Matlab與金融模型分析

內(nèi)容概要

　　《Matlab與金融模型分析》主要介紹了：經(jīng)濟(jì)金融學(xué)中的資金的時(shí)間價(jià)值模型，包括現(xiàn)值與終值、年金、固定資產(chǎn)的折舊與攤銷(xiāo)、按揭貸款的分期付款、投資項(xiàng)目評(píng)估等；債券、股票的價(jià)值評(píng)估模型；債券的久期和凸性理論及其免疫策略；證券組合投資有效前沿理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、證券投資技術(shù)分析；期權(quán)及其交易策略、期權(quán)定價(jià)理論；套期保值策略等現(xiàn)代金融模型和理論及其Matlab實(shí)現(xiàn)過(guò)程?！　　禡atlab與金融模型分析》每章對(duì)應(yīng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)金融方面的專(zhuān)題，各章內(nèi)容相互獨(dú)立，理論與實(shí)際相結(jié)合。既包含了相關(guān)的金融理論、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融時(shí)間序列工具箱等工具箱中的內(nèi)嵌函數(shù)，再結(jié)合適當(dāng)編程，將抽象的金融模型通過(guò)Matlab的數(shù)據(jù)處理和圖形形式來(lái)加以解釋、驗(yàn)證和求解，旨在使讀者通過(guò)閱讀《Matlab與金融模型分析》，既熟悉當(dāng)前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練使用Matlab軟件來(lái)處理經(jīng)濟(jì)金融中的定量計(jì)算與分析問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

李柏年，(1913-)，遼寧開(kāi)原人，1933年9月南京中央軍校第十期，后任國(guó)民革命軍整編第一師第一旅旅長(zhǎng)。安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院副院長(zhǎng)李柏年李柏年，1982年元月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，現(xiàn)任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、碩士生導(dǎo)師、九三學(xué)社蚌埠市委委員、市政協(xié)常委.李柏年先后在《高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》、《數(shù)學(xué)季刊》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用概率》、《工程數(shù)學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《運(yùn)籌與管理》、《模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué)》等國(guó)家級(jí)核心期刊發(fā)表論文二十多篇，其中2篇被EI檢索。楊桂元，男，1957年5月出生，安徽蕭縣人。1982年元月畢業(yè)于安徽大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)為安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院黨總支書(shū)記兼數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)；教授，碩士生導(dǎo)師，享受安徽省人民政府特殊津貼。研究方向：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程。在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《統(tǒng)計(jì)研究》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國(guó)管理科學(xué)》、《運(yùn)籌與管理》、《預(yù)測(cè)》、《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》等刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文70余篇，出版專(zhuān)著1部，主編教材4部，其中《線(xiàn)性代數(shù)》獲安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)2004年優(yōu)秀教材一等獎(jiǎng)。曾獲得四川省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；安徽省教育廳人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果三等獎(jiǎng)；安徽省教育廳教學(xué)成果三等獎(jiǎng)。2001年被教育部授予“全國(guó)優(yōu)秀教師”稱(chēng)號(hào)；2003年被安徽省教育廳授予“教學(xué)名師”。

書(shū)籍目錄

第一章 金融數(shù)據(jù)處理的Matlab基礎(chǔ)1.1 Matlab入門(mén)1.2 數(shù)、向量及矩陣的運(yùn)算1.3 日期的處理與轉(zhuǎn)換1.4 貨幣的格式與轉(zhuǎn)換1.5 金融數(shù)據(jù)圖形繪制第二章 資金的時(shí)間價(jià)值2.1 單利與復(fù)利2.2 現(xiàn)值與凈現(xiàn)值2.3 終值及其應(yīng)用2.4 年金及其應(yīng)用2.5 折舊與攤銷(xiāo)2.6 有效年利率與連續(xù)復(fù)利2.7 投資項(xiàng)目決策分析第三章 債券的價(jià)值評(píng)估3.1 債券相關(guān)的基本概念3.2 貼現(xiàn)債券的價(jià)值評(píng)估3.3 到期一次還本付息債券的價(jià)值評(píng)估3.4 附息債券的價(jià)值評(píng)估第四章 債券的收益計(jì)算4.1 計(jì)算債券的應(yīng)計(jì)利息4.2 計(jì)算債券的各種收益率第五章 債券的風(fēng)險(xiǎn)度量與管理5.1 債券的久期5.2 債券的凸性5.3 債券的風(fēng)險(xiǎn)管理第六章 股票的價(jià)值評(píng)估6.1 股利貼現(xiàn)模型6.2 不變?cè)鲩L(zhǎng)模型中參數(shù)的確定6.3 資本成本第七章 投資組合理論7.1 單一證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)7.2 證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)7.3 證券組合的可行域7.4 建立線(xiàn)性約束條件矩陣7.5 證券組合的有效邊界7.6 確定最優(yōu)證券組合7.7 積極收益與跟蹤誤差有效邊界第八章 證券投資主要技術(shù)指標(biāo)分析8.1 技術(shù)指標(biāo)概述8.2 平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn)（MACD）8.3 威廉指標(biāo)（wMS）8.4 相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）8.5 能量潮指標(biāo)（OBV）8.6 K線(xiàn)圖第九章 期權(quán)及其交易策略9.1 期權(quán)的基本概念和術(shù)語(yǔ)9.2 期權(quán)的交易策略9.3 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系第十章 二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)10.1 單期二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)10.2 多期二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)第十一章 Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型11.1 Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型11.2 期權(quán)價(jià)格和內(nèi)在價(jià)值隨時(shí)間變化的比較分析11.3 股票收益率的波動(dòng)率計(jì)算11.4 Black—Scholes期權(quán)價(jià)格的敏感性分析第十二章 套期保值策略12.1 套期保值的基本原理12.2 利用期權(quán)進(jìn)行套期保值第十三章 金融時(shí)間序列分析13.1 金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)集的創(chuàng)建與運(yùn)用13.2 金融時(shí)間序列用戶(hù)圖形界面功能簡(jiǎn)介參考文獻(xiàn)

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《高等學(xué)校"十一五"規(guī)劃教材?Matlab與金融模型分析》每章對(duì)應(yīng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)金融方面的專(zhuān)題，各章內(nèi)容相互獨(dú)立，理論與實(shí)際相結(jié)合。既包含了相關(guān)的金融理論、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融時(shí)間序列工具箱等工具箱中的內(nèi)嵌函數(shù)，再結(jié)合適當(dāng)編程，將抽象的金融模型通過(guò)Matlab的數(shù)據(jù)處理和圖形形式來(lái)加以解釋、驗(yàn)證和求解，旨在使讀者通過(guò)閱讀《高等學(xué)校"十一五"規(guī)劃教材?Matlab與金融模型分析》，既熟悉當(dāng)前的金融理論、模型和思想，又能夠熟練使用Matlab軟件來(lái)處理經(jīng)濟(jì)金融中的定量計(jì)算與分析問(wèn)題。

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