操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”探索

內(nèi)容概要

《操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”探索(中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究)》分為四個(gè)部分，共11章。第一部分是操作風(fēng)險(xiǎn)的理論與方法，包括第1-3章。主要針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理論演化進(jìn)行了詳細(xì)梳理，之后對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法進(jìn)行了深入的分析和闡述，尤其是對(duì)商業(yè)銀行在實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的高級(jí)法
(AMA)中必須面對(duì)的困難和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行了分析和歸納。
第二部分是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與比較，包括第4-6章。主要內(nèi)容是通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失現(xiàn)狀與管理實(shí)踐分析，在介紹了包括美國(guó)、中國(guó)香港及中國(guó)大陸在內(nèi)的部分監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，闡明了中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)，以及與國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相比的不足之處。
第三部分提出了操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”命題并進(jìn)行了初步的論證，包括第7-10章。主要內(nèi)容是在三個(gè)方面對(duì)“中國(guó)化”命題進(jìn)行了闡述，一是在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級(jí)法上，開(kāi)創(chuàng)性地提出了中國(guó)商業(yè)銀行采取“三步走”
路徑科學(xué)推進(jìn)、全面實(shí)踐高級(jí)計(jì)量法的可行思路，并對(duì)高級(jí)計(jì)量法建模中可能遇到的數(shù)據(jù)和模型挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析并提出相應(yīng)對(duì)策。在大量損失數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)內(nèi)部度量法和損失分布法進(jìn)行探索性的實(shí)證演示。二是在當(dāng)前商業(yè)銀行信息科技與IT風(fēng)險(xiǎn)管理中，指出信息科技風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式和引致誘因，管理信息科技風(fēng)險(xiǎn)須深入運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理的框架、流程和工具，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而提升信息科技風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。三是總結(jié)歸納了中國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般經(jīng)驗(yàn)，提出以“風(fēng)險(xiǎn)為本”、“流程導(dǎo)向”和“全員參與”的理念進(jìn)行中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架構(gòu)建和流程再造。
第四部分是本書(shū)的思想要點(diǎn)，基于前述研究與分析，明確提出了操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”概念及其在未來(lái)做好操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”應(yīng)服從的“
四個(gè)堅(jiān)持”。即：一是堅(jiān)持國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)際情況的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的態(tài)度；二是堅(jiān)持資本計(jì)量方法與流程管理方法的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的路徑；三是堅(jiān)持制度建設(shè)與行為管理的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的方法；四是堅(jiān)持內(nèi)部管理與外部監(jiān)管的結(jié)合，這是做到操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的保證。
總體而言，本書(shū)著重關(guān)注“三個(gè)結(jié)合”，即：操作風(fēng)險(xiǎn)管理模式與管理文化的結(jié)合、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的結(jié)合以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性、國(guó)際性與中國(guó)本土化的結(jié)合。在這“三個(gè)結(jié)合”方面進(jìn)行了初步嘗試，力求使本書(shū)在“實(shí)”和“新”方面有所突破，為下一步向著“難”和“深”的方向繼續(xù)研究操作風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。
《操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”探索(中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究)》由閻慶民著。

作者簡(jiǎn)介

閻慶民，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局局長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、管理學(xué)博士。研究員，教授。曾任中國(guó)人民銀行銀行一司副司長(zhǎng)(正局級(jí))、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管一部主任、黨委組織部部長(zhǎng)兼人事部主任?，F(xiàn)在被聘為中國(guó)人民大學(xué)等五所高校兼職教授，已發(fā)表百余篇學(xué)術(shù)論文，出版專(zhuān)著5本。現(xiàn)特聘為中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事、享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，中國(guó)金融四十人論壇成員，十一屆全國(guó)政協(xié)委員、十屆全國(guó)青聯(lián)常委。

書(shū)籍目錄

序言
內(nèi)容簡(jiǎn)介
楔子
第一部分  理論與方法
  第一章  操作風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀
  第二章  操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法與評(píng)價(jià)
  第三章  高級(jí)計(jì)量法(AMA)的應(yīng)用要求
第二部分  實(shí)踐與比較
  第四章  商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐
  第五章  操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國(guó)際比較
  第六章  操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀特征及管理難點(diǎn)
第三部分  操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的探索
  第七章  中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的路徑設(shè)計(jì)
  第八章  中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法實(shí)證分析
  第九章  中國(guó)商業(yè)銀行的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理
  第十章  中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念總結(jié)
第四部分  結(jié)論
  第十一章  操作風(fēng)險(xiǎn)管理“中國(guó)化”的總結(jié)和思考
展望
附件
  附件1  穩(wěn)健操作風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
  附件2  操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法監(jiān)管指引
參考文獻(xiàn)
附錄一  中國(guó)金融40人論壇簡(jiǎn)介
附錄二  中國(guó)金融40人論壇組織架構(gòu)與成員名單(2012年)

圖書(shū)封面

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