應用宏觀經(jīng)濟研究方法

前言

　　Methods for Applied Macroeconomic Research一書的中文翻譯版《應用宏觀經(jīng)濟研究方法》，經(jīng)過一年多的艱苦努力工作終于問世了。該書系統(tǒng)全面地介紹了20世紀70年代以來在宏觀經(jīng)濟學應用研究領域的各種主要分析方法和模型，內容豐富且體系龐大，具有顯著的學術研究價值和應用價值?！　≡?007年出版以來，在學術界曾引起強烈的關注。20世紀70年代以來至今已近四十年，世界政治與經(jīng)濟形勢及其格局發(fā)生了巨大的深刻變化，指導經(jīng)濟政策制訂的宏觀經(jīng)濟理論和方法也隨之發(fā)生了顯著的改變，特別是20世紀80年代以來，隨著蘇聯(lián)解體、東南亞金融危機的蔓延、歐盟組織的一體化進程推進和最終形成、美國次貸危機所進一步演化的金融危機等眾多重大事件的深遠影響，世界各國政府不得不重新反思和審視它們曾經(jīng)備受推崇和實施的各種經(jīng)濟政策的合理性和科學性。政府政策的制訂自然離不開眾多經(jīng)濟學家的聰明才智和卓越貢獻，為了解決現(xiàn)實世界中眼花繚亂、錯綜復雜甚至是令人極其困惑乃至迷茫的經(jīng)濟難題，各種經(jīng)濟學派及其從事理論研究和實踐政策分析的經(jīng)濟學家們也都陸續(xù)提出了層出不窮的相應“理論”和“觀點”。然而，“理論”和“觀點”雖多，但是真知灼見卻寥寥無幾；空談容易，嚴格論證卻十分困難，而伴隨著各種形形色色“理論”和“觀點”的重要支撐則是實證分析或者經(jīng)驗分析的檢驗和證明。因此，宏觀經(jīng)濟研究的各種方法和手段也就成為在現(xiàn)代經(jīng)濟學理論研究和確認其理論正確性的過程中不可或缺的重要基石?！　≡诮?jīng)濟學作為一種社會顯學而被越來越多的人所認可的今天，其理論研究固然重要，但是作為理論檢驗的“試金石”——方法也絕不可少；特別是在伴隨著現(xiàn)代計算機技術突飛猛進發(fā)展的當代，這點顯得尤為重要，因為計算技術的發(fā)展和前進使我們各種先進和前沿方法的實現(xiàn)已變得不再是遙不可及。四十年前只能由經(jīng)濟學權威和大師們在實驗室里進行應用的分析手段和方法，如今在被普通大眾研究者所掌握的同時，再也不會因為計算技術等方面的障礙而成為一座不可逾越的大山。

內容概要

　　本書有著與其他類似相關書籍不同的四大特色：　　1．本書內容全面。20世紀70年代應用于宏觀經(jīng)濟學的最重要的分析方法在本書中都有所體現(xiàn)和涉獵，具體包括：動態(tài)隨機一般均衡模型、向量自回歸方法、廣義矩估計法、廣義模擬方法、校準法、動態(tài)宏觀面板方法、貝葉嘶結構向量自回歸方法等。這些方法和模型無論是在一般的宏觀經(jīng)濟學分析中，還是在專門的計量濟學研究中都占據(jù)著非常重要的位置，只不過它們在不同的研究體系中側重點不同，有所差異而已。在計量經(jīng)濟學領域中，以上方法更多偏向于理論研究和方法本身的分析；而在宏觀經(jīng)濟研究中，它們則更多偏向于實踐應用。當然，無論什么體系，本書都從應用分析的角度把它們包含?！　?．本書內容前沿。本書涉及的所有方法都是20世紀70年代以來新近發(fā)展的領域，有的方法在現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟研究和計量經(jīng)濟學分析中都已高頻率地被多次使用，例如，動態(tài)隨機一般均衡模型、向量自回歸方法、校準法等；但是，還有類似于動態(tài)宏觀面板方法、貝葉斯結構向量自回歸方法等眾多學術前沿領域，雖然它們的理論研究也在進一步推進和發(fā)展之中，但是本書把它們作為非常重要的內容也都進行詳細講解。科學使用這些方法無疑將顯著地提高我國現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學的整體研究水平和能力，由此也能夠為更加深入分析越來越復雜的經(jīng)濟問題提供新穎的研究手段和途徑。因此，這些前沿方法內容的介紹為現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學的研究注了新鮮血液和活力。研究者們在使用這些分析方法的過程中，也容易產生新的靈感和研究成果?！　?．本書應用性強。在本書中，所有的方法都是以應用分析和政策研究為主，并不過重地去討論方法本身及其性質問題，這對于做實證研究和經(jīng)驗分析的學者來講，具有極其重要的現(xiàn)實意義。當然，方法本身更需要長時間地進行深入研究，只有這樣，才可能使我們的應用分析有所依靠。方法的研究需要靠計量經(jīng)濟學家去推動，而應用者則更應關心如何將這些方法“用得好”、“用得巧”、“用得妙”。隨著自21世紀以來，我國經(jīng)濟學研究現(xiàn)代化的深入推進，大多數(shù)國內外經(jīng)濟學家都有一致共識——不懂分析方法的經(jīng)濟學研究范式會越來越多地受到各種限制，而采用科學的研究方法和規(guī)范的分析模式來研究經(jīng)濟問題已經(jīng)成為主流趨勢。以上共識已是無須爭論的話題，因為在經(jīng)濟全球化的今天，各種經(jīng)濟問題錯綜復雜，相互影響，如果沒有科學的方法進行系統(tǒng)分析，很難想象僅靠一個人的思辨能力能夠做出更加符合現(xiàn)實價值的前瞻性成果。本書所涉獵的方法都從應用角度出發(fā)，集中于討論如何解決和研究現(xiàn)實經(jīng)濟問題，毫無疑問，這對于數(shù)理基礎不強的研究者們來講大有裨益，他們可以通過本書的應用舉例和分析過程，將已有方法“移植”到自己所要研究的問題中去，為真正深入分析經(jīng)濟現(xiàn)象提供堅實的數(shù)理基礎。當然，在“移植”過程中不能簡單地照搬照用，而更應當注重科學合理性。　　4．本書案例分析新穎，富有深刻的經(jīng)濟理論指導和現(xiàn)實應用價值。本書中使用了大量的實際經(jīng)濟問題案例，詳細充分地采用現(xiàn)代方法對其進行細致剖析，這些案例普遍基于世界各國的經(jīng)濟現(xiàn)實而提出，無論是從理論層次分析上，還是從應政策研究上，均具有顯著的學術意義和重要的研究價值。讀者完全可以通過本書中的案例分析而受到較大的啟發(fā)，甚至也可以直接選取這些重要的相關問題做進一步深入研究。因此，本書拓寬了已有經(jīng)濟學相關領域的研究范圍，為進一步加強和提高現(xiàn)有經(jīng)濟學理論和應用研究水平，提供了更加廣闊的分析思路和方法。

書籍目錄

譯者序序言1 準備知識1.1 隨機過程1.2 收斂的概念1.3 時間序列概念1.4 大數(shù)定理1.5 中心極限定理1.6 譜分析的元素2 動態(tài)隨機一般均衡模型的解答和模擬2.1 一些有用的模型2.2 近似方法3 提取和測量周期性信息3.1 統(tǒng)計分解3.2 混合分解3.3 經(jīng)濟分解3.4 時間總體和周期3.5 收集周期性信息4 向量自回歸模型4.1 沃爾定理4.2 模型設定4.3 矩和VAR（q）的參數(shù)估計4.4 報告VAR結果4.5 識別4.6 相關問題4.7 驗證含有VAR的DSGE模型5 GMM和模擬估計量5.1 廣義矩估計和其他標準估計量5.2 線性模型中的IV估計5.3 GMM估計：概述5.4 DSGE模型的GMM估計5.5 模擬估計量6 似然法6.1 卡爾曼濾波6.2 似然函數(shù)的預測誤差分解6.3 數(shù)字技巧6.4 DSGE模型的ML估計6.5 兩個例子7 校準7.1 定義7.2 公認的部分7.3 選擇參數(shù)和隨機過程7.4 模型評價7.5 測量的靈敏度7.6 儲蓄、投資和減稅：一個例子8 動態(tài)宏觀面板8.1 從經(jīng)濟理論到動態(tài)面板8.2 同質性動態(tài)面板8.3 動態(tài)異質性8.4 是否需要混合數(shù)據(jù)？8.5 貨幣是超中性的嗎？9 貝葉斯方法介紹9.1 預備知識9.2 決策理論9.3 推斷9.4 分層和實證貝葉斯模型9.5 后驗模擬器9.6 穩(wěn)健性9.7 估計西班牙規(guī)模報酬10 貝葉斯向量自回歸10.1 m個變量的VAR（q）的似然函數(shù)10.2 VAR的先驗10.3 結構性BVAR10.4 時間上系數(shù)可變的BVAR10.5 面板數(shù)據(jù)的VAR模型11 貝葉斯時間序列和DSGE模型11.1 因子模型11.2 隨機擾動模型11.3 馬爾科夫轉換模型11.4 貝葉斯DSGE模型附錄 統(tǒng)計分布參考文獻

章節(jié)摘錄

　　加諾瓦（Canova，2002a）說明了，作為對技術和貨幣政策沖擊的響應，這兩個模型都產生了一些穩(wěn)健的符號約束條件。例如，作為對政策性擾動的響應，WK經(jīng)濟模型產生了同時向相反方向變化的通貨膨脹和總產出、通貨膨脹和實際平衡、通貨膨脹和期限結構的坡度，以及同時向相同方向變化的總產出和實際平衡。在SP經(jīng)濟模型中，通貨膨脹和總產出及其滯后都是正向同期相關的，和總產出的前導是負向同期相關的。通貨膨脹和實際平衡之間的關系在任何地方都是負相關的，在總產出和實際平衡之間，對于實際平衡的滯后是正相關的，對其同期和前導都是負相關的。最后，通貨膨脹和期限結構的坡度在任何地方都是負相關的。我們可以利用其中一部分或者全部約束條件來刻畫貨幣沖擊。這里，我們選擇了WK模型中總產出、通貨膨脹和期限結構坡度的同期橫向相關的約束條件，同時選擇了SP模型中總產出、通貨膨脹和實際平衡的橫向相關的約束條件。我們將上述條件施加于一個由總產出、通貨膨脹、實際平衡、期限結構的坡度和勞動生產率構成的VAR模型，利用從1980：1到1998：4時期的美國、英國和歐元的數(shù)據(jù)?！　∥覀儼l(fā)現(xiàn)，WK的符號約束不能夠揭示英國的貨幣沖擊，SP中的符號約束也不能在歐元區(qū)產生貨幣沖擊。也就是說，在10 000個抽取的樣本中，對于∞和我們只能找出不到0.1％的樣本是滿足約束條件的。由于簡化式殘差的組合不能產生對于總產出、通貨膨脹和期限結構坡度（或者實際平衡）具有符號約束條件的橫向關系，在至少一個數(shù)據(jù)庫中，兩個模型都和其貨幣沖擊響應的動態(tài)移動不相符。有人可能會在這一步停止，然后重新設置模型，或者利用數(shù)據(jù)中滿足約束條件的部分繼續(xù)進行檢驗，例如，已識別的貨幣沖擊的其他’VAR變量的動態(tài)響應?！　τ跒槭裁匆粋€實際平衡（或者坡度）和勞動生產力的比較可能更好得說明模型對數(shù)據(jù)近似估計的質量，這里至少有兩點原因。首先，我們想要了解已識別的貨幣沖擊是否對流動性產生影響，這一點在兩個模型中都有所體現(xiàn)。這里，可以利用一個簡單的檢驗來判斷一個識別方法是否有意義[參見高登和里皮（Gordon andLeeper，1994）]?！　∑浯危ǔ？梢赃\用勞動生產力的動態(tài)變化來區(qū)分彈性價格實際商業(yè)周期和經(jīng)濟波動的粘滯價格需求驅動的解釋[參見加利（Gali，1999）]。由于在兩個模型中，勞動生產力對于緊縮的貨幣沖擊是相似的（小時數(shù)比總產出下降得更快，勞動生產力提高），檢驗定性的數(shù)據(jù)是否符合預測是很有意思的。　　圖4.7描述了對于每個數(shù)據(jù)庫的兩個變量的響應（直線）以及從兩個模型中得到的響應（虛線），標準化以使得貨幣政策的新息是一致的。這里可以得到兩個結論。第一，WK中的識別方法不能夠揭示美國和歐元區(qū)的勞動生產力的響應的符號和形狀，并且在歐元區(qū)產生缺乏流動性效應的貨幣擾動。第二，在SP模型識別方法中，貨幣沖擊產生的期限結構的坡度的響應在美國就會有錯誤的符號，利用英國的數(shù)據(jù)就缺乏持續(xù)性。

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