單位根檢驗(yàn)程序的改進(jìn)研究

內(nèi)容概要

單位根檢驗(yàn)是研究經(jīng)濟(jì)和金融時間序列平穩(wěn)性的一種基本方法，也是變量之間協(xié)整檢驗(yàn)、因果關(guān)系檢驗(yàn)以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基礎(chǔ)工作。利用現(xiàn)成的軟件，常用的單位根檢驗(yàn)-ADF（DF）檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)- 更是被方便地用于實(shí)證分析，就其簡單的檢驗(yàn)程序和易操作性，稱之為“傻瓜檢驗(yàn)法”并不過分。這些檢驗(yàn)可靠嗎? 其檢驗(yàn)結(jié)果是否會給人們帶來誤導(dǎo)？ADF（DF）檢驗(yàn)與PP檢驗(yàn)?zāi)且环N更可靠？它們的適用范圍如何？如何合理設(shè)定原假設(shè)、選擇檢驗(yàn)式？如何改進(jìn)已有的檢驗(yàn)程序，從根本上解決檢驗(yàn)水平的扭曲問題，以大幅提高單位根檢驗(yàn)的可靠性？對這些問題，國內(nèi)外學(xué)者尚無人給出令人的滿意的答案。筆者在分析已有相關(guān)研究在試驗(yàn)設(shè)計及檢驗(yàn)程序中存在的缺陷的基礎(chǔ)上，從改進(jìn)模擬試驗(yàn)方法入手，系統(tǒng)研究了單位根檢驗(yàn)中存在的問題并給了切實(shí)可行的解決方法。

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前言摘要Abstract1　緒論　1.1　研究背景　1.2　單位根檢驗(yàn)穩(wěn)健性和可靠性研究存在的問題　1.3　進(jìn)一步研究ADF（DF）和PP檢驗(yàn)可靠性的意義　　1.4　研究思考及研究方法　1.5　本書結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新之處2　DF單位根檢驗(yàn)的勢及檢驗(yàn)式的選擇　導(dǎo)言　2.1　DF單位根檢驗(yàn)概述　2.2　Monte Carlo模擬試驗(yàn)設(shè)計　2.3　DF檢驗(yàn)的可靠性研究（一）　2.4　DF檢驗(yàn)的可靠性研究（二）　2.5　DF檢驗(yàn)程序的改進(jìn)　2.6　小結(jié)3　具有GARCH（1，1）－Normal-errors的單位過程DF檢驗(yàn)的可靠性研究之一　導(dǎo)言　3.1　AR CH/GAR CH 模型評述　3.2　試驗(yàn)設(shè)計　3.3　GARCH-Normal-errors對DF檢驗(yàn)穩(wěn)健性的影響　3.4　具有GARCH-Normal-errors的單位根過程DF檢驗(yàn)的勢函數(shù)　3.5　F檢驗(yàn)與k,T檢驗(yàn)可靠性的比較　3.6　小結(jié)4　具有GARCH（1，1）-Normal-errors的單位根過程DF檢驗(yàn)的可靠性研究之二　導(dǎo)言　　4.1　GARCH效應(yīng)對檢驗(yàn)式含有截距項(xiàng)和趨勢項(xiàng)的DF檢驗(yàn)的影響　4.2　GARCH效應(yīng)對檢驗(yàn)式不含有截距項(xiàng)和趨勢項(xiàng)的DF檢驗(yàn)的影響　4.3　GARCH效應(yīng)對情形3中DF檢驗(yàn)的影響　4.4　小結(jié)5　其他GARCH類誤差項(xiàng)對DF檢驗(yàn)的影響6　ADF檢驗(yàn)的穩(wěn)健性和可靠性研究7　PP檢驗(yàn)的穩(wěn)健性和可靠性研究8　單位根檢驗(yàn)原假設(shè)的設(shè)定及其應(yīng)用研究參考文獻(xiàn)附錄一　Di ckey-Faller檢驗(yàn)的臨界值表附錄二　蒙特卡羅模擬試驗(yàn)的matlab程序精選附錄三　泛函中心極限定理（Functional Central Limit Theorem）后記

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