風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　《風(fēng)險(xiǎn)管理（2010年綜合6）（第10輯·總）》秉承中國金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理論壇的一貫精神和原則，擴(kuò)展和延伸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)交流平臺(tái)，進(jìn)一步促進(jìn)中國風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理之間的交流和現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念，制度和技術(shù)方法在中國的廣泛傳播?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理（2010年綜合6）（第10輯·總）》是《風(fēng)險(xiǎn)管理》第10輯，包括：專業(yè)評(píng)論、專題訪談、主題風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)科技、理論研究、風(fēng)險(xiǎn)學(xué)苑等欄目。

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卷首語從微觀和宏觀視角看加強(qiáng)金融體系?險(xiǎn)管理專業(yè)評(píng)論BaselⅢ：確立銀行監(jiān)管的新標(biāo)桿以信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具為契機(jī)，合理推動(dòng)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展我國期貨是一個(gè)憂傷的行業(yè)嗎?保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新趨勢(shì)愛爾蘭債務(wù)危機(jī)的啟示專題訪談小企業(yè)信貸和小銀行的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理——專訪浙江泰隆商業(yè)銀行董事長王鈞先生沙龍研討新形勢(shì)下金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)主題風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)?于中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)問題的思考內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè)道路上的回顧與展望操作風(fēng)險(xiǎn)如何開展銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考與實(shí)踐流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管的挑戰(zhàn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)小企業(yè)貸款管理模式和風(fēng)險(xiǎn)控制——商業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式的實(shí)踐與探討后金融危機(jī)時(shí)代保險(xiǎn)公司宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)?與合規(guī)宏觀審慎監(jiān)管：原因、邊界與實(shí)現(xiàn)途徑新監(jiān)管藍(lán)圖風(fēng)險(xiǎn)科技操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中的保險(xiǎn)緩釋建模前沿講座按揭證券的估值與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖經(jīng)典案例AIG危機(jī)案例分析理論研究內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)：運(yùn)行模式與案例系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與宏觀審慎監(jiān)管研究——一個(gè)文獻(xiàn)綜述風(fēng)險(xiǎn)學(xué)苑風(fēng)險(xiǎn)書評(píng)《金融機(jī)構(gòu)管理：風(fēng)險(xiǎn)管理的方式》風(fēng)險(xiǎn)典故蒙特卡洛方法漫談專業(yè)英語巴塞爾委員會(huì)2010年12月會(huì)議結(jié)果英文目錄《風(fēng)險(xiǎn)管理》2010總目錄

章節(jié)摘錄

　　金融危機(jī)發(fā)生后，大家對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要性的認(rèn)識(shí)越來越深，而且對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)如何管理，無論是從監(jiān)管角度還是從銀行歷史角度，都已經(jīng)有了共識(shí)。我想強(qiáng)調(diào)的是，在面對(duì)銀行內(nèi)部操作的時(shí)候，我們?nèi)绾芜M(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。　　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)非常龐大的課題，可是實(shí)際上如果仔細(xì)分析一下，基本上有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)是宏觀經(jīng)濟(jì)所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)問題，這一點(diǎn)從銀行內(nèi)部去進(jìn)行控制的余地非常小，雖然可以從組合管理方面擴(kuò)張或者壓縮貸款的數(shù)量，但是這并不是一個(gè)容易實(shí)現(xiàn)的動(dòng)態(tài)性管理；第二點(diǎn)是銀行本身在操作層面和在日常風(fēng)險(xiǎn)管理的層面，如何去監(jiān)控、管理和控制由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所造成的集中性風(fēng)險(xiǎn)的問題，這一點(diǎn)更為重要。尤其對(duì)一些比較大的客戶，特別是同業(yè)客戶，在操作過程中如何準(zhǔn)確地度量和控制同業(yè)客戶或大型公司客戶的集中性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)非常困難的問題。例如，雷曼兄弟公司內(nèi)部大概有幾百個(gè)甚至上千個(gè)法人公司，當(dāng)雷曼宣布倒閉時(shí)，其中一個(gè)大型銀行如何能知道它對(duì)雷曼的風(fēng)險(xiǎn)敞口到底是多少？雖然這是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的問題，但是要準(zhǔn)確計(jì)算出來對(duì)雷曼的所有風(fēng)險(xiǎn)敞口，在操作層面實(shí)際上是非常困難的。因?yàn)楹芏嗲闆r下，銀行之間的協(xié)定并不是在銀行和銀行的集團(tuán)公司之間簽訂的，而是在法人集團(tuán)之間簽訂的錯(cuò)綜復(fù)雜的法律文件。如果大型客戶倒閉，我們必須依靠對(duì)交易對(duì)手的公司結(jié)構(gòu)有深入了解的客戶經(jīng)理跟全球各地的風(fēng)險(xiǎn)部門通力合作，才能把準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算出來。　　我認(rèn)為雷曼兄弟倒閉所暴露的一些問題已經(jīng)引起了歐美的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行高層的足夠重視，比如美國聯(lián)邦儲(chǔ)備局要求各大銀行定期提供關(guān)于大型交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)的集中性報(bào)告，這就給銀行的風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)造成了一定的困難。同時(shí)，銀行內(nèi)部也逐漸開始采取一些應(yīng)急措施，以備在大型交易對(duì)手的信用質(zhì)量急速下降或者接近倒閉時(shí)能夠及時(shí)準(zhǔn)確地估算自己對(duì)這個(gè)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)敞口，以及考慮采取哪些相應(yīng)的措施來避免更多的損失。這些并不是簡(jiǎn)單地提一些口號(hào)就能完成的，銀行必須要有具體的流程。比如出現(xiàn)問題以后，應(yīng)該給哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)部門打電話，’從哪里找到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)等。與此同時(shí)銀行必須進(jìn)行日常的演練，才能夠在嚴(yán)重的信用事件發(fā)生的時(shí)候，準(zhǔn)確地操作這些程序。　　國內(nèi)的銀行之間、同業(yè)之間或者公司客戶之間的關(guān)系可能并不一定像國外那么復(fù)雜，但是我認(rèn)為可能也有一些類似的風(fēng)險(xiǎn)，雖然我們知道銀行之間的交易可能是比較清楚的，但是很多交易對(duì)手可能會(huì)有一些項(xiàng)目融資類、融資平臺(tái)類的業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)在表外，不一定是明顯的表內(nèi)業(yè)務(wù)。那么，當(dāng)交易對(duì)手有信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，這些表外的風(fēng)險(xiǎn)或者交易對(duì)手占一定股份的合資公司的風(fēng)險(xiǎn)，是不是應(yīng)該計(jì)算到交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)敞口里面？這些可能是大家下一步具體實(shí)施系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候需要考慮的問題?！　　?/pre>








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