金融風(fēng)險(xiǎn)管理

前言

　　進(jìn)入21世紀(jì)后，金融業(yè)的發(fā)展對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的影響更為廣泛和深入。隨著金融市場、資本市場的開放，我國對外資金融企業(yè)實(shí)行國民待遇、獨(dú)立實(shí)施貨幣政策，金融體制和金融機(jī)構(gòu)改革向縱深發(fā)展，金融業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，金融監(jiān)管更加規(guī)范和嚴(yán)格，與國際慣例接軌的金融風(fēng)險(xiǎn)管理政策與方法的推出成為必然要求。繼20世紀(jì)90年代推出金融行業(yè)的基本法規(guī)和制度后，我國的金融業(yè)監(jiān)管法律法規(guī)不斷完善。2008年發(fā)生的大規(guī)模的金融危機(jī)，已經(jīng)對各國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了廣泛影響；同時(shí)，我國銀行業(yè)要從2010年開始推廣實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》，在此背景下，中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)、中國保監(jiān)會(huì)相繼頒布旨在加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范的一系列“監(jiān)管資本指引”和條例規(guī)章，對金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制提出了嚴(yán)格的監(jiān)管規(guī)范。為深入推進(jìn)金融業(yè)的改革，保證經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定運(yùn)行，需要提高金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，貫徹執(zhí)行新的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引具有重要而深遠(yuǎn)的意義。

內(nèi)容概要

　　進(jìn)入21世紀(jì)后，金融業(yè)的發(fā)展對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的影響更為廣泛和深入。隨著金融市場、資本市場的開放，我國對外資金融企業(yè)實(shí)行國民待遇、獨(dú)立實(shí)施貨幣政策，金融體制和金融機(jī)構(gòu)改革向縱深發(fā)展，金融業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，金融監(jiān)管更加規(guī)范和嚴(yán)格，與國際慣例接軌的金融風(fēng)險(xiǎn)管理政策與方法的推出成為必然要求。繼20世紀(jì)90年代推出金融行業(yè)的基本法規(guī)和制度后，我國的金融業(yè)監(jiān)管法律法規(guī)不斷完善。2

書籍目錄

第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵和目的1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)1.4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法2.1 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)與發(fā)展2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定性方法2.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定量方法2.4 內(nèi)部控制與金融風(fēng)險(xiǎn)管理本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概述3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第4章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理4.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述4.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量4.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第5章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理5.1 利率風(fēng)險(xiǎn)概述5.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)管理方法5.3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新工具本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第6章 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理6.1 匯率風(fēng)險(xiǎn)概述6.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量6.3 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第7章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理7.1 操作風(fēng)險(xiǎn)概述7.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量7.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的控制本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第8章 衍生金融工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理8.1 衍生金融工具概述8.2 衍生金融工具的主要風(fēng)險(xiǎn)及管理方法8.3 衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理制度本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第9章 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管理9.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)概述9.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的特征和種類9.3 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及整體評價(jià)9.4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管9.5 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第10章 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理10.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理10.2 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理10.3 保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理10.4 基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第11章 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警11.1 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警概述11.2 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的框架11.3 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的對策本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練第12章 金融監(jiān)管12.1 金融監(jiān)管概述12.2 金融監(jiān)管的方法12.3 金融監(jiān)管的基本內(nèi)容12.4 金融監(jiān)管的國際準(zhǔn)則12.5 金融監(jiān)管體制本章小結(jié)主要概念和觀點(diǎn)基礎(chǔ)訓(xùn)練參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　1）風(fēng)險(xiǎn)度量的目的　　風(fēng)險(xiǎn)度量是一個(gè)復(fù)雜的過程，需要使用標(biāo)準(zhǔn)框架、依賴量化管理技術(shù)來定期進(jìn)行評估，包括：發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)的可能性、風(fēng)險(xiǎn)損失可能給業(yè)務(wù)目標(biāo)帶來的影響。由于風(fēng)險(xiǎn)自身的特性，選擇量化模型存在較多困難，但金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管層面越來越認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)度量的重要作用，在風(fēng)險(xiǎn)度量中漸進(jìn)運(yùn)用各種評估方法和模型技術(shù)，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)度量的目的?！　。?）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序。對不同部門和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較，對風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行時(shí)間序列分析，有助于了解整個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)；通過將風(fēng)險(xiǎn)量化，可以給出各部門和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況排序，便于商業(yè)銀行有效分配有限的風(fēng)險(xiǎn)管理資源，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)?！　。?）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)損失。對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的量化，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失、非預(yù)期損失，有利于商業(yè)銀行合理計(jì)算成本、持有資本，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)損失?！　。?）合理配置經(jīng)濟(jì)資本。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)度量模型評估風(fēng)險(xiǎn)損失的狀態(tài)，開發(fā)將風(fēng)險(xiǎn)測度結(jié)果轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)資本需求金額的技術(shù)，為管理風(fēng)險(xiǎn)配置資本，保持經(jīng)濟(jì)資本的充足性?！　。?）加強(qiáng)內(nèi)部控制。對風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確評估，建立針對不同業(yè)務(wù)類別和風(fēng)險(xiǎn)類型組合的客觀且具有可比性的度量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善銀行的內(nèi)部控制體系，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。　?。?）提供風(fēng)險(xiǎn)管理的績效考核標(biāo)準(zhǔn)。較好的風(fēng)險(xiǎn)管理效果可以相應(yīng)地減少風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本，提高銀行經(jīng)營績效。激勵(lì)員工進(jìn)一步控制風(fēng)險(xiǎn)，在財(cái)務(wù)核算中降低計(jì)入各部門或業(yè)務(wù)成本的風(fēng)險(xiǎn)損失，并將風(fēng)險(xiǎn)控制效果作為績效考核的一部分，促使各部門和業(yè)務(wù)線的負(fù)責(zé)人提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

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