金融工程學(xué)

內(nèi)容概要

　　《高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)課程系列教材：金融工程學(xué)（附網(wǎng)絡(luò)教學(xué)課件）》在導(dǎo)論中對(duì)金融工程、風(fēng)險(xiǎn)、投機(jī)、套利、最優(yōu)投資組合的確定等重要的核心范疇和內(nèi)容進(jìn)行了必要的討論后，后續(xù)各章對(duì)重要的基本金融產(chǎn)品和金融衍生工具逐一進(jìn)行了理論和應(yīng)用研究，刪除了與貨幣銀行學(xué)相重復(fù)的“資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)”的內(nèi)容、與國際金融學(xué)和投資學(xué)相重復(fù)的“金融市場(chǎng)分析”的內(nèi)容、與管理學(xué)相重復(fù)的“產(chǎn)品開發(fā)分析”的內(nèi)容，以及事實(shí)上分散蘊(yùn)含于對(duì)每個(gè)金融工具討論中的“積木分析法”等等內(nèi)容，使得《高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)課程系列教材：金融工程學(xué)（附網(wǎng)絡(luò)教學(xué)課件）》內(nèi)容精煉、緊湊，適合于我國絕大多數(shù)高校為該課程設(shè)置的一學(xué)期（2~3學(xué)時(shí)／周）的教學(xué)工作量。

書籍目錄

導(dǎo)論——風(fēng)險(xiǎn)與金融工程§1金融工程的概念    一、金融工程    二、金融工具    三、盈利：套期保值、套利與投機(jī)§2風(fēng)險(xiǎn)及其衡量    一、風(fēng)險(xiǎn)    二、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)§3風(fēng)險(xiǎn)投資組合的選擇——可行集與有效集    一、人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度分類    二、兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合時(shí)的可行集與有效集    三、多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的可行集和有效集     四、最優(yōu)投資組合選擇§4無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合    一、一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的資本市場(chǎng)線    二、一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的資本市場(chǎng)線    三、證券市場(chǎng)線復(fù)習(xí)思考題金融交易手段創(chuàng)新§1  交易委托    一、交易委托的數(shù)量和時(shí)間特征    二、交易委托的種類§2保證金賬戶及其保障機(jī)制    一、保證金賬戶    二、買空交易    三、賣空的含義    四、賣空運(yùn)作機(jī)制    五、綜合交易時(shí)的保證金要求復(fù)習(xí)思考題固定收益證券及其違約與定價(jià)分析§1  固定收益證券的含義與種類。    一、固定收益?zhèn)暮x    二、政府債券    三、公司債券    四、其他固定收益證券§2與債券契約有關(guān)的重要條款    一、企業(yè)債券契約    二、稅收待遇    三、贖回條款    四、償債基金    五、破產(chǎn)§3固定收益證券的價(jià)格與收益    一、固定收益證券的價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值    二、證券的固定收益與浮動(dòng)利率    三、債券的久期    四、固定收益證券的保值組合    五、違約溢價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、收益溢價(jià)    六、違約可能性測(cè)算§4高利風(fēng)險(xiǎn)債券與公司兼并    一、高利風(fēng)險(xiǎn)債券的可轉(zhuǎn)股屬性    二、高利風(fēng)險(xiǎn)債券的彈性轉(zhuǎn)換價(jià)格    三、高利風(fēng)險(xiǎn)債券的期限設(shè)定創(chuàng)新    四、超遠(yuǎn)期可轉(zhuǎn)換債券復(fù)習(xí)思考題附錄債券的信用級(jí)別非固定收益證券——股票及其定價(jià)§1股票的表決權(quán)與認(rèn)股權(quán)“    一、表決權(quán)    二、認(rèn)股權(quán)§2股票的收入資本化定價(jià)方法    一、內(nèi)在價(jià)值與凈現(xiàn)值    二、股息貼現(xiàn)模型§3基于價(jià)格一收益比率的定價(jià)模型復(fù)習(xí)思考題資產(chǎn)證券化分析§1  資產(chǎn)證券化的含義及其發(fā)展過程    一、資產(chǎn)證券化的含義    二、資產(chǎn)證券化的發(fā)展過程    三、資產(chǎn)證券化的類型§2資產(chǎn)證券化的組織結(jié)構(gòu)與運(yùn)作流程    一、資產(chǎn)證券化的組織結(jié)構(gòu)    二、資產(chǎn)證券化的運(yùn)作流程§3證券定價(jià)與現(xiàn)金流    一、沒有提前支付情況下的按揭證券現(xiàn)金流分析    二、有提前支付情況下的現(xiàn)金流模型和有關(guān)市場(chǎng)慣例§4資產(chǎn)證券化的風(fēng)險(xiǎn)    一、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)的分類    二、資產(chǎn)證券化后風(fēng)險(xiǎn)和收益的改變復(fù)習(xí)思考題附錄不良資產(chǎn)證券化問題遠(yuǎn)期合約及其在外匯和貨幣市場(chǎng)的應(yīng)用§1遠(yuǎn)期交易簡介    一、遠(yuǎn)期合約的含義    二、遠(yuǎn)期合約的基本特性§2遠(yuǎn)期外匯交易    一、遠(yuǎn)期外匯交易的含義與分類    二、遠(yuǎn)期匯率與利率    三、遠(yuǎn)期匯率的表現(xiàn)形態(tài)§3直接遠(yuǎn)期外匯交易、匯率協(xié)議和遠(yuǎn)期外匯協(xié)議    一、直接遠(yuǎn)期外匯交易    二、匯率協(xié)議    三、遠(yuǎn)期外匯協(xié)議§4遠(yuǎn)期利率協(xié)議    一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議概述    二、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算    三、遠(yuǎn)期利率協(xié)議中合同利率的確定    四、合同遠(yuǎn)期利率，，對(duì)長期利率屯和短期利率厶的敏感性  復(fù)習(xí)思考題互換及其風(fēng)險(xiǎn)管理與成本節(jié)約效應(yīng)§1互換的基本概念    一、互換的概念    二、互換的作用§2互換及互換市場(chǎng)的形成與發(fā)展    一、互換的產(chǎn)生    二、互換市場(chǎng)的發(fā)展§3基本的互換交易    一、商品互換    二、利率互換    三、貨幣互換    四、更復(fù)雜的變形互換§4互換的定價(jià)    一、利率互換的定價(jià)    二、貨幣互換的定價(jià)    三、互換的功能、作用之總結(jié)復(fù)習(xí)思考題期貨及其套期保值分析§1  期貨的含義與功能    一、含義與分類    二、期貨的功能    三、期貨發(fā)展的特點(diǎn)§2期貨交易與期貨市場(chǎng)    一、期貨交易中的參與者    二、期貨交易流程§3套期保值與基差分析    一、賣出套期保值與買入套期保值    二、基差及其市場(chǎng)形態(tài)    三、基差風(fēng)險(xiǎn)§4套期保值比率分析    一、方差法    二、最小二乘法    三、套期保值的效用函數(shù)§5國債期貨套期保值實(shí)例§6套利交易    一、期貨價(jià)格的期限結(jié)構(gòu)    二、跨期套利(跨月套利)    三、其他套利形式復(fù)習(xí)思考題期權(quán)理論與期權(quán)組合應(yīng)用§1期權(quán)的種類    一、期權(quán)的含義    二、期權(quán)的種類§2期權(quán)交易    一、期權(quán)買賣角色的“了結(jié)”    二、股票期權(quán)的保護(hù)條款§3期權(quán)交易保證金§4期權(quán)價(jià)值    一、期權(quán)到期時(shí)(或執(zhí)行時(shí))的價(jià)值    二、期權(quán)到期時(shí)的損益分析    三、期權(quán)(買權(quán))的價(jià)值邊界§5標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)中的期權(quán)價(jià)值    一、標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)與期權(quán)的套期保值比率    二、合理的期權(quán)價(jià)值與無風(fēng)險(xiǎn)套利§6布萊克一斯科爾斯模型——買權(quán)價(jià)值的決定    一、布萊克一斯科爾斯模型    二、利用歷史資料估計(jì)股票風(fēng)險(xiǎn)    三、利用期權(quán)定價(jià)模型估計(jì)股票風(fēng)險(xiǎn)    四、套期保值比率    五、股票出現(xiàn)分紅時(shí)對(duì)模型的調(diào)整    六、賣權(quán)定價(jià)分析§7賣權(quán)一買權(quán)平價(jià)    一、平價(jià)關(guān)系的建立    二、賣權(quán)定價(jià)公式的靜態(tài)分析    三、平價(jià)關(guān)系與無風(fēng)險(xiǎn)套利§8差價(jià)期權(quán)組合分析    一、垂直差價(jià)期權(quán)分析    二、水平差價(jià)期權(quán)分析§9期權(quán)套期保值實(shí)例復(fù)習(xí)思考題  附錄布萊克～斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型  多期期權(quán)及其組合應(yīng)用  §1多期期權(quán)  §2利率上限    一、利率上限的含義    二、利率上限合約的結(jié)算    三、利差與買賣雙方的損益    四、分?jǐn)偲跈?quán)費(fèi)    五、事后的會(huì)計(jì)核算    六、利率上限互換§3利率下限    一、利率下限的含義    二、利率下限互換§4利率上下限§5參與上限§6看漲上限期權(quán)§7互換期權(quán)復(fù)習(xí)思考題參考書目

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本書是高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)課程系列教材。本書在導(dǎo)論中對(duì)金融工程、風(fēng)險(xiǎn)、投機(jī)、套利、最優(yōu)投資組合的確定等重要的核心范疇和內(nèi)容進(jìn)行了必要的討論后，后續(xù)各章對(duì)重要的基本金融產(chǎn)品和金融衍生工具逐一進(jìn)行了理論和應(yīng)用研究，刪除了與貨幣銀行學(xué)相重復(fù)的“資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)”的內(nèi)容、與國際金融學(xué)和投資學(xué)相重復(fù)的“金融市場(chǎng)分析”的內(nèi)容、與管理學(xué)相重復(fù)的“產(chǎn)品開發(fā)分析”的內(nèi)容，以及事實(shí)上分散蘊(yùn)含于對(duì)每個(gè)金融工具討論中的“積木分析法”等等內(nèi)容，使得本書內(nèi)容精煉、緊湊，適合于我國絕大多數(shù)高校為該課程設(shè)置的一學(xué)期(2~3學(xué)時(shí)／周)的教學(xué)工作量。

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