操作風險管理“中國化”探索

內(nèi)容概要

《操作風險管理“中國化”探索(中國商業(yè)銀行操作風險研究)》分為四個部分，共11章。第一部分是操作風險的理論與方法，包括第1-3章。主要針對操作風險的理論演化進行了詳細梳理，之后對操作風險的計量方法進行了深入的分析和闡述，尤其是對商業(yè)銀行在實施操作風險資本計量的高級法
(AMA)中必須面對的困難和現(xiàn)實問題進行了分析和歸納。
第二部分是操作風險管理的實踐與比較，包括第4-6章。主要內(nèi)容是通過對商業(yè)銀行的操作風險損失現(xiàn)狀與管理實踐分析，在介紹了包括美國、中國香港及中國大陸在內(nèi)的部分監(jiān)管當局對于操作風險的監(jiān)管要求的基礎上，闡明了中國商業(yè)銀行操作風險管理的難點，以及與國際先進經(jīng)驗相比的不足之處。
第三部分提出了操作風險管理“中國化”命題并進行了初步的論證，包括第7-10章。主要內(nèi)容是在三個方面對“中國化”命題進行了闡述，一是在操作風險資本計量高級法上，開創(chuàng)性地提出了中國商業(yè)銀行采取“三步走”
路徑科學推進、全面實踐高級計量法的可行思路，并對高級計量法建模中可能遇到的數(shù)據(jù)和模型挑戰(zhàn)進行了分析并提出相應對策。在大量損失數(shù)據(jù)的基礎上對內(nèi)部度量法和損失分布法進行探索性的實證演示。二是在當前商業(yè)銀行信息科技與IT風險管理中，指出信息科技風險是當前操作風險的重要表現(xiàn)形式和引致誘因，管理信息科技風險須深入運用操作風險管理的框架、流程和工具，并將其納入全面風險管理體系，從而提升信息科技風險的管理水平。三是總結歸納了中國商業(yè)銀行進行操作風險管理的一般經(jīng)驗，提出以“風險為本”、“流程導向”和“全員參與”的理念進行中國商業(yè)銀行操作風險管理框架構建和流程再造。
第四部分是本書的思想要點，基于前述研究與分析，明確提出了操作風險管理“中國化”概念及其在未來做好操作風險管理“中國化”應服從的“
四個堅持”。即：一是堅持國際先進經(jīng)驗與中國實際情況的結合，這是做到操作風險管理“中國化”的態(tài)度；二是堅持資本計量方法與流程管理方法的結合，這是做到操作風險管理“中國化”的路徑；三是堅持制度建設與行為管理的結合，這是做到操作風險管理“中國化”的方法；四是堅持內(nèi)部管理與外部監(jiān)管的結合，這是做到操作風險管理“中國化”的保證。
總體而言，本書著重關注“三個結合”，即：操作風險管理模式與管理文化的結合、操作風險計量與管理的結合以及操作風險管理的前瞻性、國際性與中國本土化的結合。在這“三個結合”方面進行了初步嘗試，力求使本書在“實”和“新”方面有所突破，為下一步向著“難”和“深”的方向繼續(xù)研究操作風險管理創(chuàng)新奠定基礎。
《操作風險管理“中國化”探索(中國商業(yè)銀行操作風險研究)》由閻慶民著。

作者簡介

閻慶民，中國銀監(jiān)會上海監(jiān)管局局長。經(jīng)濟學博士、管理學博士。研究員，教授。曾任中國人民銀行銀行一司副司長(正局級)、中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部主任、黨委組織部部長兼人事部主任?，F(xiàn)在被聘為中國人民大學等五所高校兼職教授，已發(fā)表百余篇學術論文，出版專著5本。現(xiàn)特聘為中國金融學會常務理事、享受國務院特殊津貼專家，中國金融四十人論壇成員，十一屆全國政協(xié)委員、十屆全國青聯(lián)常委。

書籍目錄

序言
內(nèi)容簡介
楔子
第一部分  理論與方法
  第一章  操作風險的研究現(xiàn)狀
  第二章  操作風險資本計量的方法與評價
  第三章  高級計量法(AMA)的應用要求
第二部分  實踐與比較
  第四章  商業(yè)銀行操作風險的管理實踐
  第五章  操作風險監(jiān)管的國際比較
  第六章  操作風險的現(xiàn)狀特征及管理難點
第三部分  操作風險管理“中國化”的探索
  第七章  中國商業(yè)銀行實施高級計量法的路徑設計
  第八章  中國商業(yè)銀行操作風險高級計量法實證分析
  第九章  中國商業(yè)銀行的信息科技風險管理
  第十章  中國商業(yè)銀行操作風險管理的理念總結
第四部分  結論
  第十一章  操作風險管理“中國化”的總結和思考
展望
附件
  附件1  穩(wěn)健操作風險管理的原則
  附件2  操作風險高級計量法監(jiān)管指引
參考文獻
附錄一  中國金融40人論壇簡介
附錄二  中國金融40人論壇組織架構與成員名單(2012年)

圖書封面

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