MATLAB金融工程與資產(chǎn)管理

前言

金融創(chuàng)新是金融業(yè)未來發(fā)展的重要方向。金融工程學(xué)的出現(xiàn)使金融業(yè)走入產(chǎn)品設(shè)計時代，其個性化的產(chǎn)品對投資者而言無疑是有吸引力的。這一切都需要金融工程軟件的支持。MATLAB在金融資產(chǎn)定價和風(fēng)險管理方面有著強大的功能，是國際主流的金融工程軟件，特別是MATALB的金融工具箱更是得到金融界的廣泛好評。金融工具箱是一個函數(shù)庫，每個函數(shù)就是一個金融問題的解決方案，把這些函數(shù)組裝起來就變成一個程序，把程序集結(jié)起來就變成一個系統(tǒng)。MATLAB金融工具箱使金融從業(yè)人員擺脫繁瑣的編程工作，直接深入金融問題的本質(zhì)，及時發(fā)現(xiàn)問題，并找出解決方案，提高金融研究及解決實際問題的效率。MATI。AB語法簡單，易學(xué)易懂，即使沒有編程背景，經(jīng)過短期自學(xué)也可以很快上手，是大學(xué)生、研究生以及金融研究人員的有力工具。很多沒有編程背景的研究人員，也能利用MATLAB做出非常有價值的研究成果。本書介紹如何運用MATLAB解決金融問題，也是作者這幾年金融學(xué)習(xí)的心得。書中不足之處懇請讀者批評指正。作者2008年4月1日于上海

內(nèi)容概要

　　本書介紹了金融工程的基本原理及應(yīng)用方法，特色在于使用MATLAB金融工具箱對金融工程模型進行計算，通過詳細的實例演示MATLAB解決金融問題的具體過程。讀者能夠很快掌握金融工程的主要內(nèi)容與方法。　　本書的內(nèi)容涉及金融工程基本應(yīng)用，并且輔有大量的實例，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備初步數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識與金融知識即可順利閱讀本書大部分內(nèi)容?！　”緯勺鳛楦叩仍盒＝鹑趯I(yè)的教材和教學(xué)參考書，亦可供金融研究人員和金融機構(gòu)從業(yè)人員參考。

書籍目錄

第1章 金融市場與金融工具1.1 金融市場的概念及功能1.1.1 金融市場的概念1.1.2 金融市場的作用1.1.3 金融市場的功能1.2 金融市場的類型．1.2.1 貨幣市場1.2.2 債券市場1.2.3 股票市場1.2.4 外匯市場1.2.5 保險市場1.2.6 金融衍生品市場1.3 金融市場主體本章小結(jié)第2章 固定收益證券2.1 固定收益基本知識2.1.1 固定收益品種2.1.2 固定收益相關(guān)概念2.2 應(yīng)計天數(shù)計算2.2.1 應(yīng)計天數(shù)計算方法2.2.2 計算票息支付次數(shù)2.2.3 計算前一個票息支付日2.2.4 計算下一個票息支付日2.2.5 計算票息日期2.2.6 全價和凈價2.2.7 應(yīng)計天數(shù)因子2.2.8 應(yīng)計利息2.2.9 貼現(xiàn)率計算2.2.10 計算內(nèi)部收益率2.3 現(xiàn)金流現(xiàn)值與終值2.3.1 現(xiàn)金流現(xiàn)值2.3.2 現(xiàn)金流終值2.3.4 計算贖回價格本章小結(jié)第3章 久期與凸度3.1 久期3.1.1 久期的概念3.1.2 久期的計算公式3 2 凸度3.2.1 凸度的概念3.2.2 凸度計算公式3 3 久期匹配管理3.3.1 久期匹配管理概念3.3.2 久期匹配計算本章小結(jié)第4章 利率期限結(jié)構(gòu)4.1 即期利率和遠期利率4.1.1 即期利率4.1.2 遠期利率4.2 利率期限結(jié)構(gòu)4.2.1 利率期限結(jié)構(gòu)概念4.2.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論4.2.3 利率期限結(jié)構(gòu)計算4.2.4 利率曲線轉(zhuǎn)換為貼覡率曲線4.2.5 零息曲線為固定收益產(chǎn)晶定價4.2.6 零息曲線計算敏感性參數(shù)4.3 遠期利率協(xié)議4.3.1 遠期利率協(xié)議概念4.3.2 FRA與利率期貨的區(qū)別4.3.3 FRA風(fēng)險4.3.4 FRA的價格與報價4.3.5 計算遠期利率4.3.6 利率期限結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為利率遠期本章小結(jié)第5章 可轉(zhuǎn)換債券5.1 可轉(zhuǎn)換債券的基本知識5.1.1 可轉(zhuǎn)換債券的概念51.2 可轉(zhuǎn)換債券的基本要素5.1.3 可轉(zhuǎn)換債券的嵌入期權(quán)5.1.4 發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的優(yōu)點5.2 可轉(zhuǎn)換債券的計算本章小結(jié)第6章 互換第7章 回購第8章 可轉(zhuǎn)讓定期存單第9章 資產(chǎn)組合計算第10章 VaR方法第11章 期權(quán)定價第12章 期權(quán)的二叉樹定價第13章 MATLAB和其他軟件數(shù)據(jù)連接第14章 金融數(shù)據(jù)的可視化附錄A MATLAB基礎(chǔ)附錄B 命令表附錄C MATLAB網(wǎng)上資源參考文獻

章節(jié)摘錄

1.1.1 金融市場的概念金融市場是市場經(jīng)濟體系的一個重要組成部分，它與消費品市場、生產(chǎn)資料市場、勞動力市場、技術(shù)市場、信息市場、房地產(chǎn)市場和旅游服務(wù)市場等各類市場相互聯(lián)系。在現(xiàn)代經(jīng)濟中，無論是消費資料、生產(chǎn)資料的買賣，還是技術(shù)和勞動力的流動等，各種市場的交易活動都要通過貨幣的轉(zhuǎn)手和資金的運動來實現(xiàn)。從這個意義上說，金融市場的發(fā)展對整個市場體系的發(fā)展起著舉足輕重的作用。1.1.2 金融市場的作用金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。經(jīng)濟的發(fā)展依賴于資源的合理配置，而資源的合理配置主要靠市場機制的運作來實現(xiàn)。金融體系核心功能是促進資源在不確定的情況下進行跨市場、跨時間的配置。金融市場的發(fā)展有利于提高社會資金使用效率。開放金融市場能有效地從社會吸收游資和閑散資金，根據(jù)資金的緊缺情況．在各部門、各地區(qū)之間重新分配資金。另外，在資本市場上．資金在利益最大化的驅(qū)使下自由流動，因而必然流向經(jīng)濟效益高的部門。資金在市場上的融通，有利于發(fā)揮資金的規(guī)模效益，而且資金融通能及時滿足商品生產(chǎn)和商品流通變化的需要，有效地促進全社會生產(chǎn)要素的合理配置。

編輯推薦

《MATLAB金融工程與資產(chǎn)管理》可作為高等院校金融專業(yè)的教材和教學(xué)參考書，亦可供金融研究人員和金融機構(gòu)從業(yè)人員參考。

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