期權(quán)、期貨和其它衍生產(chǎn)品

內(nèi)容概要

本書區(qū)別于該領(lǐng)域其它書的特點(diǎn)是它對所有衍生證券（不僅僅是期貨和期權(quán)）的定價(jià)提供了一致的方法。這本書假設(shè)讀者已經(jīng)學(xué)過金融、概率和統(tǒng)計(jì)方面的基本課程，但不解期權(quán)、期貨、互換等。因此，在學(xué)習(xí)基于本書的課程（在北美，許多大學(xué)金融方面課程的名稱可能并不一定與本書書名相同，但通常使用本書作為指定的或主要的參考書——譯者注）之前，學(xué)生不一定需要選修投資學(xué)的課程。

作者簡介

約翰·赫爾：加拿大多倫多大學(xué)金融學(xué)教授，Bonham金融中心主任。多次獲得杰出教師獎(jiǎng)，主要研究金融衍生證券的估值及風(fēng)險(xiǎn)管理，在該領(lǐng)域發(fā)表多篇有影響論文。

書籍目錄

前言第一章 緒 論第二章 期貨市場及期貨合約套期保值應(yīng)用第三章 遠(yuǎn)期和期貨合格第四章 利率期貨第五章 互換第六章 期權(quán)市場第七章 股票期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)第八章 期權(quán)的交易策略第九章 二叉樹模型介紹第十章 股票價(jià)格的行為模式第十一章 Black-Scholes模型的分析第十二章 股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)第十三章 衍生證券定價(jià)的一般方法第十四章 市場風(fēng)險(xiǎn)的管理第十五章 數(shù)值方法第十六章 利率衍生證券以及Black模型的運(yùn)用第十七章 利率衍生證券及收益率典型模型第十八章 新型期權(quán)第十九章 Black—Scholes期權(quán)定價(jià)的幾種方法第二十章 信用風(fēng)險(xiǎn)及充足資本第二十一章 關(guān)鍵概念的回顧主要交易所各種符號的總結(jié)附表：當(dāng)X≤0時(shí)N（X）表附錄：當(dāng)X≥0時(shí)N（X）表

編輯推薦

　　《期權(quán)期貨和其它衍生產(chǎn)品》(第3版)適用于商學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程專業(yè)研究生和高年級本科生選修課。對那些想獲得如何分析衍生證券實(shí)際知識的金融從業(yè)人員來說，本書也適合。寫作衍生證券書籍的作者必須做出的一個(gè)關(guān)鍵性決定是關(guān)于數(shù)學(xué)的運(yùn)用。如果數(shù)學(xué)表達(dá)過于艱深，對許多學(xué)生和金融從業(yè)人員而言，內(nèi)容有可能不適合。

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