信用衍生品

內(nèi)容概要

　　《信用衍生品:原理、定價及應(yīng)用》是各類企業(yè)普遍面臨的風險，而信用衍生品是迄今為止管理信用風險最為有效的市場化金融工具。他山之石，可以攻玉，目前我國信用衍生品的發(fā)展和研究還處于起步階段，借鑒國際經(jīng)驗和教訓有助于我國建立健康、完善和有效的信用衍生品市場，而定價理論研究則是所有工作的基石?；诖?，《信用衍生品:原理、定價及應(yīng)用》首次在國內(nèi)對信用衍生品的定價理論和應(yīng)用進行了系統(tǒng)梳理和研究。
　　《信用衍生品:原理、定價及應(yīng)用》主要內(nèi)容分為七部分：第1章介紹《信用衍生品:原理、定價及應(yīng)用》研究的現(xiàn)實背景和理論價值、研究方法；第2章對信用衍生品的定價理論文獻進行了梳理；第3章和第4章研究了單名信用衍生品的結(jié)構(gòu)模型和綜合模型；第5章～第8章對組合信用衍生品定價模型進行了擴展；第9章考慮了基于行為金融的信用衍生品定價理論；第10章和第11章，對信用衍生品在美國次貸危機中的作用進行分析，并研究了定價理論的應(yīng)用；第12章對《信用衍生品:原理、定價及應(yīng)用》主要工作進行總結(jié)。
　　《信用衍生品:原理、定價及應(yīng)用》可作為高校金融工程專業(yè)教師、學生，以及相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書。

書籍目錄

前言
第1章 導(dǎo)論
　1.1 研究的背景和意義
　1.2 基本概念界定
　1.3 研究方法和本書結(jié)構(gòu)
　1.4 主要貢獻和進一步研究的問題
　
第2章 信用衍生品定價理論文獻回顧及評價
　2.1 結(jié)構(gòu)模型
　2.2 簡化模型
　2.3 綜合模型
　2.4 經(jīng)驗事實模型
　2.5 小結(jié)
　
第3章 信用衍生品定價的結(jié)構(gòu)模型
　3.1 引言
　3.2 基于GBM的信用衍牛品定價結(jié)構(gòu)模型
　3.3 基于AJD過程的信用衍生品定價結(jié)構(gòu)模型
　3.4 AJD過程下具有動態(tài)回收率的結(jié)構(gòu)模型
　3.5 小結(jié)
　
第4章 信用衍生品定價的綜合模型
　4.1 引言
　4.2 一個簡單的綜合模型
　4.3 資產(chǎn)過程帶跳躍的綜合模型
　4.4 跳躍擴散過程下具有時變跳躍強度的綜合模型
　4.5 時變跳躍強度下具有動態(tài)回收率的綜合模型
　4.6 小結(jié)
　
第5章 基于Copula函數(shù)的組合信用衍生品定價模型
　5.1 引言
　5.2 Copula函數(shù)的定義和相關(guān)預(yù)備知識
　5.3 常見的Copula函數(shù)
　5.4 最佳Copula函數(shù)選取的一致性原則
　5.5 基于高斯單因素Copula的組合定價模型
　5.6 基于隨機相關(guān)性的Copula模型拓展
　5.7 基于KJD分布的因素Copula模型
　5.8 小結(jié)
　
第6章 基于VG分布的一般Copula模型
　6.1 引言
　6.2 相關(guān)研究綜述
　6.3 標準因素Copula模型
　6.4 VG過程
　6.5 基于VG分布的因素Copula模型
　6.6 基本模型擴展一：基于隨機關(guān)聯(lián)
　6.7 基本模型擴展二：基于交易對手風險
　6.8 本章小結(jié)
　
第7章 基于LevyCopula的組合信用衍生品定價模型
　7.1 引言
　7.2 相關(guān)研究綜述
　7.3 LevyCopula的定義與性質(zhì)
　7.4 多維Levy過程模擬
　7.5 LevyCopula在組合信用衍生品定價中的應(yīng)用
　7.6 本章小結(jié)
　
第8章 基于Levy過程的組合信用衍生品動態(tài)定價模型
　8.1 引言
　8.2 相關(guān)研究綜述
　8.3 基于Levy過程的組合信用衍生品動態(tài)定價模型
　8.4 基本模型在組合信用衍生品定價中的應(yīng)用
　8.5 本章小結(jié)
　附錄
　
第9章 參與者行為對信用衍生品定價的影響
　9,1引言
　9.2 跳躍擴散過程下違約的內(nèi)生機制
　9.3 逆向選擇和道德風險對信用衍生品定價的影響
　9.4 小結(jié)
　
第10章 信用衍生品在美國次貸危機中的作用
　10.1 信用衍生品的風險類型
　10.2 美國次貸危機中基于信用衍生品的風險傳導(dǎo)
　10.3 次貸危機中信用衍生品的作用評價
　10.4 小結(jié)
　
第11章 信用衍生品在我國的應(yīng)用研究
　11.1 我國信用衍生品的發(fā)展路徑
　11.2 我國信用衍生品市場的制度建設(shè)
　11.3 信用衍生品與國內(nèi)出口企業(yè)應(yīng)收賬款風險管理
　11.4 信用衍生品與中小企業(yè)融資
　11.5 CDO與房地產(chǎn)貸款風險管理
　11.6 小結(jié)
　
第12章 總結(jié)與展望
　12.1 本書的主要貢獻
　12.2 政策借鑒
　12.3 進一步研究的問題
參考文獻
致謝
　　

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無

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