中國證券市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)及其穩(wěn)定性和效應(yīng)計(jì)量研究

內(nèi)容概要

　　在國內(nèi)外研究的基礎(chǔ)上，該學(xué)術(shù)專著全面地綜合性地研究了我國證券市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)的存在性及其特征，研究了流動(dòng)性溢價(jià)的穩(wěn)定性效應(yīng)以及流動(dòng)性溢價(jià)的動(dòng)態(tài)波動(dòng)性及系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性之間的關(guān)系，填補(bǔ)了這一領(lǐng)域多項(xiàng)研究空白，不僅具有理論價(jià)值而且具有十分廣泛的應(yīng)用價(jià)值。

作者簡介

　　佟孟華，教授，博士。1965年出生于吉林省白城市，1982年考入吉林大學(xué)數(shù)學(xué)系，1986年6月獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1998年獲得東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2006年12月獲得東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，2009年吉林大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后出站?，F(xiàn)任職于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院，從事數(shù)理金融學(xué)的教學(xué)和科研工作，主授課程：數(shù)理金融、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)證金融。研究方向：數(shù)理金融與實(shí)證金融。在《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)》等國內(nèi)期刊上發(fā)表論文30多篇，出版專著一部，曾主持完成國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目一項(xiàng)，參與多項(xiàng)國家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)科研課題的研究工作。

書籍目錄

序
前言
第一章 緒論
 一 問題的提出
 二 研究思路與研究結(jié)構(gòu)
第二章 流動(dòng)性溢價(jià)的相關(guān)研究綜述與評(píng)論
　一 國外與流動(dòng)性溢價(jià)相關(guān)的理論研究評(píng)述
　二 與流動(dòng)性溢價(jià)相關(guān)的實(shí)證研究評(píng)述
　三 國內(nèi)關(guān)于流動(dòng)性研究的文獻(xiàn)評(píng)述
第三章 流動(dòng)性溢價(jià)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)基本理論與模型
　一 流動(dòng)性概念的界定與內(nèi)涵
　二 流動(dòng)性的度量方法
　三 證券市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)相關(guān)模型評(píng)述
　四 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)基本理論
第四章 中國股票市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)存在性的實(shí)證研究
　一 基于個(gè)股數(shù)據(jù)的流動(dòng)性溢價(jià)存在性研究
　二 基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)的流動(dòng)性溢價(jià)存在性研究
　三 小結(jié)
第五章 中國股票市場(chǎng)流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性研究
　一 基于個(gè)股數(shù)據(jù)的不同市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
　二 基于個(gè)股數(shù)據(jù)的不同政策和重大事件下流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
　三 基于行業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)流動(dòng)性溢價(jià)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)
　四 小結(jié)
第六章 基于流動(dòng)性溢價(jià)的股市相關(guān)效應(yīng)研究
　一 基于流動(dòng)性溢價(jià)的股市“規(guī)模效應(yīng)”研究
　二 流動(dòng)性溢價(jià)“月份效應(yīng)”研究
　三 小結(jié)
第七章 股票市場(chǎng)流動(dòng)性與及其收益波動(dòng)動(dòng)態(tài)關(guān)系研究
　一 引言
　二 研究方法介紹
　三 實(shí)證分析
　四 小結(jié)
第八章 上證所國債市場(chǎng)流動(dòng)性與收益動(dòng)態(tài)關(guān)系研究
　一 引言
　二 樣本及變量選取
　三 基本檢驗(yàn)結(jié)果
　四 國債市場(chǎng)流動(dòng)性與收益動(dòng)態(tài)關(guān)系實(shí)證研究
　五 小結(jié)
第九章 流動(dòng)性對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)影響的實(shí)證研究
第十章 股市系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)動(dòng)態(tài)實(shí)證研究
結(jié)論與政策建議
附表
參考文獻(xiàn)

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無

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