亞太地區(qū)股票市場的投資策略

作者簡介

作者簡介
張仁良教授，獲香
港中文大學(xué)榮譽(yù)理學(xué)學(xué)
士學(xué)位，法國巴黎第六
大學(xué)（UniversityofP－
arisVI）統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)
位，英國期特拉斯克萊
德大學(xué)（UniversityofS－
trathclyde）財(cái)務(wù)學(xué)博士
學(xué)位。曾就職于香港和
歐洲教育與研究界，擔(dān)
任過香港消費(fèi)者委員會(huì)
有關(guān)銀行業(yè)調(diào)查的項(xiàng)目
協(xié)調(diào)人，香港聯(lián)交所股
票期權(quán)培訓(xùn)課程的統(tǒng)籌
人，曾應(yīng)邀赴英國斯特
拉斯克萊德大學(xué)（Univ－
ersityofStrathclyde）和
東京青山學(xué)院大學(xué)（A－
0yamaGakuinUniver－
sity）訪問、講學(xué)?，F(xiàn)任
香港城市大學(xué)商學(xué)院經(jīng)
濟(jì)與金融學(xué)系系主任、
講座教授。近年來在國
際知名學(xué)術(shù)刊物上先后
發(fā)表論文逾三十篇。
胡斌博士，上海交
通大學(xué)管理學(xué)院金融管
理工程博士。1995年至
1997年在香港城市大學(xué)
經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)系從事亞
太地區(qū)股票市場分析與
研究。現(xiàn)在美國伊利洛
斯大學(xué)（Universityof
IllinoisatUrbana－Ch－
ampaign）商學(xué)院深造。

書籍目錄

目 錄
引論
一 發(fā)展中國家或地區(qū)股票市場的作用
二 本書研究的目標(biāo)及方法
三 本書的結(jié)構(gòu)
第一部分 理論基礎(chǔ)
第一章 投資組合理論與市場效率理論
第一節(jié) 收益與風(fēng)險(xiǎn)
一 收益的測量
二 風(fēng)險(xiǎn)的測量
三 收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
第二節(jié) Markowitz的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散理論
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型
一 模型的前提
二 市場組合的有效性
三 CAPM模型的導(dǎo)出
四 CAPM模型的含義
五 CAPM模型的實(shí)證分析
第四節(jié) 資本市場效率理論
一 弱式效率市場
二 半強(qiáng)式效率市場
三 強(qiáng)式效率市場
第二部分 市場背景
第二章 亞洲股票市場簡介
第一節(jié) 日本股票市場
一 歷史沿革
二 市場股價(jià)指數(shù)
三 對(duì)境外投資者的限制與開放
四 市場統(tǒng)計(jì)
第二節(jié) 香港股票市場
一 歷史沿革
二 市場股價(jià)指數(shù)
三 對(duì)境外投資者開放情況
四 市場統(tǒng)計(jì)
第三節(jié) 臺(tái)灣股票市場
一 歷史沿革
二 市場股價(jià)指數(shù)
三 對(duì)境外投資者的限制與開放
四 市場統(tǒng)計(jì)
第四節(jié) 韓國股票市場
一 歷史沿革
二 市場股價(jià)指數(shù)
三 對(duì)境外投資者的開放與限制
四 市場統(tǒng)計(jì)
第五節(jié) 馬來西亞股票市場
一 歷史沿革
二 市場股價(jià)指數(shù)
三 對(duì)境外投資者的限制與開放
四 市場統(tǒng)計(jì)
第六節(jié) 泰國股票市場
一 歷史沿革
二 市場股價(jià)指數(shù)
三 對(duì)境外投資者的限制與開放
四 市場統(tǒng)計(jì)
第三章 亞洲股票市場綜合對(duì)比
第一節(jié) 股票市場容量與交易所的形式
第二節(jié) 股票價(jià)格指數(shù)
一 簡單算術(shù)平均股價(jià)指數(shù)
二 加權(quán)股價(jià)指數(shù)
三 股票價(jià)格指數(shù)修正
第四節(jié) 股票市場交易方式 清算 交割體系自動(dòng)化
第五節(jié) 股票市場的限制與開放
第六節(jié) 交易時(shí)間
第三部分 實(shí)證分析
第四章 亞洲股票市場的分散投資
第一節(jié) 引論
第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源和研究方法
第三節(jié) 實(shí)證分析
一 亞洲新興股市與發(fā)達(dá)國家股市投資收益對(duì)比
二 亞洲新興股市與發(fā)達(dá)股市的相關(guān)分析
三 相關(guān)系數(shù)矩陣的穩(wěn)定性
第四節(jié) 結(jié)論
第五章 亞洲股票市場的星期效應(yīng)
第一節(jié) 引論
第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源及研究方法
第三節(jié) 實(shí)證分析
一 投資收益的星期效應(yīng)特征
二 投資風(fēng)險(xiǎn)的星期效應(yīng)特征
三 一周內(nèi)投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
四 亞洲股市的“Rogalski”現(xiàn)象分析
第四節(jié) 亞洲股票市場星期效應(yīng)的解釋
一 投資收益星期效應(yīng)的解釋
二 信息流因素對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)星期效應(yīng)的解釋
第五節(jié) 結(jié)論
第六章 亞洲股票市場的小盤股效應(yīng)及月份效應(yīng)
第一節(jié) 引論
第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源及研究方法
第三節(jié) 實(shí)證分析
一 小盤股效應(yīng)分析
二 元月效應(yīng)分析
三 大 小盤股元月效應(yīng)對(duì)比分析
第四節(jié) 元月效應(yīng)的解釋
第五節(jié) 結(jié)論
第七章 亞洲股票市場價(jià)格回歸效應(yīng)
第一節(jié) 引論
第二節(jié) 數(shù)據(jù)來源與研究方法
一 數(shù)據(jù)來源
二 形成投資組合
三 持有期的選定
四 價(jià)格回歸效應(yīng)假設(shè)
五 價(jià)格回歸投資策略收益檢驗(yàn)
六 大小盤股的價(jià)格回歸效應(yīng)對(duì)比
第三節(jié) 實(shí)證分析
一 日本
二 香港
三 臺(tái)灣
四 韓國
五 馬來西亞
六 泰國
七 亞洲各股市價(jià)格回歸投資策略收益綜合對(duì)比
八 亞洲各股市大 小盤股價(jià)格回歸策略收益綜合對(duì)比
第四節(jié) 結(jié)論
參考文獻(xiàn)

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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