六章　股票指數(shù)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)及VaR應(yīng)用　6.1　股票指數(shù)期貨的交易風(fēng)險(xiǎn)　6.2　度量股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的VaR方法　6.3　估算VaR值的異方差模型　6.4　S&P500股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR實(shí)證分析　6.5　我國(guó)運(yùn)用VaR技術(shù)的問題和建議第七章　股票指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制研究　7.1　國(guó)外股指期貨市場(chǎng)監(jiān)管模式　7.2　我國(guó)股指期貨市場(chǎng)監(jiān)管模式探討　7.3　我國(guó)股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施結(jié)束語(yǔ)參考文獻(xiàn)

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