出版時(shí)間:2008-10 出版社:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 作者:史蒂文 E.施里夫 頁(yè)數(shù):610
Tag標(biāo)簽:無(wú)
前言
本書(shū)是Steven E.Shreve所著Stochastic Calculus for Finance全套兩卷的中文版。原著是將隨機(jī)分析理論運(yùn)用于數(shù)量金融領(lǐng)域的著名教材,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)一直將其作為金融數(shù)學(xué)與金融工程專(zhuān)業(yè)博士研究生的基本教材。學(xué)生們對(duì)原著好評(píng)如潮,并紛紛建議出版中譯本,以便國(guó)內(nèi)本科生與研究生的學(xué)習(xí)和理解。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社于2007年向Springer購(gòu)得了該書(shū)的中文版權(quán)。受其委托,現(xiàn)將原著第一卷《二叉樹(shù)資產(chǎn)定價(jià)模型》(2005版)和第二卷《連續(xù)時(shí)間模型》(2004版)一并譯成中文。
內(nèi)容概要
全書(shū)共分兩卷。第一卷主要包括隨機(jī)分析的基礎(chǔ)性知識(shí)以及離散時(shí)問(wèn)模型,利用較簡(jiǎn)單的離散時(shí)間二叉樹(shù)模型給出了無(wú)套利期權(quán)定價(jià)方法;雖只用到簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué),但其中涉及的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的概念卜分深刻。第二卷主要介紹連續(xù)時(shí)問(wèn)模型及其在金融學(xué)中的應(yīng)用;其中包含了較為實(shí)際的、具有很強(qiáng)操作性的定量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容,同時(shí)也包含了較為完整的隨機(jī)分析理論。全書(shū)各章均有評(píng)注和習(xí)題。本書(shū)適用于計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融、數(shù)學(xué)、物理及統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)掌握微積分基礎(chǔ)知識(shí)的大學(xué)高年級(jí)本科生、研究生以及相關(guān)從業(yè)人員。
作者簡(jiǎn)介
卡耐基·梅隆大學(xué)的計(jì)算金融MSCF項(xiàng)目是美國(guó)金融工程的帶頭者,歷史悠久,在華爾街亦享有盛譽(yù)。本書(shū)作者史蒂文·E施里夫(Steven E.Shreve)教授正是本號(hào)業(yè)的創(chuàng)辦人之一,他經(jīng)常和華爾街大公司的負(fù)責(zé)人們溝通,了解行業(yè)內(nèi)新的發(fā)展趨勢(shì)以在課程中加以改進(jìn),極大地促進(jìn)了課程的優(yōu)化。因而,由他所寫(xiě)的《金融隨機(jī)分析》(第一、二卷)一直是隨機(jī)分析在數(shù)罱金融領(lǐng)域應(yīng)用方面的著名教材,許多世界名校將其作為金融工程專(zhuān)業(yè)的必修教材。
書(shū)籍目錄
第一卷 中文版序 英文版序 導(dǎo)言 1 二叉樹(shù)無(wú)套利定價(jià)模型 1.1 單時(shí)段二叉樹(shù)模型 1.2 多時(shí)段二叉樹(shù)模型 1.3 模型的計(jì)算 1.4 本章小結(jié) 1.5 評(píng)注 1.6 習(xí)題 2 拋擲硬幣空間上的概率論 2.1 有限概率空間 2.2 隨機(jī)變量、分布和期望 2.3 條件期望 2.4 鞅 2.5 馬爾可夫過(guò)程 2.6 本章小結(jié) 2.7 評(píng)注 2.8 習(xí)題 3 狀態(tài)價(jià)格 3.1 測(cè)度變換 3.2 拉東-尼柯迪姆導(dǎo)數(shù)過(guò)程 3.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 3.4 本章小結(jié) 3.5 評(píng)注 3.6 習(xí)題 4 美式衍生證券 4.1 引言 4.2 非路徑依賴美式衍生產(chǎn)品 4.3 停時(shí) 4.4 一般美式衍生產(chǎn)品 4.5 美式看漲期權(quán) 4.6 本章小結(jié) 4.7 評(píng)注 4.8 習(xí)題 5 隨機(jī)游動(dòng) 5.1 引言 5.2 首達(dá)時(shí)間 5.3 反射原理 5.4 永久美式看跌期權(quán):一個(gè)例子 5.5 本章小結(jié) 5.6 評(píng)注 5.7 習(xí)題 6 依賴?yán)实馁Y產(chǎn) 6.1 引言 6.2 利率二叉樹(shù)模型 6.3 固定收益衍生產(chǎn)品 6.4 遠(yuǎn)期測(cè)度 6.5 期貨 6.6 本章小結(jié) 6.7 評(píng)注 6.8 習(xí)題 附錄:條件期望基本性質(zhì)的證明 參考文獻(xiàn)第二卷 1 一般概率論 2 信息和條件期望 3 布朗運(yùn)動(dòng) 4 隨機(jī)分析 5 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) 6 與偏微分方程的關(guān)系 7 奇異期權(quán) 8 美式衍生證券 9 計(jì)價(jià)單位變換 10 期限結(jié)構(gòu)模型 11 跳過(guò)程引論 附錄A 附錄B 附錄C 參考文獻(xiàn) 譯后記
章節(jié)摘錄
插圖:
后記
《金融隨機(jī)分析》(第一卷和第二卷)中文版問(wèn)世,將使本書(shū)更易為中國(guó)學(xué)生及實(shí)務(wù)工作者接受,十分可喜。在卡耐基.梅隆大學(xué),我有幸認(rèn)識(shí)了許多中國(guó)學(xué)生。這些學(xué)生中的絕大多數(shù)都打算回到他們的祖國(guó),為中國(guó)金融市場(chǎng)正在發(fā)生的振奮人心的發(fā)展效力.衷心希望這些學(xué)生以及他們所學(xué)過(guò)的這些書(shū)籍能夠有助于中國(guó)金融市場(chǎng)增強(qiáng)有效性,從而具備更多、更好的投資機(jī)遇。此時(shí)此刻,我以沉重的心情獲悉5月12日在中國(guó)四川發(fā)生的特大地震造成生命財(cái)產(chǎn)的巨大損失以及難以想象的災(zāi)難。人性相通,關(guān)于災(zāi)情的所見(jiàn)所聞,令遠(yuǎn)離災(zāi)區(qū)的我們也心痛無(wú)比。
編輯推薦
《金融隨機(jī)分析(共2卷)》適用于計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融、數(shù)學(xué)、物理及統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)掌握微積分基礎(chǔ)知識(shí)的大學(xué)高年級(jí)本科生、研究生以及相關(guān)從業(yè)人員?!督鹑陔S機(jī)分析(共2卷)》是“漢譯經(jīng)濟(jì)學(xué)文庫(kù)”之一,全書(shū)分兩卷共17個(gè)章節(jié),主要對(duì)金融隨機(jī)分析作了介紹,具體內(nèi)容包括二叉樹(shù)無(wú)套利定價(jià)模型、拋擲硬幣空間上的概率論、狀態(tài)價(jià)格、美式衍生證券、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)等。
圖書(shū)封面
圖書(shū)標(biāo)簽Tags
無(wú)
評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載
250萬(wàn)本中文圖書(shū)簡(jiǎn)介、評(píng)論、評(píng)分,PDF格式免費(fèi)下載。 第一圖書(shū)網(wǎng) 手機(jī)版