現(xiàn)代投資組合理論與投資分析

內(nèi)容概要

本書講述了現(xiàn)代投資組合理論與投資分析。全書分為五大部分，包括：導(dǎo)言、投資組合分析、資本市場(chǎng)均衡模型、證券分析和投資組合理論、投資過程評(píng)價(jià)?！　”緯亲钚碌牡?版，在這一版中幾乎所有的章節(jié)都重新修訂過，有實(shí)質(zhì)性南變化。新增了涉及行為金融的第20章和涉及期望回報(bào)估計(jì)的第10章，第6版中涉及效用分析和其他選擇準(zhǔn)則內(nèi)容的兩章都徹底重新撰寫，并被歸入本書涉及最優(yōu)投資組合選擇替代方法的第11章，此外，還增加了關(guān)于在險(xiǎn)價(jià)值和模擬應(yīng)用的新內(nèi)容。其他一些章也有實(shí)質(zhì)性的修訂，包括第15、16章關(guān)于多指數(shù)模型和資本資產(chǎn)定價(jià)模型檢驗(yàn)的內(nèi)容，第25章新增了關(guān)于共同基金的新內(nèi)容?！　”緯粌H可作為MBA、研究生、本科生投資學(xué)課程的教材，還可作為證券分析師和投資組合管理人的培訓(xùn)教材。本書的寫作堅(jiān)持能夠讓讀者理解的原則，強(qiáng)調(diào)理論背后的直觀經(jīng)濟(jì)含義，超過初等代數(shù)的數(shù)學(xué)證明被置于注釋；附錄和特別說明部分，略過這些不影響對(duì)主題的理解。在每章還設(shè)有思考與練習(xí)。本書努力體現(xiàn)瑰代投資組合分析、一般均衡理論和投資分析的前沿，并且用容易理解和直觀的形式表現(xiàn)出來。本書在編排上努力使各章內(nèi)容以可變順序使用的方式組織，便于不同學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)水平的讀者學(xué)習(xí)。

作者簡(jiǎn)介

埃協(xié)溫J.埃爾頓是紐約大學(xué)Stern商學(xué)院的Nomura金融學(xué)教授。他已經(jīng)獨(dú)立或與他人合作出版了8本書，并發(fā)表了100多篇論文，這些論文發(fā)表在諸如The Journal of Fiance,The Review of Financial Studies,Review of Economics and Statitics,Management Science,Journal of Financia

書籍目錄

序推薦序作者簡(jiǎn)介前言第一部分　導(dǎo)言　第1章　導(dǎo)言　第2章　金融證券　第3章　金融市場(chǎng)第二部分　投資組合分析　部分1　均值方差投資組合理論　　第4章　風(fēng)險(xiǎn)條件下機(jī)會(huì)集的特征　　第5章　有效投資組合的描述　　第6章　有效邊界的計(jì)算方法　部分2　投資組合選擇過程的簡(jiǎn)化　　第7章　證券回報(bào)的相關(guān)結(jié)構(gòu)：?jiǎn)沃笖?shù)模型　　第8章　證券回報(bào)的相關(guān)結(jié)構(gòu)：多指數(shù)模型和分群技術(shù)　　第9章　確定有效邊界的簡(jiǎn)單技術(shù)　部分3　最優(yōu)投資組合選擇　　第10章　期望回報(bào)的估計(jì)　　第11章　在有效機(jī)集中如何選擇的投資組合　部分4　擴(kuò)展選擇空間　　第12章　國(guó)際化分?jǐn)?shù)第三部分　資本市場(chǎng)均衡模型　第13章　標(biāo)準(zhǔn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型　第14章　非標(biāo)準(zhǔn)形式的資本產(chǎn)定價(jià)模型　第15章　均衡模型的實(shí)證檢驗(yàn)　第16章　套利定價(jià)模型APT：解釋資產(chǎn)價(jià)格第四部分　證券分析和投資組合理論　第17章　有效市場(chǎng)　第18章　估值過程　第19章　盈利估計(jì)　第20章　行為金融、投資者決策和資產(chǎn)定價(jià)　第21章　利率理論和債券定價(jià)　第22章　債券投資組合管理　第23章　期權(quán)定價(jià)理論　第24章　金融期貨的估價(jià)與應(yīng)用第五部分　投資過程評(píng)價(jià)　第25章　投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)　第26章　證券分析的評(píng)價(jià)　第27章　投資組合管理的回顧

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