數理金融初步

內容概要

　　《數理金融初步》（原書第2版）清晰簡潔地闡述了數理金融學的基本問題，主要包括套利、Black-Scholes期權定價公式以及效用函數、最優(yōu)資產組合原理、資產本資產定價模型等知識，并將書中所討論的問題的經濟背景、解決這些問題的數學方法和基本思想系統(tǒng)地展示給讀者。

作者簡介

　　Sheldon M.Ross是加州大學伯克利分校工業(yè)工程與運籌學系教授,他于1968年在斯坦福大學獲得統(tǒng)計學博士學位,之后一直在加州大學伯克利分校任教.他發(fā)表了大量有關概率與統(tǒng)計方面的學術論文,并出版了多種教材,被各學校廣泛采用.他還創(chuàng)辦了《Probability in the Engineering and Informational Sciences》雜志并一直擔任主編. 他是數理統(tǒng)計學會會員,榮獲過美國科學家Humboldt獎.

書籍目錄

譯者序前言第1章 概率論1.1 概率和事件1.2 條件概率1.3 隨機變量及其期望值1.4 協方差和相關性1.5 習題第2章 正態(tài)隨機變量2.1 連續(xù)型隨機變量2.2 正態(tài)隨機變量2.3 正態(tài)隨機變量的性質2.4 中心極限定理2.5 習題第3章 幾何布朗運動3.1 幾何布朗運動3.2 作為更簡單模型極限的幾何布朗運動3.3 布朗運動3.4 習題第4章 利率和現值分析4.1 利率4.2 現值分析4.3 回報率4.4 連續(xù)變化利率4.5 習題第5章 合約的套利定價5.1 期權定價的一個例子5.2 通過套利定價的其他例子5.3 習題第6節(jié) 套利定理6.1 套利定理6.2 多時期二項模型6.3 套利定理的證明6.4 習題第7章 Black-Scholes公式7.1 引言7.2 Black-Scholes公式7.3 Black-Scholes期權定價公式的一些性質7.4 Delta對沖套利策略7.5 一些推導過程7.6 習題第8章 關于期權的其他結果8.1 引言8.2 分紅證券的買入期權8.3 美式賣出期權的定價8.4 在幾何布朗運動中加入跳躍8.5 估計波動參數8.6 一些評論8.7 附錄8.8 習題第9章 期望效用估值法9.1 套利定價的局限性9.2 利用期望效用估計投資價值9.3 投資組合的選擇問題9.4 風險價值和條件風險價值9.5 資本資產定價模型9.6 買入期權風險中性定價的均方差分析9.7 回報率：單時期和幾何布朗運動9.8 習題第10章 最優(yōu)化模型和11章 奇異期權第12章 非幾何布朗運動模型第13章 自回歸模型和均值回復索引

章節(jié)摘錄

　　近幾年來國內外關于金融工程和數理金融方面的專著和教科書出版得很多，然而這些書中，凡稍具理論性的，在闡述其主要內容（如關于期權的定價理論等）時，大都直接或間接地使用了象隨機微分方程等這樣的現代概率論知識，并且要么把這些知識當成讀者已知的東西，要么要讀者用比較初等的方式理解它們。而另一方面，目前大學一般專業(yè)的本科生所掌握的數學工具主要是微積分，代數和初等概率論，現代概率論知識遠遠超出了一般（包括數學專業(yè)）大學生的知識范疇，所以用這類書作教材往往使學生感到無所適從。很多從事相關課程教學的教師都深感缺乏一本合適的教科書，而在金融投資部門從事實際工作的很多人也感到難以找到一本既比較深入又不太難讀的讀物。Sheldon. M. Ross教授的這本“數理金融初步”使人感到眼前一亮。本書以Black-Scholes期權定價理論為核心，比較全面地介紹了數理金融學的基本問題。書中將讀者應該具備的數學基礎嚴格限定在絕大多數本科專業(yè)學生的水平，甚至連初等概率和基本的復利理論也從頭講起。但由于作者在內容選擇，結構安排和邏輯體系設計方面的精巧構思，所以能以相對較少的篇幅，把書中所討論的問題的經濟背景，解決這些問題的數學方法和基本思想，系統(tǒng)而又簡潔明快地展示給了讀者，其中某些問題的講述還具有相當的深度。此外作者還非常注意金融實際中常用計算技術的介紹，相信那些從事實際工作的讀者以及數學基礎好一些的人在這方面會大為受益。本書很適合大學有關專業(yè)（包括財經類相關專業(yè)及應用數學專業(yè)）學生用作教材，也適合實際金融部門工作人員閱讀。　　我們有幸受機械工業(yè)出版社之托將此書譯成中文，希望中文版的出版給我國更多讀者了解數理金融和金融工程帶來方便。參加本書翻譯的是南開大學數學學院金融數學方向的研究生，她們是：馮建芬（第1，2，3，6，9章）；甄強（第4，5，10，11章）；王碩玉（第7，8，12，13章）。全書最后由陳典發(fā)負責修改統(tǒng)稿。其中一些專業(yè)術語國內譯法尚不統(tǒng)一，我們在翻譯時本著簡單易記的原則。限于時間和水平，難免會有疏漏甚至錯誤之處，懇請讀者指正。

媒體關注與評論

　　本書全面介紹數理金融學的基本問題。數學推導嚴密，內容深入淺出，易于數學基礎一般的讀者閱讀。本書清晰簡潔地闡述了套利、Black-Scholes期權定價公式以及效用函數、最優(yōu)資產組合原理、資本資產定價模型等知識。本書第2版引入了許多新的特色，新增了關于金融最優(yōu)化方法、風險價值系統(tǒng)（VaR）和條件風險價值系統(tǒng)、Black-Scholes方程的簡化推導方法、Black-Scholes期權成本函數偏導數的推導、Black-Scholes公式計算方法、三種帶紅利的歐式買入期權模型、一種新的簡單可操作的波動參數估計方法等內容。

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