信用衍生品

內(nèi)容概要

　　《信用衍生品:原理、定價(jià)及應(yīng)用》是各類企業(yè)普遍面臨的風(fēng)險(xiǎn)，而信用衍生品是迄今為止管理信用風(fēng)險(xiǎn)最為有效的市場(chǎng)化金融工具。他山之石，可以攻玉，目前我國(guó)信用衍生品的發(fā)展和研究還處于起步階段，借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)有助于我國(guó)建立健康、完善和有效的信用衍生品市場(chǎng)，而定價(jià)理論研究則是所有工作的基石?；诖?，《信用衍生品:原理、定價(jià)及應(yīng)用》首次在國(guó)內(nèi)對(duì)信用衍生品的定價(jià)理論和應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)梳理和研究。
　　《信用衍生品:原理、定價(jià)及應(yīng)用》主要內(nèi)容分為七部分：第1章介紹《信用衍生品:原理、定價(jià)及應(yīng)用》研究的現(xiàn)實(shí)背景和理論價(jià)值、研究方法；第2章對(duì)信用衍生品的定價(jià)理論文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理；第3章和第4章研究了單名信用衍生品的結(jié)構(gòu)模型和綜合模型；第5章～第8章對(duì)組合信用衍生品定價(jià)模型進(jìn)行了擴(kuò)展；第9章考慮了基于行為金融的信用衍生品定價(jià)理論；第10章和第11章，對(duì)信用衍生品在美國(guó)次貸危機(jī)中的作用進(jìn)行分析，并研究了定價(jià)理論的應(yīng)用；第12章對(duì)《信用衍生品:原理、定價(jià)及應(yīng)用》主要工作進(jìn)行總結(jié)。
　　《信用衍生品:原理、定價(jià)及應(yīng)用》可作為高校金融工程專業(yè)教師、學(xué)生，以及相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書。

書籍目錄

前言
第1章 導(dǎo)論
　1.1 研究的背景和意義
　1.2 基本概念界定
　1.3 研究方法和本書結(jié)構(gòu)
　1.4 主要貢獻(xiàn)和進(jìn)一步研究的問(wèn)題
　
第2章 信用衍生品定價(jià)理論文獻(xiàn)回顧及評(píng)價(jià)
　2.1 結(jié)構(gòu)模型
　2.2 簡(jiǎn)化模型
　2.3 綜合模型
　2.4 經(jīng)驗(yàn)事實(shí)模型
　2.5 小結(jié)
　
第3章 信用衍生品定價(jià)的結(jié)構(gòu)模型
　3.1 引言
　3.2 基于GBM的信用衍牛品定價(jià)結(jié)構(gòu)模型
　3.3 基于AJD過(guò)程的信用衍生品定價(jià)結(jié)構(gòu)模型
　3.4 AJD過(guò)程下具有動(dòng)態(tài)回收率的結(jié)構(gòu)模型
　3.5 小結(jié)
　
第4章 信用衍生品定價(jià)的綜合模型
　4.1 引言
　4.2 一個(gè)簡(jiǎn)單的綜合模型
　4.3 資產(chǎn)過(guò)程帶跳躍的綜合模型
　4.4 跳躍擴(kuò)散過(guò)程下具有時(shí)變跳躍強(qiáng)度的綜合模型
　4.5 時(shí)變跳躍強(qiáng)度下具有動(dòng)態(tài)回收率的綜合模型
　4.6 小結(jié)
　
第5章 基于Copula函數(shù)的組合信用衍生品定價(jià)模型
　5.1 引言
　5.2 Copula函數(shù)的定義和相關(guān)預(yù)備知識(shí)
　5.3 常見的Copula函數(shù)
　5.4 最佳Copula函數(shù)選取的一致性原則
　5.5 基于高斯單因素Copula的組合定價(jià)模型
　5.6 基于隨機(jī)相關(guān)性的Copula模型拓展
　5.7 基于KJD分布的因素Copula模型
　5.8 小結(jié)
　
第6章 基于VG分布的一般Copula模型
　6.1 引言
　6.2 相關(guān)研究綜述
　6.3 標(biāo)準(zhǔn)因素Copula模型
　6.4 VG過(guò)程
　6.5 基于VG分布的因素Copula模型
　6.6 基本模型擴(kuò)展一：基于隨機(jī)關(guān)聯(lián)
　6.7 基本模型擴(kuò)展二：基于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
　6.8 本章小結(jié)
　
第7章 基于LevyCopula的組合信用衍生品定價(jià)模型
　7.1 引言
　7.2 相關(guān)研究綜述
　7.3 LevyCopula的定義與性質(zhì)
　7.4 多維Levy過(guò)程模擬
　7.5 LevyCopula在組合信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用
　7.6 本章小結(jié)
　
第8章 基于Levy過(guò)程的組合信用衍生品動(dòng)態(tài)定價(jià)模型
　8.1 引言
　8.2 相關(guān)研究綜述
　8.3 基于Levy過(guò)程的組合信用衍生品動(dòng)態(tài)定價(jià)模型
　8.4 基本模型在組合信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用
　8.5 本章小結(jié)
　附錄
　
第9章 參與者行為對(duì)信用衍生品定價(jià)的影響
　9,1引言
　9.2 跳躍擴(kuò)散過(guò)程下違約的內(nèi)生機(jī)制
　9.3 逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用衍生品定價(jià)的影響
　9.4 小結(jié)
　
第10章 信用衍生品在美國(guó)次貸危機(jī)中的作用
　10.1 信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)類型
　10.2 美國(guó)次貸危機(jī)中基于信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
　10.3 次貸危機(jī)中信用衍生品的作用評(píng)價(jià)
　10.4 小結(jié)
　
第11章 信用衍生品在我國(guó)的應(yīng)用研究
　11.1 我國(guó)信用衍生品的發(fā)展路徑
　11.2 我國(guó)信用衍生品市場(chǎng)的制度建設(shè)
　11.3 信用衍生品與國(guó)內(nèi)出口企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理
　11.4 信用衍生品與中小企業(yè)融資
　11.5 CDO與房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理
　11.6 小結(jié)
　
第12章 總結(jié)與展望
　12.1 本書的主要貢獻(xiàn)
　12.2 政策借鑒
　12.3 進(jìn)一步研究的問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
致謝
　　

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圖書標(biāo)簽Tags

無(wú)

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