非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)使用化手冊

內(nèi)容概要

《非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)使用手冊(201
1年版)》是一本全面性、系統(tǒng)性和規(guī)范性的工具書，是非現(xiàn)場監(jiān)管制度的重要補(bǔ)充。這本書的指標(biāo)全面，包括了貸款撥備率、杠桿率、流動性覆蓋率等在內(nèi)的最新最常用的非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)；
內(nèi)容科學(xué)，既有指標(biāo)的定義、應(yīng)用范圍和關(guān)注點(diǎn)，也介紹了指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定的背景原理、國際國內(nèi)最新的監(jiān)管要求等方面；使用方便，手冊以指標(biāo)為索引，方便查詢使用。

書籍目錄

第一部分 資本充足
 1.資本充足率
 2.核心資本充足率
 3.杠桿率
 4.核心資本占資本凈額的比例
 5.次級債占比
 6.內(nèi)源性增長
 7.外源性增長
 8.不同權(quán)重的資產(chǎn)占比情況
 9.表內(nèi)外／表內(nèi)／表外資產(chǎn)平均風(fēng)險權(quán)重
 10.表內(nèi)外／表內(nèi)／表外風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增長率
 11.并表前后資本充足率差異
第二部分 信用風(fēng)險(資產(chǎn)質(zhì)量)
 1.不良資產(chǎn)率
 2。不良貸款率
 3.撥備覆蓋率
 4.貸款撥備率
 5.逾期90天以上貸款與不良貸款比例
 6.關(guān)注類貸款占比
 7.正常展期貸款率
 8.不良展期貸款率
 9.貸款占總資產(chǎn)比率
 10.表外業(yè)務(wù)墊款比例
 11.不良貸款期末重組率
第三部分 信用風(fēng)險(貸款遷徙)
 1.基礎(chǔ)遷徙類指標(biāo)
 2.經(jīng)調(diào)整后的遷徙類指標(biāo)
 3.不良貸款處置回收率
　……
第四部分　信用風(fēng)險(集中度風(fēng)險)
第五部分　盈利性
第六部分　流動性風(fēng)險
第七部分　市場風(fēng)險
第八部分　信用卡
附錄一　指標(biāo)定義及計(jì)算公式一覽表
附錄二　銀行風(fēng)險早期預(yù)警系統(tǒng)(睿思系統(tǒng))指標(biāo)體系介紹
后記
專欄

章節(jié)摘錄

　  2005年中國銀監(jiān)會首次建立了國內(nèi)商業(yè)銀行貸款遷徙動態(tài)監(jiān)測分析機(jī)制，通過《貸款質(zhì)量遷徙情況統(tǒng)計(jì)表》，對報告期內(nèi)貸款五級分類之間遷徙變化情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，以準(zhǔn)確、直觀地掌握各級貸款之間的變動情況和結(jié)構(gòu)，動態(tài)跟蹤貸款間遷徙變化趨勢，準(zhǔn)確和及時揭示貸款特別是不良貸款的運(yùn)動規(guī)律，從而對貸款組合未來的質(zhì)量變化趨勢進(jìn)行較為準(zhǔn)確的判斷與預(yù)測，為及時采取有效的風(fēng)險防范措施提供可靠的量化分析基礎(chǔ)。2005年和2006年中國銀監(jiān)會相繼出臺了《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引（試行）》和《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，提出了“風(fēng)險遷徙”類指標(biāo)，用于量化計(jì)算與分析各級貸款之間的變動情況，揭示貸款風(fēng)險遷徙的運(yùn)動規(guī)律，明確將風(fēng)險遷徙率指標(biāo)納入商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)體系和監(jiān)管評級體系，使其成為風(fēng)險監(jiān)管與考核評價的重要依據(jù)。　  經(jīng)過幾年的應(yīng)用實(shí)踐，2010年銀監(jiān)會對風(fēng)險遷徙指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整與細(xì)化，在上述基礎(chǔ)類遷徙指標(biāo)以外，建立了一組與其相對應(yīng)的調(diào)整后的風(fēng)險遷徙率指標(biāo)及其他共十個輔助性監(jiān)管指標(biāo)，以便更好地反映貸款的動態(tài)違約水平和違約損失水平。隨著風(fēng)險遷徙監(jiān)管指標(biāo)體系的日漸完善及深入應(yīng)用，銀行資產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)、前瞻性監(jiān)管水平逐步提高，同時也有利于促進(jìn)銀行風(fēng)險管理水平的提高。　  1.基礎(chǔ)遷徙類指標(biāo)　  1.1 基本定義風(fēng)險遷徙類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行貸款資產(chǎn)風(fēng)險變化的程度，表現(xiàn)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的結(jié)構(gòu)和比率，反映了當(dāng)前貸款形態(tài)的歷史遷移過程，屬于動態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險遷徙率主要指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率兩個一級指標(biāo)；正常貸款遷徙率又包括正常類貸款遷徙率和關(guān)注類貸款遷徙率兩個二級指標(biāo)；不良貸款遷徙率包括次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率兩個二級指標(biāo)。　  1.正常貸款遷徙率：期初正常貸款在期末轉(zhuǎn)為不良貸款的比例。　  2.正常類貸款遷徙率：期初正常類貸款在期末轉(zhuǎn)為不良貸款的比例?！? 3.關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款在期末轉(zhuǎn)為不良貸款的比例。　  4.次級類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款在期末轉(zhuǎn)為可疑貸款和損失貸款的比例?！? 5.可疑類貸款遷徙率：期初可疑貸款在期末轉(zhuǎn)為損失貸款的比例?！? ……

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