我國(guó)商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型研究

內(nèi)容概要

本書(shū)在參考、借鑒國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和管理理論以及實(shí)踐方法的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)狀和特點(diǎn)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了深入研究，并結(jié)合我國(guó)銀行實(shí)際情況建立信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，最后應(yīng)用模型進(jìn)行實(shí)證分析，通過(guò)實(shí)證分析一方面增加對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制與管理技術(shù)的感性認(rèn)識(shí)，另一方面對(duì)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)控制與管理提供技術(shù)支持。

作者簡(jiǎn)介

馬若微，北京工商夫?qū)W經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，副教授，西安交通大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京大學(xué)博士后。主要研究方向?yàn)槠飘a(chǎn)預(yù)測(cè)與違約率測(cè)度。主持或作為子課題受責(zé)人完成國(guó)家社科基金、國(guó)家自然科學(xué)基金以及北京市的相關(guān)科研項(xiàng)目多項(xiàng)，所主持課題“我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題研究”獲中國(guó)博士后科學(xué)基金會(huì)二等獎(jiǎng)；在《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《系統(tǒng)王程》、《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》、《南開(kāi)管理評(píng)論》等國(guó)家級(jí)核心期刊上發(fā)表論文30余篇，其中數(shù)篇論文被EI、CSSCI收錄；出版專著多部。

書(shū)籍目錄

第一章　導(dǎo)論　1.1　研究背景　1.2　研究?jī)r(jià)值與意義　1.3　問(wèn)題的提出　1.4　相關(guān)概念界定　1.5　研究方法　1.6　研究思路與結(jié)構(gòu)安排第二章　傳統(tǒng)違約判別模型研究文獻(xiàn)述評(píng)　2.1　傳統(tǒng)違約判別模型與現(xiàn)代違約率測(cè)度模型　2.2　傳統(tǒng)違約判別模型　2.3　本章小結(jié)第三章　現(xiàn)代違約概率測(cè)度模型文獻(xiàn)述評(píng)　3.1　四種基本模型　3.2　其他模型　3.3　違約率模型的比較　3.4　違約率模型研究面臨的問(wèn)題　3.5　本章小結(jié)第四章　違約判別模型的實(shí)證檢驗(yàn)與比較研究　4.1　三種模型的基本原理與思路　4.2　樣本數(shù)據(jù)的選取與數(shù)據(jù)預(yù)處理　4.3　實(shí)證檢驗(yàn)與結(jié)果分析　4.4　傳統(tǒng)違約判別模型的缺陷與改進(jìn)設(shè)想　4.5　本章小結(jié)第五章　違約判別模型的改進(jìn)研究　5.1　數(shù)據(jù)預(yù)處理　5.2　違約判別的Bayes判別模型　5.3　違約判別的Logistic模型　5.4　本章小結(jié)第六章　現(xiàn)化違約概率測(cè)度模型的探索：KMV的應(yīng)用　6.1　KMV違約率測(cè)度模型的理論基礎(chǔ)　6.2　KMV違約率測(cè)度模型的設(shè)定與適用性分析　6.3　K1MV違約率測(cè)度模型的實(shí)證檢驗(yàn)　6.4　本章小結(jié)第七章　違約概率靜態(tài)測(cè)度模型的建立　7.1　違約概率測(cè)度的線性回歸模型　7.2　違約判別的半對(duì)數(shù)線性回歸模型　7.3　違約概率測(cè)度的Logit回歸模型　7.4　本章小結(jié)第八章　違約概率動(dòng)態(tài)測(cè)度模型的建立及檢驗(yàn)　8.1　違約測(cè)度的動(dòng)態(tài)模型及檢驗(yàn)　8.2　違約概率測(cè)度的動(dòng)態(tài)模型及返回測(cè)試　8.3　本章小結(jié)第九章　研究結(jié)論及創(chuàng)新　9.1　研究結(jié)論　9.2　研究創(chuàng)新點(diǎn)　9.3　進(jìn)一步研究的展望和建議附錄1：數(shù)據(jù)洗選及指標(biāo)生成語(yǔ)句程序附錄2：DB迭代過(guò)程結(jié)果參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　1.3 問(wèn)題的提出　　綜上所述，企業(yè)違約會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)嚴(yán)重的后果，企業(yè)違約率的測(cè)度對(duì)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理、評(píng)級(jí)系統(tǒng)檢驗(yàn)、授信業(yè)務(wù)調(diào)整與決策具有非常重要的意義和作用，而違約概率測(cè)度和信用評(píng)級(jí)的精確性對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和經(jīng)濟(jì)資本的確定又起著重要的決定作用。那么站在商業(yè)銀行角度，對(duì)其企業(yè)客戶違約的可能性進(jìn)行準(zhǔn)確分析和評(píng)估就顯得十分重要。但是，作者對(duì)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有研究進(jìn)行分析總結(jié)后卻發(fā)現(xiàn)，目前對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度研究還存有以下的不足：　　首先，傳統(tǒng)上對(duì)違約的認(rèn)識(shí)都是基于統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，只是判別企業(yè)是否違約，而并非測(cè)度企業(yè)違約的可能性即違約概率。 其次，大部分研究采用橫截面數(shù)據(jù)來(lái)建立模型，沒(méi)有對(duì)所建模型進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和調(diào)整，缺少對(duì)模型的壓力測(cè)試，使得最后模型的準(zhǔn)確性和可持續(xù)性大打折扣?！　∽詈?，一些研究方法上的問(wèn)題局限了違約預(yù)測(cè)模型的應(yīng)用。比如大部分研究對(duì)銀行貸款企業(yè)的違約預(yù)測(cè)沒(méi)有考慮到先驗(yàn)概率和誤判成本的非對(duì)稱性；普遍采用配對(duì)模式；對(duì)違約的因素僅考慮財(cái)務(wù)指標(biāo)，很少有定性因素的引入等?！　∫虼?，本書(shū)將以上述不足為起點(diǎn)，以某國(guó)有商業(yè)銀行短期貸款企業(yè)為研究對(duì)象，對(duì)企業(yè)違約概率測(cè)度模型進(jìn)行實(shí)證研究。這就引出了本文所要研究的核心問(wèn)題，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)表達(dá)為：從商業(yè)銀行角度，如何更加精確地評(píng)估和測(cè)度其短期貸款企業(yè)的違約可能。

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