隨機(jī)過(guò)程

內(nèi)容概要

本書(shū)介紹在應(yīng)用中經(jīng)常遇到的幾種基本隨機(jī)過(guò)程，如泊松過(guò)程、更新過(guò)程、馬爾柯夫過(guò)程、平穩(wěn)過(guò)程、布朗運(yùn)動(dòng)以及線性隨機(jī)微分方程；材料豐富，每章結(jié)合大量有實(shí)際背景的例子來(lái)觖釋基本概念，并配有一定量的習(xí)題。    本書(shū)可作為理工科大學(xué)生和研究生的教學(xué)用書(shū)或教學(xué)參考書(shū)，也可作為工程技術(shù)人員應(yīng)用隨機(jī)技術(shù)人員應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程的入門(mén)參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

前言第一章 引論  1.1 引言  1.2 條件期望、矩母函數(shù)  1.3 收斂性  習(xí)題一第二章 Poisson過(guò)程  2.1 Poisson過(guò)程  2.2 與Poisson過(guò)程相聯(lián)系的若干分布  2.3 Poisson過(guò)程的推廣   習(xí)題二第三章 Markov過(guò)程  3.1 Markov鏈的定義和例子  3.2 Markov鏈的狀態(tài)分類  3.3 Markov鏈的極限定理與平穩(wěn)分布  3.4 分支過(guò)程  3.5 連續(xù)時(shí)間Markov鏈  3.6 生滅過(guò)程  習(xí)題三第四章 平穩(wěn)過(guò)程  4.1 定義和例子  4.2 遍歷性定理  4.3 平穩(wěn)過(guò)程的協(xié)方差函數(shù)和功率譜密度  4.4 平穩(wěn)序列的預(yù)報(bào)  習(xí)題四  附錄A  附錄B第五章 Brown運(yùn)動(dòng)  5.1 定義  5.2 Brwn運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)  5.3 隨機(jī)積分和隨機(jī)微分方程  5.4 Brown運(yùn)動(dòng)的其他一些應(yīng)用  習(xí)題五附表參考文獻(xiàn)

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