現(xiàn)代證券金融理論前沿與中國(guó)實(shí)證

內(nèi)容概要

全書(shū)采用理論研究與實(shí)證檢驗(yàn)相結(jié)合的方法對(duì)現(xiàn)代證券金融理論中以下四個(gè)領(lǐng)域的問(wèn)題進(jìn)行了研究：資本資產(chǎn)定價(jià)、有效市場(chǎng)假設(shè)、組合投資管理評(píng)價(jià)和股票市場(chǎng)的流動(dòng)性。全書(shū)共分九章。在第1章對(duì)股票收益率正態(tài)分布的檢驗(yàn)方法進(jìn)行了理論探討和實(shí)證研究后,第2章詳細(xì)介紹了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的理論發(fā)展脈絡(luò),并以上海股票市場(chǎng)為樣本,研究了收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。第3章深入地探討了市場(chǎng)效率的各種形式及其數(shù)量表達(dá)方法。第4章探討了以行為金融為代表的非理性金融理論,引入了信息過(guò)度反應(yīng)及反應(yīng)不足的數(shù)量研究方法。第5章至第7章集中研究了以證券投資基金為代表的組合投資管理評(píng)價(jià)方法。由于交易制度的差異,中外股票市場(chǎng)的股價(jià)形成機(jī)制不一樣,本書(shū)第8章和第9章的研究表明, 在采用限價(jià)指令的交易所中,上海股票市場(chǎng)的流動(dòng)性處于領(lǐng)先水平,同時(shí)買(mǎi)賣(mài)價(jià)差達(dá)到最小報(bào)價(jià)單位的頻率與其價(jià)格水平高度負(fù)相關(guān)：交易開(kāi)始后市場(chǎng)深度有一個(gè)逐漸增加的過(guò)程,同時(shí)在接近交易結(jié)束時(shí)市場(chǎng)深度開(kāi)始逐漸下降。
    全書(shū)以整個(gè)現(xiàn)代證券金融投資理論體系為線索,其中既有西方理論研究前沿,也有作者在研究中國(guó)資本市場(chǎng)過(guò)程中在國(guó)內(nèi)率先提出的模型,可供金融領(lǐng)域的理論工作者、博士研究生、碩士研究生以及高級(jí)證券分析師等人員參考。

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