金融風險管理

內(nèi)容概要

　　《金融風險管理》是作者馮宗憲在多年從事金融風險管理教學和研究的基礎上，為適應研究生教學需要而編著的教材。全書結(jié)合現(xiàn)代金融風險理論、方法和案例分析為一體，融合定性分析與定量分析，不僅詳細闡述了金融風險管理的沿革和有關理論與政策發(fā)展，而且對風險管理規(guī)則和政策方面的研究內(nèi)容和成果也盡可能進行了系統(tǒng)的介紹，同時還著重對當前金融風險管理領域，如信用風險、市場風險、操作風險、利率風險以及匯率風險等領域，進行了應用分析和案例討論。

書籍目錄

第1章導論
1.1金融風險的定義及分類
1.2金融風險管理的產(chǎn)生及其理論基礎
1.3金融風險管理的步驟和風險測度
1.4金融風險管理所面臨的挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢
1.5本書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排
第2章金融市場及其風險
2.1金融市場的基本概念和金融市場體系
2.2貨幣市場與風險
2.3外匯市場及其風險
2.4固定收益證券與風險
2.5股票市場及其風險
2.6資產(chǎn)證券化及其風險
2.7金融衍生產(chǎn)品市場
2.8金融衍生產(chǎn)品的風險
第3章金融風險監(jiān)管機構(gòu)與風險監(jiān)管
3.1金融風險監(jiān)管與機構(gòu)
3.2國際金融監(jiān)管機構(gòu)
3.3巴塞爾新資本協(xié)議
3.4資產(chǎn)證券化風險監(jiān)管
3.5巴塞爾新資本協(xié)議的實施
3.6金融危機對監(jiān)管規(guī)則的新挑戰(zhàn)
3.7金融體系穩(wěn)健性的評估
第4章風險評級
4.1個人信用評級
4.2證券評級
4.3基金風險評級
4.4對金融機構(gòu)的評級
4.5國家風險評級
第5章信用風險管理
5.1信用風險及其評估
5.2新資本協(xié)議內(nèi)部評級法
5.3信用等級轉(zhuǎn)移矩陣
5.4信用風險度量模型
5.5信用風險轉(zhuǎn)移
5.6壓力測試
第6章市場風險管理
6.1市場風險度量簡介
6.2常用的市場風險度量方法
6.3VaR系統(tǒng)
第7章操作風險管理
7.1操作風險概述
7.2操作流程架構(gòu)和規(guī)則
7.3操作風險評估
第8章利率風險管理
8.1利率風險
8.2市場基準利率
8.3收益率曲線及其特征
8.4利率風險的度量方法
8.5利率期限結(jié)構(gòu)的理論和模型
8.6信用價差
第9章匯率風險管理
9.1匯率風險的界定及成因
9.2匯率風險敞口計量方法
9.3匯率風險管理工具
9.4VaR理論模型在匯率風險管理中的應用
9.5壓力測試案例分析
第10章貸款綜合風險定價
10.1商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的計量
10.2RAROC基本原理
10.3RAROC貸款定價方法及應用
第11章衍生品定價與風險管理
11.1衍生品定價理論
11.2遠期合約定價的一般理論
11.3期貨定價
11.4期權(quán)與期權(quán)定價
11.5常用的期權(quán)定價方法
11.6信用衍生品交易
11.7互換與信用衍生品定價及風險管理
附錄Ⅰ
附錄Ⅱ
參考文獻
后記

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