2011-2012年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書-風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　權(quán)威專家，精心打造。編寫者既有多年從事銀行業(yè)從業(yè)考試研究和命題的專家，也有相關(guān)行業(yè)的權(quán)威人士，對(duì)大綱要求和考試的命題趨勢(shì)了如指掌。本套用書全面準(zhǔn)確的把握了考試的重點(diǎn)和難點(diǎn)，具有極強(qiáng)的權(quán)威性和實(shí)用性。　　結(jié)構(gòu)清晰，重點(diǎn)突出。本套用書由章節(jié)概要、考點(diǎn)精講、強(qiáng)化訓(xùn)練、答案詳解四個(gè)基本框架構(gòu)成。其中章節(jié)概要部分是對(duì)本章考試內(nèi)容的總體要求；考試精講部分是對(duì)中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試教材的歸納和凝煉，該部分對(duì)重要考點(diǎn)進(jìn)行了備注，即在每個(gè)易考、易錯(cuò)的知識(shí)點(diǎn)后鏈接經(jīng)典試題，不僅使考生能在最短的時(shí)間內(nèi)掌握考試要點(diǎn)，而且亦能加強(qiáng)理解、強(qiáng)化記憶；強(qiáng)化訓(xùn)練部分是對(duì)每章節(jié)內(nèi)容的一個(gè)考查，其難易程度與真題相當(dāng)，且相當(dāng)一部分是出自歷年考題；答案詳解部分不僅是對(duì)強(qiáng)化訓(xùn)練的解釋說明，對(duì)教材也起到了補(bǔ)充說明的作用，充分幫助考生拓展思路，舉一反三?！　∪娓采w，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。每章節(jié)都精心編寫了標(biāo)準(zhǔn)化練習(xí)題及答案詳解，它全面涵蓋了考試要求的所有考點(diǎn)，濃縮了教材的精華。同時(shí)，針對(duì)每個(gè)考點(diǎn)的難易程度、出現(xiàn)頻率和大綱要求，對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)地講解，使考生“在揣摩中頓悟，在理解中通透，在運(yùn)用中熟練，在模擬中提高，在實(shí)戰(zhàn)中通過”，讓考生迅速適應(yīng)考試形式，掌握應(yīng)試技巧，花最少的時(shí)間，最少的精力，贏得最大的收獲。

書籍目錄

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)本章概要考點(diǎn)精講1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)1.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1.2.5 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1.2.7 法律風(fēng)險(xiǎn)1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分散1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1.3.5 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本1.4.1 資本的概念和作用1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.5.1 收益的計(jì)量1.5.2 常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)1.5.3 投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)本章概要考點(diǎn)精講2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境2.2.1 商業(yè)銀行公司治理2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織2.2.1 董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2.2.2 監(jiān)事會(huì)2.2.3 高級(jí)管理層2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門2.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理本章概要考點(diǎn)精講3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.3 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量3.2.1 客戶信用評(píng)級(jí)3.2.2 債項(xiàng)評(píng)級(jí)3.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量3.2.4 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象：?jiǎn)我豢蛻簟⒔M合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警3.3.4 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制3.4.1 限額管理3.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋3.4.3 業(yè)務(wù)流程控制3.4.4 資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法3.5.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法3.5.3 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證3.5.4 經(jīng)濟(jì)資本管理強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理本章概要考點(diǎn)精講4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征及分類4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征4.1.3 資產(chǎn)分類4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.2.1 基本概念4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架4.3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告4.3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量與績(jī)效評(píng)估4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效評(píng)估強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理本章概要考點(diǎn)精講5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別5.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)分類5.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則5.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告5.5 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量5.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法5.5.2 替代標(biāo)準(zhǔn)法5.5.3 高級(jí)計(jì)量法強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理本章概要考點(diǎn)精講6.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)6.1.3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.2.1 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法6.2.2 現(xiàn)金流分析法6.2.3 其他流動(dòng)性評(píng)估方法6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警6.3.2 壓力測(cè)試6.3.3 情景分析6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理本章概要考點(diǎn)精講7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用：長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性投資7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解?第8章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束本章概要考點(diǎn)精講8.1 銀行監(jiān)管8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容8.1.2 銀行監(jiān)管的辦法8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則8.2 市場(chǎng)約束8.2.1 市場(chǎng)約束與信息披露8.2.2 外部審計(jì)強(qiáng)化訓(xùn)練答案詳解2010年下半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題2010年下半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題專家解析

章節(jié)摘錄

　　2.信息披露要求　?。?）信息披露概述。銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況、部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成。　　監(jiān)管要求的信息披露與會(huì)計(jì)信息披露不完全等同，但也不矛盾。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求信息披露的范圍更加寬泛，其宗旨是從中立的立場(chǎng)出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)價(jià)值的信息；而監(jiān)管要求的信息披露則是從審慎的立場(chǎng)出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)信息，其中銀行資本充足率相關(guān)信息是銀行信息披露的主要內(nèi)容?！　。?）信息披露的要求。首先，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)必須建立一套披露制度和政策，并經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)，要明確信息披露的內(nèi)容和方法，尤其要建立信息披露的內(nèi)部控制，保證信息披露各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)行。同時(shí)，要定期對(duì)信息披露政策及結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)糾正不合理的做法。其次，必須提高信息披露的相關(guān)性。最后，必須保持合理頻度?！　⌒畔⑴兜幕疽蟀▋蓚€(gè)方面，一是內(nèi)容的要求，二是質(zhì)量的要求。各國(guó)的金融體系差異較大，因而信息披露的內(nèi)容要求也存在較大差異，但信息披露質(zhì)量方面的要求一般應(yīng)遵循以下六條標(biāo)準(zhǔn)：①銀行應(yīng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機(jī)構(gòu)的信息進(jìn)行匯總和并表披露；②披露的信息對(duì)使用者決策有用；③要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)；④披露的信息要能如實(shí)反映實(shí)際情況，并遵循實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則；⑤要保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性以及與其他機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的可比性，并符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)政策要求；⑥披露的重要信息或重大事項(xiàng)要充分、完整?！　。?）我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理。對(duì)于已上市銀行，應(yīng)當(dāng)履行以下信息披露的基本義務(wù)：及時(shí)披露所有對(duì)上市銀行股票價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息；上市銀行董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 　　……

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